Econometria: parliamo del bilancio della CU.
IMHO, eliminare l'intera faccenda
se il MOU è maggiore del tasso di mercato "senza rischio" - utilizzare
IMHO, eliminare l'intera faccenda
se il TC MO è maggiore del tasso di mercato "senza rischio" - utilizzare
Non capisco.
Cos'è il MO TS?
C'è un fattore di profitto = 1,34
un fattore di profitto di 1,34 è molto più di una scommessa "senza rischio"
per uso domestico - uso
per un livello come banche, fondi, ecc. - dovete aggiustare il fattore di profitto per il livello di rischio(deviazione standard)
faa1947, quello che stai facendo è una specie di valutazione della "bontà" del sistema, e questa è una questione relativa. Cioè dovete confrontarlo con altri sistemi. Ma prima di tutto bisogna assicurarsi che il sistema sia robusto. Cioè i risultati non sono casuali e quindi c'è la speranza che il potenziale di profitto (margine) si mantenga per un certo tempo. In questo senso PF non è molto indicativo - può essere alto su scambi casuali soprattutto se non ce ne sono troppi. 47 scambi non sono niente per queste statistiche. Ci sono metodi di stima che funzionano per un numero così piccolo di mestieri.
quali metodi?
che tipo di metodi?
segreto))
Hai sottratto lo spread quando hai calcolato in pip?
segreto))
perché scrivere post senza senso?
faa1947, quello che stai facendo è una specie di valutazione della "bontà" del sistema, e questa è una questione relativa. Cioè dovete confrontarlo con altri sistemi. Ma prima di tutto bisogna assicurarsi che il sistema sia robusto. Cioè i risultati non sono casuali e quindi c'è la speranza che il potenziale di profitto (margine) si mantenga per un certo tempo. In questo senso PF non è molto indicativo - può essere alto su scambi casuali soprattutto se non ce ne sono troppi. 47 scambi non sono niente per queste statistiche. Ci sono metodi di stima che funzionano per un numero così piccolo di mestieri.
Penso che la robustezza del sistema sia in gran parte determinata dal comportamento dell'errore della linea di equilibrio. ecco il risultato del test di stazionarietà per l'errore.
Ipotesi nulla: la componente casuale non è stazionaria
Esogeno: Costante
Larghezza di banda: 159 (Newey-West automatico) usando il kernel Bartlett
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Phillips-Perron test statistico -30.98050 .........0.0000
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Devo precisare subito che non capisco molto bene i risultati del tester, quindi uso una specifica di bilanciamento diversa. Suggerisco di discutere.
Quindi, prendiamo EURUSD H1 dal 19.03.2012 al 28.04.2012. Ecco il grafico:
Un certo sistema di trading, facendo 47 scambi, ha ottenuto i risultati (i quadrati orizzontali sono fuori dal mercato):
1. Come possiamo vedere, il risultato è stimato non nella valuta del conto, ma in pip. Questa è la prima differenza rispetto al tester e permette di dissociarsi dalla dimensione del lotto e dalla dimensione del deposito.
Il risultato del trading del mese è di 369 pips. Chiaramente non male per 1,5 mesi di trading. Ma è davvero così buono.
Fattore di profitto = 1,34. Questa cifra mi rende personalmente teso. Guardiamo questa figura dall'altro lato.
2. Somma tutti i movimenti verso l'alto (profitto) e tutti i movimenti verso il basso (perdita). Otteniamo le cifre: movimento verso l'alto = 2558 pips, mentre movimento verso il basso = 1907 pips. Si scopre che la prima cifra è il limite superiore di redditività del mio TS = 2558 pips. Wow. Ma la seconda cifra è il potenziale di perdita del mio TS! Anche sorprendente.
3. Ora il mio profitto non male di 369 pips è chiaramente perso tra la potenza, sia positiva che negativa, che ha il mio TS.
Le pp. 2 e 3 mi dicono qualcosa?
Ma questo è tutto.
Il potenziale di profitto e di perdita sono massimi teorici. Esiste la nozione di "drawdown". Calcoliamo l'analogo.
Il saldo rappresenta un valore casuale. Come standard, escludiamo la componente deterministica per stimare la componente casuale. Lo appiattisco usando il filtro Hodrick-Prescott. Ottengo un grafico.
Qui sotto c'è il rumore che mostra le deviazioni dal valore lisciato - nessun guadagno o perdita teorica.
4. L'ultimo passo. Valutare le deviazioni, calcolare le statistiche. Otteniamo il risultato:
Da queste statistiche segue:
TP = 81 pip
SL = 88 pip
Le decisioni di trading possono essere prese se c'è una deviazione dallo smoothing di 14 pip
Una visione molto interessante della distribuzione. Ha un'enorme curtosi. Costruiamo una distribuzione teorica:
Possiamo vedere che il rumore è "schiacciato" alla sua media. Questa è certamente una proprietà molto preziosa di TC. Non ci si deve aspettare nessuna sorpresa e il modesto fattore di profitto sembra più attraente.
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Per il giudizio del forum. Cosa pensiamo di questa analisi di TS? Possiamo usare questo TS?