Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 24
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è divertente...
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non ne hai bisogno.
Cosa devi fare -
1.primo controllo della precisione della simulazione ... confrontare i tagli ottenuti nel software e in tempo reale
2.cerca le connessioni.... hai bisogno di un righello... + seleziona ed esamina le influenze... forse non avrai bisogno di Ensemble 18
ps.se avessi postato il modello a pagina 2 sarebbe stato smontato molto tempo fa....ora non ho voglia di scherzare....Buona fortuna...
Bene, ecco fatto. Ecco la risposta ai vostri post.
Non lo vuole, vuole la palude.
Non perdere il filo...
Sanych, esci dal tuo nascondiglio... tutti qui sono umani, non bestie e capiscono tutto...
cosa devi fare -
Bisogna prima verificare la correttezza della simulazione ... confrontare i tagli ottenuti nel programma e in tempo reale
2.cerca le connessioni.... hai bisogno di un righello... + seleziona ed esamina le influenze... forse non avrai bisogno di Ensemble 18
ps.se tu avessi postato il modello a pagina 2 sarebbe stato smontato molto tempo fa...ora non ho voglia di curiosare...Buona fortuna...
Ho espresso la mia opinione sopra con un consiglio all'autore del thread: vattene da qui. Ha bisogno di fare soldi, non di leggere le stronzate dei locali .... Sono io che non ho niente da fare, quindi sono bloccato...
Sui download. Dal mio profilo finora:
download di wrapper - 705.
indicatore scarica - 1229
20 barre non mi sembrano sufficienti per calcolare la condizione.
In effetti, è improbabile che fissare la dimensione della finestra serva a qualcosa: le informazioni critiche potrebbero essere disperse in una storia molto più profonda. Penso che questo sia il principale svantaggio dei modelli autoregressivi in econometria.
20 barre non mi sembrano sufficienti per calcolare la condizione.
In effetti, è improbabile che fissare la dimensione della finestra serva a molto: le informazioni critiche potrebbero essere disperse in una storia molto più profonda. A mio parere, questo è il principale svantaggio dei modelli autoregressivi in econometria.
Uso un modello dinamico adattativo dello spazio di stato per processi casuali non stazionari. La scelta di un modello particolare e dei suoi parametri è fatta dall'arrivo di ogni barra.
Questo modello consiste necessariamente di almeno due equazioni: l'equazione di misura e l'equazione di stato. Lo stato è previsto, e poi una previsione della quantità misurata è calcolata da questa previsione di stato. Ci sono varianti di SSM che coincidono con ARIMA, ma questo è un caso speciale e piuttosto raro che conferma il tuo punto.
Un tipo speciale di autoregressione è usato per calcolare le soglie che sono calcolate dall'errore di previsione, ed esso (errore di previsione) è stazionario, cioè il modello autoregressivo è abbastanza applicabile a questo processo casuale.
Per quanto riguarda la finestra.
Dobbiamo rispondere alla domanda: quante barre di storia minima sono necessarie perché il trend persista fino alla barra successiva? La probabilità che il trend persista a 10+1 barre è molto più alta che a 50+1 barre e potresti non considerare affatto 100+1 barre. Intuitivamente sì.
Uso un modello dinamico adattativo di stato-spazio per processi casuali non stazionari. La scelta del modello particolare e dei suoi parametri è fatta dall'arrivo di ogni barra.
Questo modello consiste necessariamente di almeno due equazioni: l'equazione di misura e l'equazione di stato. Lo stato è previsto, e poi una previsione della quantità misurata è calcolata da questa previsione di stato. Ci sono varianti di SSM che coincidono con ARIMA, ma questo è un caso speciale e piuttosto raro che conferma il tuo punto.
Un tipo speciale di autoregressione è usato per calcolare le soglie che sono calcolate dall'errore di previsione, ed esso (errore di previsione) è stazionario, cioè il modello autoregressivo è abbastanza applicabile a questo processo casuale.
Per quanto riguarda la finestra.
Dobbiamo rispondere alla domanda: quante barre di storia minima sono necessarie perché il trend persista fino alla barra successiva? La probabilità che il trend persista a 10+1 barre è molto più alta che a 50+1 barre e si può non considerare affatto 100+1 barre. Intuitivamente sì.
Uso un modello dinamico adattativo di stato-spazio per processi casuali non stazionari. La scelta del modello particolare e dei suoi parametri è fatta dall'arrivo di ogni barra.
Questo modello consiste necessariamente di almeno due equazioni: l'equazione di misura e l'equazione di stato. Lo stato è previsto, e poi una previsione della quantità misurata è calcolata da questa previsione di stato. Ci sono varianti di SSM che coincidono con ARIMA, ma questo è un caso speciale e piuttosto raro che conferma il tuo punto.
Un tipo speciale di autoregressione è usato per calcolare le soglie che sono calcolate dall'errore di previsione, ed esso (errore di previsione) è stazionario, cioè il modello autoregressivo è abbastanza applicabile a questo processo casuale.
Per quanto riguarda la finestra.
Dobbiamo rispondere alla domanda: quante barre di storia minima sono necessarie perché il trend persista fino alla barra successiva? La probabilità che il trend persista a 10+1 barre è molto più alta che a 50+1 barre e potresti non considerare affatto 100+1 barre. Intuitivamente, è così.
1. Potreste citare il tipo di autoregressione, la funzione sulla base della quale viene fatta la previsione.
2. Devo utilizzare fino a 1000 barre di storia, quindi i casi >100 barre non possono essere esclusi. Dovrei considerare i casi > 1000 barre, ma per qualche motivo l'EA ignora questi casi, anche se l'indicatore può visualizzare anche 10000 barre. Qual è la ragione in Expert Advisor, non lo so. Non riesco a trovare il limite di 1000 bar nel codice. Forse si tratta di un vincolo di sistema?