Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 17
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come si determina la stazionarietà di una serie con una sola realizzazione - una serie sufficientemente lunga viene tagliata a pezzi, si determina il MO e lo si confronta. Per una serie stazionaria non dovrebbe cambiare di più del 3 - 5 %.
Mettiamo fuori la "dispersione". possiamo avere un link alla tua definizione di stazionarietà. Non ne ho incontrato uno. Io ne uso esattamente uno, diverso dal tuo. Il matematico qui una volta ha proclamato più variazioni, ma la tua definizione è solo una notizia, quindi un link per favore.
(di nuovo al punto di partenza)) Cos'è il commercio di qualità? Ovviamente un alto livello di rendimento/rischio. Il rischio è in realtà la varianza di quei residui. Quindi se la varianza è infinita/indeterminata come quella di Cauchy, come può essere soddisfacente il reddito/rischio?
Togliamo di mezzo la "discrepanza". Possiamo avere un link alla tua definizione di stazionarietà. Non ne ho incontrato uno. Io ne uso esattamente uno, diverso dal tuo. Il matematico qui una volta ha dichiarato più variazioni, ma la tua definizione è solo una notizia, quindi un link per favore.
Questa è una definizione applicata di stazionarietà, perché lo stesso MO su tutto il campione o su tutte le realizzazioni è un'astrazione che accade molto raramente nella vita.
Beh, date un'occhiata all'articolo - è nel testo:
"Per i processi casuali stazionari, l'aspettativa matematica è una costante. Per i processi ergodici, sia l'aspettativa matematica che la varianza e la funzione di autocorrelazione calcolate per una realizzazione saranno le stesse per qualsiasi altra realizzazione. Quindi, per verificare l'ergodicità, è sufficiente calcolare la varianza per tre o cinque realizzazioni di uguale lunghezza e confrontarle tra loro. Se la differenza tra loro è del 3-5%, allora il processo è ergodico e la lunghezza della realizzazione è sufficiente per il calcolo delle sue caratteristiche. Se la discrepanza è maggiore del 10%, allora o il processo non è stazionario o si usano realizzazioni troppo brevi" (C)
Questa è una definizione applicata di stazionarietà, perché lo stesso MO per tutto il campione o per tutte le realizzazioni è un'astrazione che accade molto raramente nella vita.
Beh, date un'occhiata all'articolo - è nel testo:
"Per i processi casuali stazionari, l'aspettativa matematica è una costante. Per i processi ergodici, sia l'aspettativa matematica che la varianza e la funzione di autocorrelazione calcolate per una realizzazione saranno le stesse per qualsiasi altra realizzazione. Quindi, per verificare l'ergodicità, è sufficiente calcolare la varianza per tre o cinque realizzazioni di uguale lunghezza e confrontarle tra loro. Se la differenza tra loro è del 3-5%, allora il processo è ergodico e la lunghezza della realizzazione è sufficiente per il calcolo delle sue caratteristiche. Se la differenza è più del 10%, allora o il processo non è stazionario o si usano realizzazioni troppo brevi" (C)
La citazione ha "varianza" e tu no. È su questo che vertono tutte le mie domande a voi. Non è necessario dividere il tutto in due parti per usarle separatamente. In tutto quanto sopra li ho usati solo insieme e solo usarli insieme ha senso in questo thread.
Non ho capito bene - la discussione riguardava la stazionarietà. La stazionarietà è la costanza del MO.
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credito?
Nessun credito.
Nell'immagine dell'automa c'è una linea analitica con la formula y=a+bx. E la posizione dei punti su questa linea è predeterminata da questa formula.
L'aspettativa è una caratteristica di una variabile casuale e non ha niente a che vedere con insiemi di punti predeterminati analitici e deterministici.
Se guardiamo la linea retta in questo grafico come una realizzazione di NE, allora dobbiamo sottrarre la componente deterministica, e il resto avrà mo e varianza (dispersione). Se questo viene fatto, allora mo=0 e varianza = 0, il che conferma che abbiamo a che fare con un insieme deterministico di punti.
