Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 185
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Ora arriviamo all'idea che ci sono stati nel mercato che sono favorevoli al TS e stati che non lo sono. Per esempio, prendiamo due martin (non sputare la parola in codice per esempio), uno è progettato per continuare il movimento dell'altro per tornare. Come sapete, entrambi alla fine perdono, ma il mercato ha stati favorevoli al commercio con questo metodo. Ora dobbiamo determinare la condizione di mercato in cui ci troviamo e selezionare uno dei due martin. Dovremmo anche definire la transizione del mercato da uno stato all'altro in modo graduale o questa è una funzione liscia (parola in codice - smooth). Propongo il seguente metodo per risolvere questo problema. Rimandiamo +10 punti dal prezzo attuale. Il prezzo sfonda il +10. Registriamo +10, da questo livello rinviamo un altro +-10 e il prezzo sfonda -10. Registriamo +10, -10. Come esempio, otteniamo il seguente vettore +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Passiamo attraverso la storia e solleviamo un paio di tremila vettori come questi, poi addestriamo una rete neurale o Kohonen (un altro metodo di classificazione potrebbe essere suggerito). Come risultato, sapremo dove siamo ora (Silence to Hussars) dal vettore attuale e che tipo di martin dovremmo usare, o meglio ancora, sedere sulla barricata. Leggere attentamente i rovesci, codificare un'idea interessante pronta ad assumere se stessa.
Leggete il thread Nel seguito (l'ortografia è dell'autore). L'autore è l'indimenticabile Svinozavr. Il filo è grande, ma interessante. La cosa più interessante non è subito, ma quando inizia la discussione del contesto.
Il contesto è qualcosa di molto simile a quello di cui state parlando ora. Cioè, è lo stato del mercato.
Se ne scrivi, non mi dispiace essere il primo tester. Per esempio prendere due martin (non sputare parola in codice per esempio), uno è progettato per continuare il movimento dell'altro per tornare. Come sapete, entrambi alla fine vendere, ma il mercato ha stati favorevoli al commercio con questo metodo. Ora dobbiamo determinare la condizione di mercato in cui ci troviamo e selezionare uno dei due martin. Dovremmo anche definire la transizione del mercato da uno stato all'altro in modo graduale o questa è una funzione liscia (parola in codice - smooth). Propongo il seguente metodo per risolvere questo problema. Rimandiamo +10 punti dal prezzo attuale. Il prezzo sfonda il +10. Registriamo +10, da questo livello rinviamo un altro +-10 e il prezzo sfonda -10. Registriamo +10, -10. Come esempio, otteniamo il seguente vettore +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Passiamo attraverso la storia e solleviamo un paio di tremila vettori come questi, poi addestriamo una rete neurale o Kohonen (un altro metodo di classificazione potrebbe essere suggerito). Come risultato, sapremo dove siamo ora (Silence to Hussars) dal vettore attuale e che tipo di martin dovremmo usare, o meglio ancora, sedere sulla barricata. Leggere attentamente il contraccolpo, codificando un'idea interessante pronta ad assumere se stessa.
Ci sarà qualcosa di simile al trading azionario del sistema. Aspettiamo che il capitale vada in drawdown e iniziamo a fare trading con questo sistema. C'è solo un aspetto positivo della martingala con passi uguali - una serie di perdite con passi adeguati è sempre entro alcuni limiti della storia. Per esempio, su eurobucks con 300 pips (5 pips), è difficile trovare una zona dove l'euro andrà senza rollback, almeno di 1 passo, 10 passi. O stare nel corridoio di 300p toccando i confini 10 volte alternativamente, senza andare oltre i confini a 300p.
C'è un tale scoop - Carcharodon, è su alp forum nel ramo con lo stesso nome. È un mod della famosa cheburashka (dallo stesso posto). È un flip, ma con la possibilità di saltare un dato numero di flip (falsi segnali). Cioè si imposta 5, funziona, registra che il già girato 5 volte, e solo il 6 entra. Il programmatore ha anche chiuso quel ramo per qualche motivo)).
Un tale approccio sarebbe probabilmente redditizio. Il problema qui è un altro - i segnali su tali sistemi saranno 1 al mese, o anche 2. Sì, è possibile eseguire su tutti gli strumenti di trading e avere un segnale in un giorno o un giorno e mezzo... hz... se lo scrivi, non mi dispiacerebbe essere il primo dei tester)).
