Pensieri sul casuale - pagina 25

 
In allegato c'è una cartella di lavoro con una macro.
File:
 
alexeymosc:

Sembra il risultato sui 5 minuti, ma in effetti i rendimenti sono diventati meno pronunciati.

Cosa ne pensate, colleghi?


Hm, si potrebbe fare una differenza di linee blu M1 e M5 per stimare l'effetto della discrezione
 
Ok. Domani mattina prenderò prima la m5 per lo stesso periodo e avrò i risultati. Poi vedremo la differenza netta dovuta alla discrezione. Posterò anche il manuale sull'uso dello script. Ora penso che o la discretizzazione influisce o il mercato è diverso, o entrambi.
 

Osservare.

Ha preso lo stesso periodo per M1 e M5 (05.2009 - 03.2012). Ha eseguito lo script. Prima vengono i risultati per M1, poi per M5, poi il confronto dei grafici blu.

Per il periodo preso i risultati sono identici. Quindi il mercato da solo è la ragione dei rendimenti in calo negli ultimi 3 anni. Il livello di discretizzazione di 1-5 minuti dà gli stessi risultati.

 
Hai promesso di farlo girare su zecche per gli esteti :) Excel non tiene più di un milione - quindi è meglio così, puoi fare diverse serie, consecutive nel tempo, e vedere come cambia. Fondamentalmente, la gamma fino a circa 20 punti è interessante.
 
airbas:
Hai promesso di farlo girare su zecche per gli esteti :) Excel non tiene più di un milione - quindi è meglio così, puoi fare diverse serie, consecutive nel tempo, e vedere come cambia. Fondamentalmente, la gamma fino a circa 20 punti è interessante.


Penso che le zecche mostreranno un risultato simile.

Prendo le barre da 5 minuti e faccio 3 campioni per anno. Infatti, vedrò che il tempo cambia.

 
alexeymosc:

Date un'occhiata.


Beh, curve abbastanza simili fino a un certo limite superiore della dimensione della candela. Tuttavia, va notato che non c'è nessun tuffo a 0,44 in questo periodo, il che conferma ciò che Avals ha detto sopra.
 
 
alsu:

...il che conferma ciò che Avals ha detto sopra.


Lo ammetto: Avals aveva ragione, un visionario.

Il mercato sta perdendo modelli, ho già notato più volte che il mercato è cambiato dal 2008-2009. Allora perché cercare qualcosa di universale?

 


) che è divertente.

Dove sono i pesci? Impigliato nei filtri?