Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 13
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Per tutti i teorici e matstat, naturalmente, non oso rispondere, ma nell'analisi di correlazione e regressione con il problema della multicollinearità dei fattori stanno lottando e abbastanza successo. Perché "pericolo"? Non pericolo, ma controllo e trasformazione.
Beh, provate, e per favore condividete i risultati con noi qui. Altri ci hanno provato, ma non ci sono ancora riusciti. Mancano di precisione.
E poi, altrettanti statistici ci saranno altrettante conclusioni, di varia precisione. E la precisione dello 0,1%.... 1,0% di precisione su un breve periodo, come è necessario per Forex al dettaglio, nessuno darà.
Il professor Orlov avverte esplicitamente sul suo sito che non è impegnato nella previsione di serie temporali di prezzi. E certamente sa dove può ottenere risultati e dove no. E sicuramente viene regolarmente contattato con offerte monetarie per questo lavoro.
E; Non so se questo è un argomento o no, ma dato che è necessario per impressionare i sapientoni della scienza, potrebbe essere interessante, anche se non lo so).
Il link a un post dove UP sul forum di forexclub pubblica la sua prova matematica che il trading redditizio è possibile sul forex. E (!) non come risultato della rottura del processo di Markov, ma solo sulla base dell'assunzione che sia un processo perfettamente casuale, cioè di Markov.
Il link attuale è http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Compagno, tutto questo, ovviamente, è figo, ma anche uno schema martingala ben calcolato presuppone che tu abbia inizialmente una quantità infinita di denaro. Allora sì, puoi guadagnare con questo metodo (ma ti serve, con l'infinito in tasca?).
E qui attiro l'attenzione sull'incoerenza del post a causa di una fallacia logica nei calcoli: considerata la distribuzione delle candele di un'ora (e la probabilità è calcolata su di essa), ma il mercato ha offerto di sedersi "fino al blu in faccia", che con lo stop-loss dichiarato può durare per anni. Quindi il "matematico" prende una C meno per averci provato.
Percepisco una certa ostilità nelle sue domande. Di solito chiudo la discussione immediatamente. Ma per te farò un'eccezione e ti risponderò:
1. La correlazione tra due barre del timeframe M15 è un'autocorrelazione della serie, che è tra quindici barre di M1. La correlazione delle barre del timeframe più grande è l'autocorrelazione delle barre del timeframe più piccolo, la sua microstruttura. Aggiungete qui il fatto che le citazioni che ricevete sono già filtrate, cioè hanno già l'Effetto Slutsky. Forse è per questo che Privalov voleva con tanta veemenza citazioni di zecche non filtrate, ed è stato bannato per questo (io sono più rilassato sul problema delle zecche).
2. Non so cosa sia la "non marcatura". Le tautologie di teorie matematiche scolastiche speculative imperfette non mi hanno mai interessato.
3. non abbastanza. C'è bisogno di qualcos'altro.
4. TA. Posso ripetere di nuovo (vedi sopra) ciò che è scritto in quasi ogni inferenza probabilistica, e perché POSTAMENTE non ci sono metodi per gestire serie "casuali" altamente correlate nel teorico-ver (è solo esattamente una credenza, come in una setta). Il professor Orlov (un noto praticante della teoria della probabilità, autore di molti articoli, editore di riviste e autore di libri) scrive anche su questo, avvertendo chiaramente dei pericoli dell'applicazione della statistica all'economia.
La dipendenza da correlazione è un tipo di dipendenza statistica e di solito ha un senso pratico per le serie stazionarie. Cosa permette di parlare di autocorrelazione degli incrementi nella tariffazione? Cioè da dove:
Quindi per iniziare - devi considerare che la correlazione tra le quotazioni di prezzo presumibilmente casuali è, e poi procedere da quello.
Perché sono lì - nei thread dei prezzi.
Beh, provate, e per favore condividete i risultati con noi qui. Altri ci hanno provato, ma non ci sono ancora riusciti. Mancano di precisione.
E poi ci sono tanti statistici quante sono le conclusioni, di diversa precisione. E la precisione dello 0,1%.... 1,0% di precisione su un breve periodo, come è necessario per il forex al dettaglio, nessuno darà.
Il professor Orlov avverte esplicitamente sul suo sito web che non è impegnato nella previsione di serie temporali di prezzi. E certamente sa dove può ottenere risultati e dove no. E probabilmente viene regolarmente avvicinato con offerte monetarie per questo lavoro.
E perché provare - io li uso.
Conclusioni di precisione variabile - non so di una cosa del genere. c'è un modello di regressione, per esempio. C'è un coefficiente di determinazione R2 - è questo che intende per precisione?
A proposito del professore - c'è una differenza tra un teorico e un praticante. Sull'applicazione di persone con lauree in scienze tecniche senza conoscenze di economia, Taleb ha scritto bene in "Fooled by Randomness".
Demi:
Sull'uso di persone con lauree in scienze tecniche senza conoscenze di economia, Taleb ha scritto bene in "Fooled by Randomness".
Quindi ogni libro che ha scritto era su come il 95% delle persone sono idioti. Ma questo lo sappiamo già, vero?
