Pensieri sul casuale - pagina 3
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ci ricordiamo, ci ricordiamo...
Non mi ricordo.
Mi ricordo - come stai, dlb, sono una lettera.
Beh, cosa c'è da fare.
Un mercato è una merda pseudomeccanica, descritta da equazioni pseudonewtoniane con termini non lineari e altre cose. In generale, tutto nel mondo è descritto da un'unica equazione:
Reazione elementare (cambiamento di pseudo-momento) = Forza * Intervallo di tempo elementare
Dobbiamo imparare a descrivere le conseguenze di questa notizia - poi saremo a posto. Una volta che rileviamo con sicurezza la notizia e determiniamo la sua forza - conosciamo il comportamento del mercato per qualche prossimo futuro.
Possiamo cercare di descrivere il tutto - usando un approccio newtoniano. C'è spazio per tutto - la funzione di Lagrange, le oscillazioni armoniche, l'energia... La parte divertente è trovare un misuratore di forza. E non solo la forza, ma anche lo pseudo-momento, che è la caratteristica principale del movimento.
Circa 15 anni fa, ho provato a farlo, ma non avevo familiarità con il forex. Si è bloccato. Ora penso che debba essere ricordato.
Quello che manca è un vero matematico-fisico.
Non sto parlando dell'approccio sermenico, che permette di commerciare con profitto per qualche tempo, ma poi di scaricare tutto.
Mi interessa un approccio scientifico.
In breve, è tutto senza senso. Chi non è interessato - vada avanti.
Beh, cosa fare.
Il mercato è un fottuto pseudo-meccanicismo descritto da equazioni pseudonewtoniane con termini non lineari e quant'altro. In generale, tutto nel mondo è descritto da un'unica equazione:
Reazione elementare (cambiamento di pseudo-momento) = Forza * Intervallo di tempo elementare
Dobbiamo imparare a descrivere gli effetti di questa notizia - poi saremo a posto. Una volta che rileviamo con sicurezza la notizia e determiniamo la sua forza - conosciamo il comportamento del mercato per qualche prossimo futuro.
Possiamo cercare di descrivere il tutto - usando un approccio newtoniano. C'è spazio per tutto - la funzione di Lagrange, le oscillazioni armoniche, l'energia... La parte divertente è trovare un misuratore di forza. E non solo la forza, ma anche lo pseudo-momento, che è la caratteristica principale del movimento.
Circa 15 anni fa, ho cercato di implementarlo, ma non avevo familiarità con il forex. Si è bloccato. Ora penso che debba essere ricordato.
Quello che manca è un vero matematico-fisico.
Non sto parlando di un approccio sermenico, che ti permette di fare trading con profitto per un po', ma poi prendere tutto e perdere tutto.
È l'approccio basato sulla scienza che è interessante.
In breve, sono tutte sciocchezze. Chi non è interessato - passa oltre.
Stronzate.
Stronzate.
Beh, è per questo che ti ho chiesto di passarci sopra.
O fornire una critica costruttiva.
Beh, cosa c'è da fare.
Un mercato è una merda pseudomeccanica, descritta da equazioni pseudonewtoniane con termini non lineari e altre cose. In generale, tutto nel mondo è descritto da un'unica equazione:
Reazione elementare (cambiamento di pseudo-momento) = Forza * Intervallo di tempo elementare
Dobbiamo imparare a descrivere le conseguenze di questa notizia - poi saremo a posto. Una volta che rileviamo con sicurezza la notizia e determiniamo la sua forza - conosciamo il comportamento del mercato per qualche prossimo futuro.
Possiamo cercare di descrivere il tutto - usando un approccio newtoniano. C'è spazio per tutto - la funzione di Lagrange, le oscillazioni armoniche, l'energia... La parte divertente è trovare un misuratore di forza. E non solo la forza, ma anche lo pseudo-momento, che è la caratteristica principale del movimento.
Circa 15 anni fa, ho provato a farlo, ma non avevo familiarità con il forex. Si è bloccato. Ora penso che debba essere ricordato.
Quello che manca è un vero matematico-fisico.
Non sto parlando dell'approccio sermenico, che permette di commerciare con profitto per qualche tempo, ma poi di scaricare tutto.
Mi interessa un approccio scientifico.
In breve, è tutto senza senso. Chi non è interessato - passa oltre.
