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Fate in modo che le regole stabiliscano un lotto fisso per tutti i trade e tutti i vostri problemi saranno risolti. Sì, questa sarà una grave violazione del money management e tutto il martin e pyramiding sarà illegale, ma questo esporrà tutta la bellezza dei punti di entrata e uscita - la base di ogni strategia.
Proprio così, a proposito. Non si tratta di volumi, ma della qualità del trading manuale o automatico. I prelievi e le azioni non vanno da nessuna parte. Il problema con gli Expert Advisors è però - il loro autolotage è regolato programmaticamente, quindi come dovremmo affrontare questo problema?
Fate in modo che le regole stabiliscano un lotto fisso per tutti i trade e tutti i problemi saranno risolti. In questo caso, possiamo affrontare il problema della violazione del money management e tutti i martin e pyramiding saranno illegali, ma tutta la bellezza dei punti di entrata e uscita sarà esposta - la base di ogni strategia.
Non funzionerà, puoi aprire dieci trade allo stesso tempo con un lotto fisso.
E un metodo come il frazionamento aumenterà anche il volume totale, ed è una lancetta)
Inoltre, può essere una strategia in cui il volume delle transazioni proporzionale all'affidabilità del segnale (come se tutte le stelle si allineano, quindi 100 per cento o 1 lotto, e se parzialmente, quindi 1 per cento o 0,01 lotti)
non è un'opzione))
Tre fattori sono importanti per noi: profitto finale, rischio (equity drawdown) e credibilità (non casuale).
I primi due sono fattori di recupero delle azioni, mentre l'affidabilità è misurata dal numero di scambi. Naturalmente, posso applicare il coefficiente a questi scambi se la semplice moltiplicazione non fa il trucco, non so.
C'è anche un conto Z, che misura l'affidabilità, forse può essere aggiunto?
Se si ricorda che RNG è un risultato che corrisponde approssimativamente (qualitativamente, cioè senza prendere in considerazione i valori di profitto e perdita) al 50% di profitto su 50% di non profitto
la qualità del trading può essere considerata dal rapporto (quantità di_profitti)/(quantità di_perdite)
Quindi, senumero_profitti = 100%, enumero_perdite = 0%, è una vittoria completamente deterministica e non casuale.
Senumero_profitti = 90%, enumero_perdite = 10%, allora è lontano da una vittoria casuale.
ecc. si può introdurre una scala appropriata per valutare la qualità del commercio.
Se si ricorda che RNG è un risultato che corrisponde approssimativamente (qualitativamente, cioè senza prendere in considerazione i valori di profitto e perdita) al 50% di profitto su 50% di non profitto
la qualità del trading può essere considerata dal rapporto (quantità di_profitti)/(quantità di_perdite)
Quindi, senumero_profitti = 100%, enumero_perdite = 0%, è una vittoria completamente deterministica e non casuale.
Senumero_profitti = 90%, enumero_perdite = 10%, allora è lontano da una vittoria casuale.
ecc. Si può introdurre una scala appropriata per valutare la qualità del trading.
Ho scritto un bot per ordinare, ci sono ~25% redditizio, ma alla fine la strategia ha portato un plus. È un cattivo TS?
Ho scritto un bot personalizzato, c'è ~25% di redditività, ma la strategia ha finito per essere un vantaggio. È un cattivo TS?
O non sai davvero di cosa sto parlando o stai scherzando... per l'ennesima volta...
Di cosa stai parlando? Vuoi mettere le cose in chiaro, cazzo... e poi è, "È un brutto TC?"...
Tre fattori sono importanti per noi: profitto finale, rischio (equity drawdown), credibilità (non casuale).
E solo la loro considerazione combinata può dire qualcosa sul fatto che il TS sia cattivo o buono.
Ciò che ho offerto per la considerazione può rispondere a una delle tre domande: quanto sono casuali le offerte di un particolare TS?(credibilità(non casuale))
zy
E se il TS dà profitto solo ~25%, ma alla fine la strategia ha portato un vantaggio, secondo me, è un cattivo TS.
O non sai davvero di cosa sto parlando o ti stai rendendo ridicolo... per l'ennesima volta...
Di cosa stai parlando? Vuoi mettere le cose in chiaro, cazzo... ed è "Questo è un cattivo TC?"...
E solo la loro contabilità combinata può dirci qualcosa sul fatto che sia un cattivo o un buon TC.
Ciò che ho proposto di considerare può rispondere a una delle tre domande poste: quanto sono casuali le transazioni di un dato TS?(credibilità(non casuale))
zy
E se il TS dà profitto solo ~25%, ma alla fine la strategia ha portato un profitto, a mio parere, è un cattivo TS.
Oleg, giudicare in base ai trade redditizi/perdenti non è probabilmente una buona idea secondo me.
Puoi fare il 99% dei trade redditizi, e uno solo che perde prosciuga l'intero deposito.
Oleg, giudicare in base ai trade redditizi/perdenti non è probabilmente l'idea migliore secondo me.
Puoi fare il 99% dei trade redditizi, e uno solo in perdita prosciuga l'intero deposito.
È possibile perdere. Ma non capite di cosa stiamo parlando in generale? Riesci a capire di cosa stiamo parlando: quando compri un'auto, valuti diversi indicatori che descrivono la sua qualità, o sei soddisfatto di uno solo?
Infatti oltre a questo indicatore, il terzo per numero
3) affidabilità (non a caso)
ci sono altri due indicatori
1) profitto finale
2) Rischio (drawdown del capitale).
L'analisi totale di tutti e tre gli indicatori permetterà una valutazione più completa della ST.
Ho scritto un bot personalizzato, c'è ~25% di redditività, ma la strategia ha finito per essere un vantaggio. È un cattivo TS?
Se il TP è reale o virtuale più dello SL, lo sarà, solo i rari profitti possono prevalere sulle perdite frequenti. Solo a TP=SL, c'è un punto in tale statistica
Si può drenare. Ma non sai di cosa stiamo parlando? Riesci a capire di cosa stiamo parlando: quando compri un'auto, valuti diversi indicatori della sua qualità o ti accontenti di un solo indicatore?
Infatti oltre a questo indicatore, il terzo per numero
3) affidabilità (non a caso)
ci sono altri due indicatori
1) profitto finale
2) Rischio (drawdown del capitale).
L'analisi totale di tutte e tre le caratteristiche permetterà una valutazione più completa della ST.
Sono d'accordo al 100%. La domanda è stata posta molto tempo fa: come calcolarli tutti sotto forma di formule?
Sono d'accordo al 100%. La domanda era molto lunga: come si fa a calcolare tutto nell'aggregato sotto forma di formule?
Molto tempo fa ho detto che per "calcolare tutto nell'aggregato sotto forma di formule", bisogna prima definire cosa esattamente si deve calcolare, cioè quali sono gli elementi di questo aggregato. Poi non si è arrivati a nulla.
Avendo i componenti, metterli insieme non è difficile:
Così
K = A*B*C
o
K = a*A + b*B + c*C
dove
A, B, C -- cifre commerciali individuali
a, b, c sono coefficienti di ponderazione
o metterli in un fascio più complesso.
Forse ora arriveremo da qualche parte.