Ci sarà qualcosa di simile al trading azionario del sistema. Aspettiamo che l'equity vada in drawdown e iniziamo a fare trading su quel sistema. Solo nel caso della martingala con passi uguali, c'è un aspetto positivo - le serie di perdite, con passi adeguati, sulla storia sono sempre entro certi limiti. Per esempio, su eurobucks con 300 pips (5 pips), è difficile trovare una zona dove l'euro andrà senza rollback, almeno di 1 passo, 10 passi. O stare nel corridoio di 300p toccando i confini 10 volte alternativamente, senza andare oltre i confini a 300p.
C'è un tale scoop - Carcharodon, è su alp forum nel ramo con lo stesso nome. È un mod della famosa cheburashka (dallo stesso posto). È un flip, ma con la possibilità di saltare un dato numero di flip (falsi segnali). Cioè si imposta 5, funziona, registra che il già girato 5 volte, e arriva solo il 6. Il programmatore ha anche chiuso quel ramo per qualche motivo)).
Un tale approccio sarebbe probabilmente redditizio. Il problema qui è un altro - i segnali su tali sistemi saranno 1 al mese, o anche 2. Sì, si può eseguire su tutti gli strumenti di trading e avere un segnale in un giorno o un giorno e mezzo... hz... se lo scrivi, non mi dispiacerebbe essere il primo dei tester)).
La media di Martin ha più potenziale. Te lo dico in base alla mia esperienza pluriennale nella costruzione di diverse varianti di martin.
Media, come 1-1-1-1-1-1- con un obiettivo di sempre il 50% del movimento?
Sarà qualcosa come il commercio dell'equità del sistema. Aspettiamo che il capitale vada in drawdown e iniziamo a fare trading con questo sistema. C'è solo un aspetto positivo della martingala con passi uguali - una serie di perdite con passi adeguati è sempre entro alcuni limiti della storia. Per esempio, su eurobucks con 300 pips (5 pips), è difficile trovare una zona dove l'euro andrà senza rollback, almeno di 1 passo, 10 passi. O stare nel corridoio di 300p toccando i confini 10 volte alternativamente, senza andare oltre i confini a 300p.
C'è un tale scoop - Carcharodon, è su alp forum nel ramo con lo stesso nome. È un mod della famosa cheburashka (dallo stesso posto). È un flip, ma con la possibilità di saltare un dato numero di flip (falsi segnali). Cioè si imposta 5, funziona, registra che il già girato 5 volte, e arriva solo il 6. Il programmatore ha anche chiuso quel ramo per qualche motivo)).
Un tale approccio sarebbe probabilmente redditizio. Il problema qui è un altro - i segnali su tali sistemi saranno 1 al mese, o anche 2. Sì, si può eseguire su tutti gli strumenti di trading e avere un segnale in un giorno o un giorno e mezzo... hz... se lo scrivi, non mi dispiacerebbe essere il primo dei tester)).
Esiste una cosa del genere https://www.mql5.com/ru/articles/143 https://www.mql5.com/ru/articles/145
Suggerisco un'opzione leggermente diversa. Poi, guarderò la mappa di Kohonen come esempio. Disegniamo una mappa, che sia secondo la variante proposta sopra. Poi controlleremo la redditività di TC1 e la posizione del momento attuale sulla mappa. Selezioniamo l'area1 dei rendimenti più alti e applichiamo TS1 quando il momento colpisce l'area1. È possibile selezionare diversi TS, ognuno con le proprie aree. Imho questa opzione è più preferibile, area1 può consistere in diverse aree, una delle quali sarà piccola per portare profitto, ma abbastanza per convertire il commercio da virtuale a reale. Inoltre, si possono fare statistiche sul tempo in cui il mercato è stato nelle zone. Forse in base alla traiettoria dello slancio ora sulla mappa, sarà possibile prevedere dove sulla mappa (leggi condizione del mercato) saremo in futuro.
Che Mathemat non voglia scrivere un libro, lo farei vedere ai miei nipoti, quest'uomo mi ha bandito. Be', almeno allora lancia dei link interessanti dai tuoi segnalibri.
Media, come 1-1-1-1-1-1- con un obiettivo di sempre il 50% del movimento?
Quello di mediazione imposta gli ordini contro la tendenza, quello di inversione contro la tendenza.
Ma non li imposta a caso, ma secondo l'algoritmo. Quindi c'è una strategia...
Ora, solo un promemoria di ciò che qualcuno ha detto un po' prima:
khorosh:
Se una strategia richiede azioni o medie, è la conferma del suo fiasco.