È abbastanza logico supporre che se il mercato fosse un sistema lineare senza ritardi e rumore, allora le notizie apparirebbero su una quotazione come passi verso l'alto o verso il basso di diverse dimensioni. La quotazione stessa apparirebbe come una curva a gradini. Se questa visione è corretta (notizie = scala), allora la deviazione del prezzo dalla scala all'arrivo della notizia è un riflesso delle non linearità e dei ritardi nel mercato reale, così come del rumore. Se la struttura del mercato non cambiasse nel tempo e non ci fosse rumore, la reazione dei prezzi alla notizia sarebbe la stessa. In quel caso, prevedere quella reazione sarebbe abbastanza semplice: guarderemmo indietro nel tempo la reazione del prezzo alle notizie precedenti e sapremmo con il 100% di precisione come il prezzo reagirebbe alla notizia appena arrivata. Ma sappiamo già che le reazioni dei prezzi alle notizie sono diverse, anche se le notizie muovono il prezzo nella stessa direzione. Quindi la struttura del mercato cambia nel tempo. Oppure il rumore è così forte che maschera la nostra reazione ripetitiva di un mercato invariabile al di là del riconoscimento. Allora sorge la domanda: vale la pena applicare un modello intricato di reazione del mercato alle notizie se non sappiamo qual è la struttura del mercato al momento o il rumore è così forte da assorbire le nostre sinusoidi in dissolvenza? L'unica cosa che può funzionare è catturare lo slancio dell'arrivo della notizia nel suo momento iniziale, cavalcare questo slancio per inerzia fino a quando le condizioni di uscita non scattano. Non c'è bisogno di applicare equazioni differenziali per sapere quando entrare e quando uscire. Per esempio, le grandi notizie su EURUSD di solito arrivano all'apertura del NYSE. Dovresti piazzare ordini pendenti in attesa di un impulso di una certa dimensione verso l'alto o verso il basso, il TP e lo SL. Questa è tutta la matematica.
Il mercato Forex è un'assoluta e completa casualità... Immaginate: cosa influisce un singolo cambiamento nella coppia EUR/USD ?????? Migliaia di transazioni di banche e lo stesso numero di esercito di commercianti.... E a loro volta tutte queste transazioni sono completamente casuali.... Tutte queste operazioni sono il generatore di numeri casuali..... Pertanto, non importa come si eseguono le operazioni aritmetiche sui numeri casuali, si ottengono numeri casuali all'uscita dell'algoritmo. E le tendenze e le mosche sono il nome di una certa sezione di una sequenza casuale, che o sale, o scende o sta ferma.... Vuoi fare soldi con queste trame di sequenze casuali?????????? Go!!!!!! MA ricordate - qualsiasi operazione su numeri casuali risulterà in numeri casuali!!!!!!
Per dirla in modo corretto, si dovrebbe dire così: la tua comprensione del mercato del forex è un assoluto e completo colpo di fortuna.
;)))
La velocità di decollo dell'aereo è di 200 km/h. Il velivolo è montato su un tapis roulant che si muove a una velocità superiore a quella di decollo. Decollerà?
Per come la vedo io, stiamo parlando di banali incrementi della serie originale. Ipotesi: la probabilità di un'inversione di incremento è più alta della probabilità di una continuazione.
Nessuno ha avanzato questa ipotesi.
Faa, leggiil postdi gpwr nella prima pagina. Fa un punto interessante, vicino a quello che stavo pensando quando ho creato il thread.
Quindi, continuerò con il mio pensiero.
Non dobbiamo colpire una serie di segnali perfetti (su dati passati) al 100% per fare trading in nero. Almeno il 55% di precisione è sufficiente, diciamo. Cioè, dovremmo generare una serie di zeri che differisce dalla serie ideale del 45% al massimo. Se si prova a generare un numero molto grande di righe a caso, si scopre che coincidono con la riga ideale per circa il 50%.
Voglio calcolare quante righeesistono che differiscono dalla riga ideale al massimo del 45%. Suppongo che saranno pochi spiccioli rispetto al numero originale di file possibili (2 ^ 60.000). Ma è anche intuitivamente chiaro che ci sarà ancora un numero enorme di tali file. Se li otteniamo, possiamo provare a fare qualcosa di più per cercare delle regolarità.