Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No, non è giusto. Qui non siamo un club di appassionati di pittura. È impossibile distinguere le SB dai mercati reali senza usare strumenti statistici speciali. Quindi o pubblicate almeno una dozzina di grafici in formato CSV, almeno 100.000 osservazioni in ciascuno, o la discussione continuerà ad essere puramente speculativa.
100.000 osservazioni per il periodo D sono più di 400 anni? Ho capito bene?
O se contate o, h, l, c come 4 osservazioni, allora più di 100 anni?
100.000 osservazioni per il periodo D sono più di 400 anni? Ho capito bene?
Sbagliato.
Un po' meno :))
Non stiamo facendo un gioco di indovinelli qui. Quali strumenti statistici speciali? Quali test? Quali indicatori?
L'argomento è come si fa a capire la differenza tra una tabella e un grafico?
Merda, hai fatto una domanda specifica: come si distingue il grafico di SB da quello del mercato? Ti sto dando una risposta specifica: usando metodi statistici speciali. Mi dispiace, ma il riconoscimento dei modelli, che hai postato qui non è il compito di questi metodi, quindi o prepari i dati necessari, o l'ulteriore discussione non ha senso.
100.000 osservazioni per il periodo D sono più di 400 anni? Ho capito bene?
O se si contano o, h, l, c come 4 osservazioni, sono più di 100 anni?
Amico, hai fatto una domanda specifica: come fai a capire la differenza tra un grafico SB e un grafico di mercato? Le sto dando una risposta specifica: usando metodi statistici speciali. Mi dispiace, ma il riconoscimento dei modelli che lei ha postato qui non è il compito di questi metodi, quindi o prepara i dati necessari, o l'ulteriore discussione non ha senso.
Ecco perché il grafico giornaliero non è adatto. Ci sono troppo pochi dati. Ma il grafico orario per 5-6 anni sarà sufficiente. È anche molto meno di 100.000. Sono d'accordo che questo non è affatto molto e i dati in questa quantità sono uno stagno.1. Quali sono questi metodi speciali? Sono metodi segreti? L'argomento del thread non è se si può indovinare o no, ma come determinare? Quali sono i metodi?
2. Sugli orologiai hanno già detto - la volatilità cambia durante la giornata di trading. Non c'è bisogno di metodi speciali per gli orologiai.
1. Quali sono questi metodi speciali? Sono metodi segreti? L'argomento del thread non è se si può indovinare o meno, ma come determinare? Quali sono i metodi?
Come lo determino automaticamente: so che la distribuzione teorica di SB è normale, ma la distribuzione del flusso di quote non lo è. Costruirò un rapporto di probabilità e lo userò per determinare quale serie è davanti a me. Indicherò anche la probabilità di errore.
Come faccio a determinarlo automaticamente: so che la distribuzione teorica di SB è normale, ma la distribuzione del flusso di quotazioni non lo è. Costruirò un rapporto di probabilità e lo userò per determinare quale serie è davanti a me. Indicherò anche la probabilità di errore.
Perché è normale?
Avete visto il file Excel con il generatore? C'è un generatore di pcf binario.
1. Quali sono questi metodi speciali? Sono metodi segreti? L'argomento del thread non è se si può indovinare o meno, ma come determinare? Quali sono i metodi?
2. Sugli orologiai hanno già detto - la volatilità cambia durante la giornata di trading. Non c'è bisogno di metodi speciali per gli orologiai.
Per quanto riguarda il secondo punto - tutto questo è un trucco infantile. Emulare la volatilità è elementare, basta prendere i volumi di tick di uno strumento reale e generare una passeggiata casuale sulla loro base. Appariranno code spesse e un picco di volatilità durante la sessione americana, e altri effetti. Ma il SB rimarrà casuale e sarà comunque rilevato.
Comprendendo questa cosa elementare, naturalmente, intendevo dire che genererai barre orarie almeno con volatilità clusterizzata usando o (e) alcuni a la Garch o (e) volume reale.
Capite, il tipo di distribuzione non determina se una serie è casuale o no. È solo che le serie di mercato non casuali non sono normali, e i nostri generatori primitivi generano distribuzioni normali nel caso più semplice. Ma fare l'ipotesi che tutte le serie non normali sono mercati e quelle normali sono passeggiate casuali è sbagliato, perché anche le passeggiate casuali possono essere non normali.
Perché è normale?
Avete visto il file Excel con il generatore? C'è un generatore binario lì dentro.
Voglio dire ternario.
Ma anche in questo caso, va detto, la distribuzione sui grandi TF dovrebbe tendere ad essere normale. Se, naturalmente, il generatore è di buona qualità.