Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 307

[Sergei]

Un'altra cosa per alcuni paranoici (non voglio puntare il dito) sul monitoraggio.

Pensate a chi vi state nascondendo, il cittadino medio, e infatti qualsiasi transazione, qualsiasi TS è visibile al commerciante. E il commerciante è il primo nemico del commerciante.

In generale, non ci si può nascondere da chi si nasconde dal Forex, senza dividere la logica in almeno 3-4 commercianti. E poi, è come nel casinò, la base è comunque condivisa...

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Non so voi, ma dei tre,MrSerj ha spiegato e mostrato più degli altri, per cui è SENX.

E quale fosse la sua intenzione, questa è un'altra storia.

È possibile che qualcuno lavori da solo per due (nickname).

[Sergei]

Geograff:

Non so voi, ma dei tre,MrSerj ha spiegato e mostrato più degli altri, per cui è SENX.

E quale fosse la sua intenzione, questa è un'altra storia.

È possibile che qualcuno lavori da solo per due (soprannomi).

Molto è stato detto dopo quel periodo per capire le profondità del mercato. Posso darvi i link degli articoli, ma presumo che verrò bandito immediatamente. I forum amano farlo. ))) Quindi, se la gente del posto non se la prende, darò i link.

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MrSerj- vuole commentare questo monitoraggio, pensa che sia realistico aumentare la depo come è stato mostrato da Joker?

E in generale, ha fiducia nel ramo e nel motivo per cui è stato creato?

Un link - aspettare un po', prima esprimersi, e poi con la coscienza pulita e può fare un bagno di vapore!

[Sergei]

Il grande %, è possibile aumentare. Ma deve crescere fino a quel punto. In termini di controllo dei rischi critici. I mercati sono spostati verso un'aspettativa di maturità negativa (specialmente gli handicap) di più del 15%, ala casinò. Su un grande campione una perdita garantita applicando la matematica pura. Ma la matematica + la comprensione della struttura del caos e la contabilizzazione di questa struttura permette di controllare il rischio critico per lungo tempo, dal tribunale e mega interesse. Ma possono tutti. No! Proprio come non tutti possono fare sport estremi. Ci deve essere una predisposizione al rischio controllato.

Tutto a posto. Aspettiamo il bagno. Potrebbe essere ancora utile. )

[Sergei]

La dispersione della varianza rovina il 99% dei giocatori dando l'illusione di superiorità sul mercato per un po'. Qualsiasi indy è matematica nuda. Se li si guarda in termini di segnali, un grande campione li schiaccerà in mille pezzi. Alcuni indici aiutano a vedere la struttura, e qui sono poco utili. A proposito, uno strumento ideale è una solita bacchetta per il filtraggio della frequenza. ) Di nuovo ... Questo è per gli stacanovisti, non si può fare un automa qui.

[Sergei]

Per citare il mio articolo sull'argomento, qui:

"

Qui ho deciso a mio piacimento di calcolare quanto i mercati azionari in media sono distorti in un'aspettativa matematica negativa?

Abbiamo detto in articoli precedenti che i mercati azionari sono efficienti nel qui e ora e questa efficienza cade in un grande campione. Il mercato è guidato dal moto browniano, il caos, e il caos ha una struttura immutabile, sotto forma di un ciclo di 8 onde. E conoscendo la struttura, possiamo con alta probabilità prevedere l'ulteriore movimento del tasso, l'unica cosa che lo rende difficile da prevedere è la costante alternanza di frequenze, ma anche questo può essere superato. Ancora una volta questo articolo non riguarda questo.

Quanto sono spostati in media i mercati azionari verso aspettative di scadenza negative?

È generalmente accettato che nei mercati azionari ci sono solo 2 risultati di sviluppo dei tassi, su o giù. È vero?

Prendete anche il casinò, la proverbiale roulette. C'è un risultato nero, c'è un risultato rosso e c'è uno zero (zero), che dà al casinò un vantaggio sul giocatore e con un grande campione in un gioco come questo il casinò sarà sempre in attivo.

C'è uno zero in borsa?

C'è!!! E ora lo proverò.

Nel nostro mondo quasi tutti i processi sono legati al vecchio "Tempo".

In termini di probabilità che un tasso si muova su o giù nei prossimi 5 o 15 o 20 o anche 1 ora, è 50%/50%. Cioè, il mercato si equilibra entro zero +- varianza.

Aggiungete qui lo spread (commissione) e la probabilità si sposta contro il giocatore (trader), la probabilità di vincere è inferiore al 50% (50%-spread). Così il trader andrà, puramente matematicamente, in profondo deficit sulla distanza. L'unico modo per battere il mercato è imparare a prevedere il mercato con una % di probabilità superiore alla % di spread negativo. Andrebbe bene, ma!

Lo spread non è tutto ciò che gioca contro il giocatore, c'è uno zero nel mercato. Lo stesso che nel casinò. Ora lo troveremo, dove si nasconde. )

Esempio: Facciamo un esperimento. Sappiamo che la probabilità che un tasso salga o scenda in un certo periodo di tempo è 50/50. Per esempio, prendiamo un periodo di 15 o 30 minuti e ogni 30 minuti, registreremo la direzione in cui si è mosso il mercato. Prendiamo il campione per un anno. Calcolato come segue: otteniamo il movimento percentuale medio verso l'alto del 44% e il movimento percentuale medio verso il basso basato sui risultati del campione annuale - 42,5%. La domanda è: dove è andata a finire la restante % di probabilità?

Nella risposta a questa domanda, c'è la risposta alla domanda, qual è il proverbiale "Zero" nei mercati dei titoli?

Bene, il restante 13,5% è in media a movimento zero (0), cioè il tasso nel 13,5% dei casi non si è mosso ed è anche rimasto al prezzo di apertura dell' intervallo di tempo. Quanto è buono Zero? )

Come risultato, otteniamo che i mercati dei titoli anche senza lo spread si sono già mossi nell'aspettativa matematica negativa verso il giocatore (trader). Quindi, per avere successo un trader deve lavorare nella struttura del caos, per prevedere il mercato con alta probabilità, altrimenti i soliti trucchi matematici sotto forma di indicatori alla fine porteranno alla rovina.

IMHO!

"

[Sergei]

Prendete il paradosso di Parrondo. Il paradosso di Parrondo a cui il nostro eroe Nicoll ama riferirsi.

Vi ricordo: la sua essenza è che giocando in una certa sequenza possiamo smussare l'impatto negativo della dispersione su entrambi i giochi e ottenere un'equità più o meno crescente. Tutto vero, ma di nuovo...

Come è stato trovato sperimentalmente su un campione di 10.000 scambi, l'effetto positivo del paradosso non copre nemmeno il 50% dell'aspettativa negativa del mercato.

Questo è il caso. IMHO!

[pppp]

Sì, e Serge non ha un tempio(

[[Eliminato]]

Parrondo, Penny, ecc. rimangono un paradosso(un paradossoè sempre una mezza verità) e sono piuttosto inutili.