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Per me personalmente, il numero di scambi non dovrebbe essere uno o due, ma molti. E uno (due, tre) trade di successo con lotto massimo "non dovrebbe" giocare un ruolo significativo nelle statistiche finali - e il tuo sistema di calcolo non funziona così. Con esempi più tardi.
Le regole stabiliscono un minimo per il numero di scambi - e questo è più di uno o due.
Ma in generale, sì, più scambi ci sono, più l'indicatore è obiettivo.
Le regole stabiliscono un minimo per il numero di accordi - che è più di uno o due.
Ma in generale, sì, più scambi ci sono, più il punteggio è oggettivo.
Non capite che il numero di lotti non decide nulla per molto tempo! Anche in Mt5 il numero di lotti sono combinati in un unico affare! Se non lo capisci perché fai trading?
Come si fa a non capire che il numero di lotti non risolve nulla! Anche in Mt5 il numero di lotti è combinato in un'unica operazione! Se non lo capisci perché fai trading?
Si deve parlare di reti!
Sì, si può tenere una posizione aperta a tempo indeterminato e periodicamente aggiungere o sottrarre volume a questa posizione, una tale strategia ha anche senso.
Per il netting e l'hedging è tutto uguale, ma per l'hedging hai sempre davanti agli occhi i livelli di tutte le tue posizioni aperte e le informazioni su quanto profitto o perdita hai fatto con ogni posizione aperta. Nel netting non se ne tiene conto, e i livelli di presa sono livellati in ogni affare, il che non è molto conveniente. Si possono impostare almeno gli ordini in sospeso).
Ci sono due nozioni: scambi e accordi.
Tu parli di scambi e io di accordi. La differenza tra compensazione e copertura è la stessa.
Non confondiamo i concetti.
Come si fa a non capire che il numero di lotti non risolve nulla! Anche in Mt5 il numero di lotti è combinato in un'unica operazione! Se non lo capisci perché fai trading?
Pensate di capire tutto meglio di chiunque altro, questo è il vostro errore, la vostra illusione.
Il numero di operazioni aperte correttamente, che hanno portato a un risultato positivo, indica l'efficacia del TS, la sua capacità di identificare correttamente la direzione del movimento imminente, e determinare correttamente i punti di entrata e di uscita.
Al contrario, un gran numero di trade perdenti indica una bassa qualità del TS, la sua incapacità di determinare correttamente la direzione del prossimo movimento.
Il rapporto tra transazioni redditizie e perdenti indica il grado di efficacia del TS. Più basso è il rapporto, peggiore è il TS. E viceversa, più alto è il rapporto, migliore è il TS.
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Se ricordiamo che CLO è il risultato che corrisponde approssimativamente (qualitativamente, cioè senza prendere in considerazione i valori di profitto e perdita) al 50% delle operazioni redditizie per il 50% di quelle non redditizie
si può considerare la qualità del commercio dal rapporto (quantità di_profitti)/(quantità di_perdite)
Quindi, senumero_profitti = 100%, enumero_perdite = 0%, è una vittoria completamente deterministica e non casuale.
Senumero_profitti = 90%, enumero_perdite = 10%, allora è lontano da una vincita casuale.
ecc. si può introdurre una scala appropriata per valutare la qualità del commercio.
Pensate di capire tutto meglio di chiunque altro - questo è il vostro errore, la vostra illusione.
Il numero di trade aperti correttamente, che hanno portato a un risultato positivo, indica l'efficacia del TS, la sua capacità di identificare correttamente la direzione del movimento imminente, e determinare correttamente i punti di entrata e di uscita.
Al contrario, un gran numero di trade perdenti indica una bassa qualità del TS, la sua incapacità di determinare correttamente la direzione del prossimo movimento.
Il rapporto tra transazioni redditizie e perdenti indica il grado di efficacia del TS. Più basso è il rapporto, peggiore è il TS. E viceversa, più alto è il rapporto, migliore è il TS.
