Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 4
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Le deviazioni del prezzo reale dal prezzo previsto sono troppo piccole.
Una conclusione molto originale. Quindi, se qualcosa è previsto da qualcosa con una precisione assoluta senza deviazioni, allora la predizione non è applicabile. Originale.
Non riesco a trovare la funzione
na.locf(p, na.rm = F)
In quale pacchetto? in quale classe? forse in qualche altro modo?
In generale, i vostri metodi di previsione sono strani. Beh, non può essere così preciso.
18 pip per H1 è accurato? Ci sono molte candele su H1 con quella lunghezza.
Ecco perché ho iniziato questo thread.
Una conclusione molto originale. Quindi, se qualcosa è predetto da qualcosa con una precisione assoluta senza varianza, allora la predizione non è applicabile. Originale.
naturalmente non applicabile.
Se il prezzo attuale è 1,3200 e la previsione è 1,3200 per un passo, come possiamo fare trading qui?
Se lo spread è all'interno dello spread di negoziazione - anche questo non è applicabile.
Il Topikaster ha scritto sulla prima pagina - analizzare la diffusione.
L'accuratezza delle previsioni non è niente. La varianza è tutto.
I vostri metodi di previsione sono strani. Non si può essere così precisi.
Beh, è solo di una barra. Ho un'altra difficoltà di valutazione - visivamente è difficile valutare anche la redditività potenziale. La verità è vicina - nel tester. Tuttavia, sembra che lui (avtar) non abbia nemmeno guardato in mql, e così farà intelligenti sciocchezze R per cinquanta pagine, fino a quando qualcuno come te offre una realizzazione gratuita di mql. Sembra che la sua sottocorteccia di professore ci conti... ))
) Comunque, un altro Yusuf. )))
L'accuratezza delle previsioni non è niente. La varianza è tutto.
Più precisamente, non la precisione di un:
errore di predizione = predizione - fatto
È a un passo dalla varianza. Non vedo una contraddizione. Io uso MSE.
Più precisamente, non la precisione ma:
errore di predizione = predizione - fatto
È a un passo dalla varianza. Non vedo una contraddizione. Io uso MSE.
Non è l'errore di previsione, è lo spread che stai negoziando. Questo è ciò di cui avete bisogno.
TS sarebbe un graal se il prezzo tornasse sempre alla previsione. Ma in questo caso avrete almeno 50/50 e perderete lo spread.
naturalmente non applicabile.
Se il prezzo attuale è 1,3200 e la previsione è 1,3200 per un passo, come possiamo fare trading qui?
Se lo spread è all'interno dello spread di negoziazione - anche questo non è applicabile.
Il Topikaster ha scritto sulla prima pagina - analizzare la diffusione.
L'accuratezza delle previsioni non è niente. La varianza è tutto.
Voi ragazzi siete degli econometrici interessanti... come se foste caduti dalla luna, parlando di qualcosa nelle vostre chiacchiere.
Se il prezzo attuale è 1,3200 e la previsione è 1,3200, è chiaro che non si dovrebbe fare nulla.
La dimensione della barra è più grande dello spread; quindi la previsione della direzione della barra è sufficiente. Nella prima immagine quasi tutte le direzioni sono previste correttamente, semplicemente fantastico.
Naturalmente non si applica.
Lo spread è negoziato. se il prezzo attuale è 1,3200 e la previsione è 1,3200 per un passo, come possiamo negoziare qui?
Se lo spread è all'interno dello spread di negoziazione, non è nemmeno applicabile.
Il Topikaster ha scritto sulla prima pagina - analizzare la diffusione.
L'accuratezza delle previsioni non è niente. Dispersione - tutto.
Una tesi controversa. Abbastanza.
Nel limit trading, puoi e devi cercare di trasformare la varianza a tuo vantaggio. Non credo nella redditività di tale tattica su una serie casuale, ma sono quasi sicuro al 100% che può essere usata per previsioni accurate.
Per questo ho una contro tesi: la varianza non è niente. L'accuratezza delle previsioni è tutto. ))