Il signor Martin e i suoi amici - pagina 10
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Dov'è la logica in questo?
Quando il prezzo va contro Martin - esso, con quel movimento, dà al trader proprio i fondi necessari per mantenere Martin (!)
Perché abbiamo bisogno di un deposito esorbitante?
Posso dirlo di nuovo - tutto si somma facilmente. Un deposito esorbitante è necessario per garantire l'affidabilità necessaria, cioè la probabilità di non fallire.
Facciamo un esempio concreto!
Qual è la nostra probabilità di una singola vittoria (aggiustata per TP e SL uguali)? Beh, diciamo 0,8 - irrealisticamente alto, voglio notare.
Quante serie di martingala vogliamo vincere? Beh, diciamo 10 (e avremo 10 scommesse in profitto) - non ci guadagnerai, ma per illustrazione...
Qual è il nostro deposito? Beh, diciamo 10 scommesse.
Come risultato otteniamo che la probabilità di perdita per tali condizioni è dell'8% - non molto, ma abbiamo un'alta percentuale di vincita irreale, e un profitto totale molto piccolo.
Se prendiamo la probabilità reale di una singola vittoria (di solito circa 0,4-0,45), e un profitto totale normale (beh, diciamo 1000 scommesse) - il deposito volerà semplicemente in cielo!
Qualsiasi strategia ha una probabilità di fallimento e non condannerei inequivocabilmente un martin e con gli stop si può fallire velocemente in mani abili ))))
Sì, nessun problema, si può rendere la probabilità di perdere trascurabilmente piccola. La probabilità di un terremoto di 12 punti sarebbe più alta!
L'unica questione è il deposito - il proprietario di un enorme deposito è molto più ragionevole avere un interesse bancario che la miseria che dà una martingala con una probabilità così bassa di una perdita.
martin
c'è quel perno di scarico proprio nel futuro ))
continuazione, ma con un trading aggressivo.
Qualsiasi strategia ha la possibilità di perdere e non condannerei inequivocabilmente un martin e con gli stop si può perdere rapidamente in mani esperte )))
questo è l'aspetto di un grafico di equilibrio per una strategia che ha il 60% di entrate corrette.
questo è l'aspetto di un martin coin flip
Posso dirlo di nuovo - tutto conta facilmente. Un deposito esorbitante è necessario per garantire l'affidabilità necessaria, cioè la probabilità di non ritiro.
Facciamo un esempio concreto!
Qual è la nostra probabilità di una singola vittoria (aggiustata per TP e SL uguali)? Beh, diciamo 0,8 - irrealisticamente alto, voglio notare.
Quante serie di martingala vogliamo vincere? Bene, diciamo 10 (e avremo 10 scommesse di profitto) - non ci guadagnerai, ma per illustrazione...
Qual è il nostro deposito? Beh, diciamo 10 scommesse.
Come risultato otteniamo che la probabilità di perdere per tali condizioni è dell'8% - non molto, ma abbiamo una percentuale di vincita irrealisticamente alta, e un profitto totale molto piccolo.
Se prendiamo la probabilità reale di una singola vittoria (di solito circa 0,4-0,45), e il normale profitto totale (beh, diciamo 1000 scommesse) - il deposito volerà semplicemente alle stelle!
Ma perché vi ostinate ad escludere dai vostri calcoli il profitto ottenuto quando il prezzo si muove in una direzione non redditizia per Martin...?
Cosa c'è di sbagliato in questo?
Ma perché vi ostinate ad escludere dai vostri calcoli il profitto realizzato su un movimento di prezzo nella direzione non redditizia per Martin...?
Cosa c'è di sbagliato in questo?
Egli basa il suo ragionamento sulla martingala classica. Non considera le altre varianti come martingale. La tua variante non si adatta allo schema classico.
Esattamente.
Piazzare un ordine di chiusura equivale a chiudere anticipatamente una posizione perdente. Inoltre, ci possono essere tutti i tipi di manipolazione astuta dei lotti. Inoltre, ci possono essere ulteriori piazzamenti di ordini su coppie fortemente correlate.
Solo che non è più una martingala!
oh. e questo lo fa di nuovo ))
È stato cacciato nel thread delle monete, è diventato silenzioso ed è risorto.Nel thread sulla moneta ero in disaccordo con il mio avversario solo su una cosa - il presunto desiderio del grafico del risultato di tornare alla linea dello zero, dato che nessuno è stato in grado di spiegare come la moneta possa sapere DOVE sia proprio quella linea... e DOVE, rispetto ad essa, il grafico sia al momento
. Anche il riferimento all'infinito non funziona, poiché cercare di riassumere i risultati intermedi in qualsiasi punto di una serie "infinita" darà sempre e solo risultati sulla FINE serie di dati grezzi (dall'inizio della serie al punto di misurazione). E non è corretto trarre conclusioni sull'infinito da questo risultato.
Nella seconda parte dell'argomento (sulla probabilità di uscire da questa o quella serie) - abbiamo semplicemente detto la stessa cosa con parole diverse: uscire da qualsiasi serie è EQUAMENTE probabile. Ma gli oppositori non erano disposti ad accettare che in questo caso il grafico delle serie potrebbe non tornare mai alla linea zero orizzontale
E così, mi sono poi semplicemente concentrato sull'aria di mare e sul sole, ... con gli auguri per lo stesso a tutti gli altri
... e l'argomento è andato "fuori dalla prima pagina"
E tu sei "messo a tacere"...
Tutto il suo ragionamento è relativo alla martingala classica. Non considera le altre opzioni come una martingala. La tua opzione non rientra nello schema classico.
Quindi, in un classico Martin, è poco femminile prendere soldi da un'inversione di prezzo...?
Come se, con il classico Martin, fosse poco elegante prendere soldi dal prezzo...?
No, è solo che la tecnica non si chiama più "martingala".
E tutto questo parlare di "inversione di prezzo martingala" è equivalente ai milionari che parlano di come hanno fatto un milione trovando una mela, lavandola e vendendola, comprando due mele e vendendole... e così via. L'unica cosa strana è che i commercianti di mele del mercato - vendono molto di più, e sono lontani dalla fortuna di un milionario... Ah, sì, il milionario ha dimenticato di menzionare una piccola cosa che i commercianti di mele non hanno...
È lo stesso qui... La gente parla di "martingala", anche se usano tecniche molto diverse, ed è su questo che fanno soldi.