La dipendenza da correlazione è un tipo di relazione statistica e di solito ha un senso pratico per le serie stazionarie. Cosa permette di parlare di autocorrelazione degli incrementi nella tariffazione? Cioè da dove:
Sui termini, sul settarismo in matematica, ecc. - non è nella matematica in sé, ma nella sua errata applicazione a specifiche aree tematiche. Non difendendolo o suggerendo che dovrebbe essere applicato al commercio - solo per obiettività.
Sto ridendo. Naturalmente, non sto ridendo di te, amico mio, ma della tipicità della situazione in cui è giunta la vostra discussione, colleghi.
Hai appena DOVUTO rispondere alla tua stessa domanda. La tua proposizione numero 2 risponde alla domanda della tua proposizione numero 1. Qui stiamo entrando nel regno della linguistica, ma non è colpa mia. Gödel e Church hanno dato ai matematici un'arma potente contro i vicoli ciechi tautologici. (Kolmogorov con la sua presunta "assiomatica" ha preparato un enorme buco sul cammino dei probabilisti. Non ci si può cadere solo tornando al modo originale di risolvere i problemi reali del mondo reale.
E la soluzione è semplice:
La correlazione NON è UNA CAUSA.
Quindi la correlazione non è una relazione causale. È semplicemente una MISURA (attenzione a questa parola), una misura calcolabile della vera causalità tra i fenomeni, cioè la correlazione è una misura della LEGGE.
Non c'è nessuna "dipendenza di correlazione", c'è SOLO una CAUSA tra i fenomeni. E la correlazione è un numero che misura questa dipendenza. Se ho scritto "correlazione" qui, significava solo che conoscevo il NUMERO per misurare questa dipendenza. Sono sicuro che tu, amico mio, lo sapevi senza di me, ma hai semplicemente ceduto all'esca della "stazionarietà" generale qui intorno. E nelle statistiche e nei teorici in generale "le persone e i cavalli si confondono".
E allora? E poi il teorico inizia una tautologia: se cominciamo ad analizzare la nozione di "stazionarietà", alla fine verrà da sé (nel quadro dell'assiomatica di Kolmogorov e dei principi ormai accettati del teorico).
E dopo mille semplici domande come "perché?" e "e allora?". Scoprirete che vi state muovendo in un circolo vizioso - e quindi nei sistemi volatili (come le citazioni) il teorico non funziona e non prevede nulla.
Quindi ha tutti i libri su come il 95% delle persone sono idioti. Ma questo lo sappiamo già, vero?
Sto ridendo. Naturalmente, non sto ridendo di te, amico mio, ma della tipicità della situazione in cui è andata la tua, di colleghi, discussione.
Hai appena risposto alla tua stessa domanda. La tua proposizione numero 2 risponde alla domanda della tua proposizione numero 1. Qui stiamo entrando nel regno della linguistica, ma non è colpa mia. Gödel e Church hanno dato ai matematici un'arma potente contro i vicoli ciechi tautologici. (Kolmogorov con la sua presunta "assiomatica" ha preparato un enorme buco nel percorso dei probabilisti. Non ci si può cadere solo tornando al modo originale di risolvere i problemi reali del mondo reale.
E la soluzione è semplice:
La correlazione NON è una CAUSA.
Cioè, la correlazione non è la causalità. È semplicemente una MISURA (attenzione a questa parola), una misura calcolabile di una relazione causale reale tra fenomeni, cioè la correlazione è una misura della LEGGE.
Non c'è nessuna "dipendenza di correlazione", c'è SOLO una CAUSA tra i fenomeni. E la correlazione è un numero che misura questa dipendenza. Se ho scritto "correlazione" qui, significava solo che conoscevo il NUMERO per misurare questa dipendenza. Sono sicuro che tu, amico mio, lo sapevi senza di me, ma hai semplicemente ceduto all'esca della "stazionarietà" generale qui intorno. E nella statistica e nei teorici in generale "le persone e i cavalli si confondono".
E allora? E poi il teorico inizia la tautologia: se cominciamo ad analizzare la nozione di "stazionarietà", alla fine verrà da sé (nel quadro dell'assiomatica di Kolmogorov e dei principi ormai accettati del teorico).
E dopo mille semplici domande come "perché?" e "e allora?". Vi accorgerete che vi state muovendo in un circolo vizioso - ed è per questo che nei sistemi variabili (come le quotazioni) il teorico non funziona e non prevede nulla. Non elaboriamo perché questo è un offtopic.
Quindi per correlazione intendi qualsiasi dipendenza e diversi modi di valutarla? Di solito la correlazione è un tipo abbastanza specifico di dipendenze, mentre la presenza di qualsiasi dipendenza tra i membri di una serie è chiamata non-markness. Non ti piace il termine, quindi al diavolo, anche se non c'è settarismo))
Riguardo al teorico - non ha suggerito di usarlo. Il modello di prezzo è primario, i metodi per utilizzarlo sono secondari. Se il modello è reale, di regola, non è necessaria un'alta matematica per utilizzarlo, né lo sono le sue applicazioni pratiche in altri settori.
Fammi indovinare: effetto folla (feedback positivo). Tutti comprano -> il prezzo sale -> tutti comprano. Naturalmente, a livello locale e a breve termine, finché il "carburante" per il processo non si esaurisce.
Qui molto dipende dal mercato specifico. Sul suo tipo e la sua microstruttura. Cioè, le regole del trading e come i partecipanti fanno (cercano di fare) un profitto. Chi commercia e come, per dirla semplicemente.