Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 21
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Ora alla riga E. Supponiamo di avere 100 rubli nel nostro conto. Qual è l'aspettativa del valore di E per domani? Giusto, 100+10=110 rubli, dato che il patrimonio netto aumenta di questo importo in media ogni giorno. In altre parole, l'aspettativa di capitale per il TS dato aumenta di RUB 10 ogni giorno, cioè non è costante nel tempo - la serie non è stazionaria.
Questa è una rivelazione per me - mi è stato insegnato che se ci sono due variabili casuali 100 e 110 con uguali probabilità di 0,5, allora MO = 105. Ci penserò domani..........
E se oggi ho 100 p e domani mi aspetto che siano 120, allora il mio MO sarà 120? E se cambio idea e mi aspetto 150 domani, in un secondo il mio MO è già 150?
E se domani mi aspetto 150 e si scopre che sono 110, quanto è il mio MO?
Questa è solo una rivelazione......... Ho appena capito il significato sacro della parola "attesa" nella frase MO............
E se oggi ho 100, domani mi aspetto 100 e il giorno dopo 100, è una serie stazionaria?
E se ho 100 oggi e mi aspetto 100 domani e 100 il giorno dopo, è una serie stazionaria?
(2 centesimi da parte mia).
Sì! Una serie stazionaria, grosso modo, è sempre parallela all'asse X.
(2 centesimi da parte mia).
Sì! La fila stazionaria è, grosso modo, sempre parallela all'asse X.
idealmente sì.
In pratica, è consentito un leggero angolo di inclinazione
Perché così tante lettere?
1. nessuno tocca l'ergodicità. E non c'è bisogno di toccarlo - è così che tutto si infittisce ora....
2. stazionarietà significa costanza del MO
3. In pratica, i valori MO non possono coincidere - questa non è una favola, ma la vita reale. Quindi, per la stazionarietà è sufficiente cambiare il MO entro certi limiti
MO non è la stessa cosa della media del campione che avete in mente.
4. "facendo la media su un insieme di tutte le possibili realizzazioni" - ha scritto sopra.... Beh, non si può "sillabare" senza leggere esattamente ciò che si "sillaba". Non ci sono implementazioni - c'è solo un'implementazione. Concentratevi su un esempio - UN'implementazione. UNO.
Se è in principio UNO, allora nessuna variabile casuale, tanto meno i processi, sono fuori questione: tutto è già noto. Il punto dei calcoli econometrici in questo caso è di stimare come l'equità può comportarsi in altri intervalli di tempo (nel futuro), che possono essere un numero infinito. Ma poiché naturalmente non abbiamo un tale insieme, l'unica cosa che possiamo fare è stimare l'equità dalle realizzazioni disponibili. Questo può essere fatto in diversi modi, ma quando abbiamo solo UNA realizzazione, quasi tutti richiedono l'ergodicità della serie in una certa misura, e quindi per processi non stazionari (non ergodici) di solito danno stime distorte. In alcuni metodi il bias può essere grande (ad esempio quando si sostituisce MO con la media campionaria), in altri metodi può essere molto meno evidente (ad esempio per il filtro HP o per le più moderne spline con una penalità). Ma bisogna sempre tenerlo a mente.
5. Ancora una volta spiego cosa fare in questo caso - tagliare una riga, confrontare MO se non differisce entro il 3 - 5% stazionario.
6. la prima differenza - non ho bisogno. Forse qualcuno ne ha bisogno, ma non io. Forse non ne ho bisogno. O forse ne ho bisogno - forse, ma non per questo esempio.
Hai lavorato vigorosamente le mascelle, ma perché?
Non fa mai male ripetere le basi. Cosa pensate che facciano i professori universitari anno dopo anno? Stanno diventando più intelligenti davanti ai loro occhi!
idealmente, sì.
in pratica, è consentito un leggero angolo di inclinazione
è chiaro alla corte - tutto questo non ha nulla a che fare con la vita reale
sciocchezze teoriche - con questo approccio non ci sono processi stazionari nella vita reale, poiché il MO dei processi reali differisce di millesimi o milionesimi, almeno, ma
Grazie, ma non valeva la pena perdere tempo - non serve
Ma la metodologia di calcolare il MO come un valore che l'osservatore "si aspetta" di ottenere in futuro senza calcoli e armeggiando con le probabilità - è piaciuta. divertito!
La correlazione tra le singole valute(non le coppie) è debole piuttosto che forte.
No?
// EURCHF non suggerito. ;)
Beh, il prezzo è sempre relativo a un altro bene (o diversi). Non c'è altra soluzione.
Per esempio, prendiamo gli incrementi di EURUSD e GBPUSD su m15. Da queste due distribuzioni, generiamo incrementi EURGBP purché siano indipendenti e li confrontiamo con gli incrementi EURGBP reali. Cioè montegriamo diversi incrementi di EURUSD e GBPUSD dalle loro distribuzioni reali e calcoliamo il cross EURGBP
in blu - reale, e in rosso - incrementi sintetici di EURGBP. Quelli sintetici sono effettivamente simili a Cauchy. Quelli reali hanno naturalmente più code di quelli normali, ma sono lontani da Cauchy. E una pronunciata piccantezza.
Per esempio, non ho visto la distribuzione degli incrementi in nessun asset valutario come questo sintetico. Che si tratti di una coppia o di una più complessa - l'indice del dollaro, per esempio. E l'unica condizione introdotta in questo pseudocross è l'indipendenza degli incrementi dei maggiori. Quindi la conclusione è che tutte le attività sono dipendenti. Anche se non direttamente, ma attraverso altre attività, ma non cambia l'essenza.
Perché ci sono così tante lettere?
1. nessuno tocca l'ergodicità. E non c'è bisogno di toccarlo - è così che tutto si infittisce ora....
2. la stazionarietà è la costanza del MoD.
Sarebbe molto auspicabile non propagandarsi almeno su questo thread. La vostra riluttanza a notare altri punti di vista referenziati è particolarmente sgradevole.
La stazionarietà è mo + dispersione .
Senza prendere in considerazione la varianza, ti sei reso ridicolo nel tuo ragionamento sull'equità.
Torniamo all'argomento del thread.
Finora, ho fatto un punto: se stiamo discutendo della stazionarietà dell'equilibrio (si noti che non ho nemmeno un equilibrio - rendimenti in pip!), allora il pensiero più prezioso è che il detrending dell'equilibrio è possibile solo come una linea retta e il mio smussamento con filtro HP non è corretto.
Cercherò di ricalcolare con questo in mente.