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Tutto è corretto, ma ci sono delle sfumature. Se per esempio una strategia usa SL e TP e SL è più grande di TP, allora ci saranno sempre più trade positivi che negativi. E se i volumi degli scambi sono diversi? Non dovremmo guardare il numero di trade, ma il (pips*volume) dei trade negativi e positivi. E sì, più scambi ci sono, più è reale la verità)
Tutto è corretto, ma ci sono delle sfumature. Se, per esempio, la strategia usa SL e TP e lo SL è più grande del TP, allora ci saranno sempre più trade positivi che negativi. E se i volumi degli scambi sono diversi? Non dovremmo guardare il numero di trade, ma il (pips*volume) dei trade negativi e positivi. E sì, più scambi ci sono, più è vero).
Sono esattamente le sfumature che dipendono dalle sottigliezze e dalle variazioni dei diversi TS, cioè le sue caratteristiche interne. Infatti, quando si guarda lo stato, si vede il risultato finale, che riflette le caratteristiche esterne, con cui si valuta la qualità della ST. Ed è il risultato finale che viene stimato. E qui le sfumature non giocano un ruolo, perché a nessuno interessa sapere quali erano gli SL e i TP, perché erano esattamente gli stessi, e perché non sono state prese misure per ottimizzarli, ecc. ecc.
Sono proprio le sfumature che dipendono dalle sottigliezze e dalle variazioni dei vari TS, cioè le sue caratteristiche interne. Infatti, quando si guarda lo stato, si vede il risultato finale, che riflette le caratteristiche esterne con cui si giudica la qualità del TC. Ed è il risultato finale che viene stimato. E qui già le sfumature non giocano un ruolo, perché a nessuno importa quali erano gli SL e i TP, perché erano così, e perché non sono state prese misure per ottimizzarli, ecc.
E non ammette che si possano applicare diversi TC nel concorso?
E il risultato finale non caratterizza in alcun modo ognuno di loro individualmente. L'autore ha perseguito solo l'obiettivo di guadagnare profitto e alcuni altri indicatori, e forse il sistema non è stato utilizzato affatto. Penso che sia inutile cercare la formula dell'efficienza per i conti competitivi.
Come sempre tutte le moto sono state in garage per molto tempo. Massimo profitto di Equity e Massimo profitto con minimo drawdown.
Non pensate che sia possibile che in una competizione vengano utilizzati diversi TC?
E il risultato finale non caratterizza ognuno di loro individualmente. L'autore ha perseguito solo l'obiettivo di realizzare un profitto, qualche altro indicatore, e forse non c'era nessun sistema. Penso che sia inutile cercare la formula di efficienza per i conti della concorrenza.
Come sempre tutte le moto sono state in garage per molto tempo. Massimo ritorno sull'Equity, e massimo profitto con minimo drawdown.
Io sosterrò Natalia. Penso anche che per i concorsi, è sufficiente prendere in considerazione 3 indicatori Max Profit, Maximum Profit to Maximum Drawdown ratio e carico di deposito o livello di margine, tutti i calcoli dovrebbero essere basati su Equity.
Non pensate che sia possibile che in una competizione vengano utilizzati diversi TC?
E il risultato finale non caratterizza ognuno di loro individualmente. L'autore ha perseguito solo l'obiettivo di realizzare un profitto, qualche altro indicatore, e forse non c'era nessun sistema. Penso che sia inutile cercare la formula dell'efficienza per i conti competitivi.
Come sempre tutte le moto sono state in garage per molto tempo. Massimo profitto di Equity e Massimo profitto con minimo drawdown.
Allora perché non lo permetto? Al contrario, sto sostenendo che nel concorso si applicano diversi TC. Ci sono tanti partecipanti al concorso, tanti TS diversi.
Alla fine del concorso, abbiamo i risultati di tutti i partecipanti. Questi risultati sono già fissati e non cambiano. Avendo la tabella dei risultati del concorso, abbiamo il diritto di analizzare i risultati dei concorrenti. Dopo aver analizzato i risultati di ogni partecipante, saremo in grado di giudicare quale risultato è migliore e quale peggiore. Se pensate che sia un esercizio inutile, sono affari vostri, e non ha niente a che vedere con le biciclette e i garage.
A proposito, mi sembra che lei non abbia una comprensione completa dell'argomento, visto che suggerisce questo come fattore determinante: "Massimo profitto azionario".
A proposito, mi sembra che lei non abbia una comprensione completa dell'argomento, visto che suggerisce questo come fattore determinante: "Massimo profitto azionario".