Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 12
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Sì....
Ascoltate:
Quello che scrivi nel tuo post è un tentativo di interpretare la geometria frattale spacciandola per il frutto dei tuoi pensieri. GRAZIE, MA NON FARLO.
Beh, non farlo, quindi non farlo.
Arrivederci.
Perché inventare teorie di cospirazione e dimostrare che non c'è nessun effetto di presenza evidente ecc. quando tutto il mondo usa la teoria della domanda e dell'offerta per tutti i mercati? Beh, ho già scritto su questo argomento.
Mi è stato insegnato nella teoria della probabilità che le serie non correlate sono praticamente inesistenti in natura. Scegliere due serie con coefficiente di correlazione = 0 è un "must do".
Beh, non farlo, quindi non farlo.
Arrivederci.
Ed ecco come: a pagina 8 di questo thread
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU ha dato delle definizioni, ma ha "dimenticato" di specificare quale ruolo vi giocano l'autocorrelazione delle serie e la correlazione tra variabili casuali consecutive (sono cose un po' diverse, ma non è di questo che stiamo parlando ora).
Quindi, per cominciare, si dovrebbe considerare che la correlazione tra quotazioni di prezzo apparentemente casuali DEVE essere presente, e poi procedere da questo.
Perché è lì - nei temi dei prezzi.
Perché dovrebbe essere preso in considerazione - behooooo, amico, nella teoria delle probabilità MOLTE conclusioni iniziano con ".... random uncorrelated-values.....".
La sua comprensione dei prezzi suggerisce che c'è autocorrelazione tra gli incrementi di prezzo? Esattamente la correlazione, non gli effetti di memoria in generale (non-marcatura)?
Questi presupposti sono sufficienti per voi e non avete bisogno di nient'altro dal pricing? Cioè come nella premessa dell'AT - "il prezzo ricorda tutto" e andare avanti con la matematica-statistica-crittografia))?
la sua comprensione dei prezzi suggerisce che c'è autocorrelazione tra gli incrementi di prezzo? Esattamente la correlazione, non gli effetti della memoria in generale (non-marcatura)?
Questi presupposti sono sufficienti per voi e non avete bisogno di nient'altro dal pricing? Cioè come nella premessa dell'AT - "il prezzo ricorda tutto" e continuare ad applicare la matematica-statistica-crittografia)?
Percepisco una certa ostilità nelle sue domande. Di solito interrompo immediatamente la discussione. Ma per te farò un'eccezione e ti risponderò:
1. La correlazione tra due barre del timeframe M15 è l'autocorrelazione di una serie che si trova tra quindici barre di M1. La correlazione delle barre del timeframe più grande è l'autocorrelazione delle barre del timeframe più piccolo, la sua microstruttura. Aggiungete qui il fatto che le citazioni che ricevete sono già filtrate, cioè hanno già l'Effetto Slutsky. Forse è per questo che Privalov voleva con tanta veemenza citazioni di zecche non filtrate, ed è stato bannato per questo (io sono più rilassato sul problema delle zecche).
2. Non so cosa sia la "non marcatura". Le tautologie di teorie matematiche scolastiche speculative imperfette non mi hanno mai interessato.
3. non abbastanza. C'è bisogno di qualcos'altro.
4. TA. Posso ripetere di nuovo (vedi sopra) ciò che è scritto in quasi ogni inferenza probabilistica, e perché POSTAMENTE non ci sono metodi per gestire serie "casuali" altamente correlate nel teorico-ver (è solo esattamente una credenza, come in una setta). Anche il professor Orlov (un noto praticante della teoria della probabilità, autore di molti articoli, editore di riviste e autore di libri) scrive su questo, mettendo chiaramente in guardia sui pericoli dell'applicazione della statistica all'economia.
Esiste una nozione comeprocesso di Wiener ed esiste un filtro che controlla questo processo. Si chiama filtro di Wiener
La tecnologia è semplice. Alimenta il processo da analizzare all'ingresso del filtro e osserva l'uscita. Se il filtro tintinna (gergo) allora il processo analizzato non è quello di Wiener, ma diverso da esso...allora è il turno della radiotecnica statistica..... Ci sono un sacco di lettere, chi è interessato, spero che segua i link e almeno li legga.
Z.Y. Risolvevamo questi problemi con i cadetti durante le lezioni pratiche di radiolocalizzazione. Il problema standard è distinguere un rumore all'ingresso del radar da una miscela di rumore + segnale...
Sergey, tra i compiti di rilevazione di segnali casuali/sconosciuti nei radar e nelle quotazioni, con tutte le lettere quasi identiche, c'è una differenza essenziale: per i radar il ritardo di calcolo di un ordine di lunghezza d'impulso stesso è assolutamente acritico (senza contare che il Filtro di Wiener ha idealmente bisogno di un tempo di osservazione infinito e di una rigorosa stazionarietà del sistema), ma per il trading è quasi un disastro. Pertanto, il secondo problema è un ordine di grandezza più difficile, e non tutti i cadetti di ingegneria radio saranno in grado di affrontarlo.
AlexEro:
... "dimenticato" di specificare che ruolo gioca l'autocorrelazione delle serie e la correlazione tra variabili casuali consecutive...
Non ho "dimenticato", mi sono solo stancato di scrivere))
Non ho "dimenticato", mi sono solo stancato di scrivere))
4. TA. Posso ripetere di nuovo (vedi sopra) ciò che è scritto in quasi ogni uscita probabilistica, e perché POSTAMENTE non ci sono metodi per gestire serie "casuali" fortemente correlate nel teorico-ver (è solo esattamente una credenza di culto). Il professor Orlov (un noto praticante della teoria della probabilità, autore di molti articoli, editore di riviste e autore di libri) scrive anche su questo, mettendo chiaramente in guardia sui pericoli dell'applicazione della statistica all'economia.