La stazionarietà è una caratteristica delle variabili casuali e non ha niente a che fare con le variabili deterministiche.
Uso la definizione di stazionarietà: mo=costante e varianza=costante. Sempre entrambi. Si può cercare su Google e raffinare questa definizione operaio-contadino, ma il significato rimane. La tua definizione non esiste affatto.
Avals:
Beh, torniamo al punto di partenza)) Cos'è il commercio di qualità? Ovviamente un alto livello di rendimento/rischio. Il rischio è in realtà la varianza di quei residui. Quindi se la varianza è infinita/indeterminata come quella di Cauchy, come può essere soddisfacente il reddito/rischio?
avtomat:
rischio - questo non è assolutamente una varianza dei residui.
E poi, bisogna capire che qualsiasi distribuzione è caratterizzata dai suoi parametri, non dal suo nome ;) e quindi dire che siccome è una distribuzione Cauchy, allora drenare l'acqua è un malinteso dell'essenza del fenomeno.... È possibile drenare l'acqua in qualsiasi distribuzione, se i suoi parametri si rivelano drenanti, che sia Cauchy o normale, o qualsiasi altra.
ecco Cauchy - con parametri diversi
Inoltre, è necessario capire che qualsiasi distribuzione è caratterizzata non dal suo nome, ma dai suoi parametri ;) e quindi è un fraintendimento dell'essenza del fenomeno dire che se è una distribuzione di Cauchy, allora scarica l'acqua -.... È possibile drenare l'acqua in qualsiasi distribuzione, se i suoi parametri si rivelano drenanti, che sia Cauchy o normale, o qualsiasi altra.
Ecco Cauchy - con parametri diversi.
Ci risiamo con l'AFC.
Beh, cosa c'entra Coshi con l'argomento e con i cotiers in generale. Abbiamo, qui nel mercato, il prossimo valore di NE oltre il bordo destro del grafico è predeterminato in qualche intervallo, cioè c'è sia un'aspettativa matematica che una varianza. Beh, che Cauchy. Inoltre ha disegnato, grazie a Dio non è la densità, altrimenti la gente sarebbe confusa con normal....
È così che si immaginava la struttura dell'universo nel Medioevo.
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Su insistenza della Chiesa e degli scolastici, le osservazioni della natura furono sostituite dallo studio delle opere di Aristotele. Il seguente caso è tipico: un monaco, avendo visto le macchie solari attraverso un telescopio, decise di mostrarle al suo superiore ecclesiastico. Ma lui si rifiutò di guardare, dicendo: "Invano, figlio mio, ho letto molte volte le opere di Aristotele dall'inizio alla fine e posso assicurarti che non ho trovato nulla di simile in lui da nessuna parte. Andate e prendetevela comoda. Siate certi che ciò che scambiate per macchie solari è solo un difetto dei vostri occhiali, o dei vostri occhi".
Così, in isolamento dalla vita, dalla natura, era lo studio del mondo che ci circonda nel Medioevo.
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Nel linguaggio moderno - con "nobel" ....
È così che si immaginava la struttura dell'universo nel Medioevo.
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Su insistenza della Chiesa e degli scolastici, le osservazioni della natura furono sostituite dallo studio delle opere di Aristotele. Il seguente caso è tipico: un monaco, avendo visto le macchie solari attraverso un telescopio, decise di mostrarle al suo superiore ecclesiastico. Ma lui si rifiutò di guardare, dicendo: "Invano, figlio mio, ho letto molte volte le opere di Aristotele dall'inizio alla fine e posso assicurarti che non ho trovato nulla di simile in lui da nessuna parte. Andate e prendetevela comoda. Siate certi che ciò che scambiate per macchie solari è solo un difetto dei vostri occhiali, o dei vostri occhi".
Così, in isolamento dalla vita, dalla natura, era lo studio del mondo che ci circonda nel Medioevo.
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Nel linguaggio moderno, con "nobels" .....
Ho dato consigli molte volte, dal cuore. Guardate i modelli state-space - penso che siano tutti derivati dal TAU, ma spogliati.
Per il resto, basta non disturbare - ridicolo.