Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 3
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Non capisco. SD calcolata prima della detrending o dopo?
Dimenticate il "detrending" - nessuno è interessato ad esso quando si analizzano i risultati del commercio
il rendimento del sistema per il periodo è diviso per la deviazione standard media del rendimento del TC per lo stesso periodo
La deviazione standard giornaliera è determinata dividendo la variazione percentuale giornaliera del conto di denaro per lo stato del conto all'inizio del periodo
Dimenticate il "detrending" - nessuno è interessato ad esso quando si analizzano i risultati del commercio
No, il detrending serve solo a tagliare i risultati casuali ottenuti utilizzando questa tendenza. Cioè quello che ho scritto in un post precedente, o quello che Taleb ha scritto - "non confondere il mercato toro con il proprio genio". Ma si può naturalmente farne a meno. E non salva da tutti gli incidenti.
nessun detrending è necessario proprio per tagliare i risultati casuali ottenuti utilizzando questa tendenza. Cioè quello che ho scritto nel post precedente, o quello che Taleb ha scritto - "non confondere un mercato toro con la propria insignificanza". Ma si può naturalmente farne a meno. E non salva contro tutti gli incidenti.
perché avete bisogno del "detrending" per analizzare i risultati del TS su un certo periodo? C'è un grafico di equilibrio - PERCHE' abbiamo bisogno di "detrending" ?????????????? Per quale motivo?
Come si può usare un "trend" su un grafico di bilancio?
Perché avete bisogno del "detrending" per analizzare i risultati di TC per un certo periodo? Hai un grafico di equilibrio - PERCHE' hai bisogno di "detrending" ?????????????? Per quale motivo?
Ho scritto nel mio post precedente perché gli econometrici lo fanno. Si può fare altrimenti, senza detrending, ma apparentemente è più facile per loro)).
P.S. non sul grafico del bilancio, naturalmente, ma sulla riga stessa
E così, probabilmente è così che la Faa ha analizzato l'errore
Ho scritto in un post precedente perché gli econometrici lo fanno. Si potrebbe fare diversamente, senza detrending, ma probabilmente è più facile per loro).
Quali econometrici usano il "detrending" del grafico di bilancio per analizzare l'efficienza del TC? Taleb non ce l'ha - non parlare male di lui. Chi l'ha scritto? Dove?
Quali econometrici applicano il "detrending" del grafico di bilancio per analizzare l'efficienza del TC? Taleb non ce l'ha - non parlate male di lui. Chi l'ha scritto? Dove?
Detrending della serie, non del grafico del bilancio. Ha detrenderizzato il bilancio per analizzare l'errore
Perché abbiamo bisogno del "detrending" per analizzare i risultati della TS per un certo periodo? C'è un grafico di equilibrio - perché abbiamo bisogno di "detrending" ?????????????? Per quale motivo?
Come si può usare un "trend" su un grafico di bilancio?
Considera in particolare. Ecco un anno di EURUSD.
Ecco le statistiche di questo campione.
SD = 522 pips.
Detrending.
Ecco le statistiche del rumore. Questo è puro rumore, non influenzato dalla componente deterministica.
La SD è già di 18 pip. La differenza con 522 pips è stata data dalla componente deterministica.
Prendiamo la parte del campione che corrisponde alla tendenza all'inizio.
Statistiche per questo campione senza detrending.
SD = 349 pips. È chiaro, perché è stata selezionata una parte più liscia.
Detrendiamo.
Statistiche per il rumore:
SD = 14 pip. Non molto diverso dall'intero campione.
Tutte le citazioni sono serie non stazionarie a causa delle tendenze. quindi SD non è applicabile a loro. che è mostrato nelle figure.
Se analizziamo il rumore = kotir - smoothing, non c'è tendenza e se la serie rimane non stazionaria, non ha una componente deterministica che intasa la statistica.
Conclusione: la SD per le quotazioni senza detrending è solo un gioco di numeri.
Considerate concretamente. Ecco un anno di EURUSD.
Ecco le statistiche di questo campione.
SD = 522 pips.
Detrending.
Ecco le statistiche del rumore. Questo è puro rumore che non è influenzato dalla componente deterministica.
La SD è già di 18 pip. La differenza con 522 pips è stata data dalla componente deterministica.
Prendiamo la parte del campione che corrisponde alla tendenza all'inizio.
Statistiche per questo campione senza detrending.
SD = 349 pips. È chiaro, perché è stata selezionata una parte più liscia.
Detrendiamo.
Statistiche per il rumore:
SD = 14 pip. Non molto diverso dall'intero campione.
Tutte le citazioni sono serie non stazionarie a causa delle tendenze. quindi SD non è applicabile a loro. che è mostrato nelle figure.
Se analizziamo il rumore = kotir - smoothing, non c'è tendenza e se la serie rimane non stazionaria, non ha una componente deterministica che intasa la statistica.
Conclusione: SD per le citazioni senza determinismo è solo un gioco di numeri.
Questo è tutto quello che ho capito.
Hai capito la mia domanda - perché il "detrending" è necessario? analizzare i risultati di TS per un periodo specifico? C'è grafico di equilibrio - PERCHE' fare un "detrending"????????????? Per quale motivo?