Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 128
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Stai dicendo che ci dovrebbe essere TP >> SL? Ogni volta che chiudiamo allo SL e aspettiamo un colpo di fortuna?
Solo che non intendo la distanza dal TP e SL, ma la dimensione del profitto e della perdita ricevuti quando il prezzo li raggiunge.
Per esempio, il trading d'impulso nelle quotazioni. Con distanze uguali al TP e allo SL (supponiamo 100 punti) riceveremo diversi profitti e perdite, se, per esempio, ogni 20 punti di movimento del prezzo nella direzione positiva depositeremo il 20% del volume della posizione iniziale, e con movimento opposto - chiuderemo lo stesso importo. Questo è un esempio approssimativo, ma mostra il principio...
State essenzialmente facendo la stessa cosa del DSP specificando la modulazione come tassi (mm). Si può anche prendere sl e tp + mm non simmetrici, e farli funzionare come filtri azionari non lineari, il sistema di filtri imposterà le proprietà per la curva azionaria. Il mercato può essere senza mm, basta usare i trailing stop-loss e le loro dinamiche, dato che il mercato non è sat, mentre può essere usato con mm, mm può anche diminuire il cs a filo a + e aumentare significativamente il ritorno sul cs non a filo.
È per questo che hai bisogno di un grande deposito sul sat, perché è il tuo deposito che stai facendo oscillare, creando equità con le proprietà. È per questo che confondono i profitti sul sat con la previsione sul sat, anche se uno non contraddice l'altro perché non predice. 50/50 non va da nessuna parte per i segni incrementali, ma non ho bisogno di prevedere la serie stessa ad ogni conteggio, è importante ridurre la serie ad un numero finito (circa), su un numero di conteggi casuali.
State essenzialmente facendo la stessa cosa del DSP specificando la modulazione come tassi (mm). Si può anche prendere sl e tp + mm non simmetrici, e farli funzionare come filtri azionari non lineari, il sistema di filtri imposterà le proprietà per la curva azionaria. Il mercato può essere senza mm, basta usare i trailing stop-loss e le loro dinamiche, dato che il mercato non è sat, mentre può essere usato con mm, mm può anche portare i cs di scarico in + e aumentare significativamente il rendimento dei cs non di dumping.
Non posso cambiare il mercato senza usare l'uptick nel passo successivo, cioè non posso andare al mercato di acquisto senza usare l'uptick nel passo successivo.
Bene, l'ho detto una volta: si scopre che possiamo adattare il modo a qualsiasi specifica statistica di risultato. E per rendere redditizia la TS che produce tali statistiche. La cosa principale - SOGGIORNO... La costanza delle caratteristiche utilizzate, o - abbastanza lentamente la loro variabilità.
E nelle discussioni che si stanno svolgendo qui, COMUNQUE, questo è il punto che non viene discusso. Tutti gli sforzi sono concentrati sul raggiungimento di un vantaggio in termini di probabilità. E la fonte della ricchezza non c'è... È nelle peculiarità delle statistiche di TC...
Beh, come ho detto l'altro giorno, si scopre che è possibile adattare una modalità a qualsiasi statistica specifica. E rendere la TS, che produce tali statistiche, redditizia. La cosa principale è la STABILITÀ... Costanza delle caratteristiche utilizzate, o - abbastanza lento la loro variabilità.
E questo punto non viene discusso nella discussione qui. Tutti gli sforzi sono concentrati sul raggiungimento di un vantaggio in termini di probabilità. E la fonte del benessere non c'è... È nelle peculiarità delle statistiche di TC...
Ho citato dei post dove si parla esattamente di questo, ma tutti hanno taciuto).
Come questo.
Il vantaggio statistico ci sarà senza dubbio, ma è basso - ho testato...
La stessa commissione della roulette divorerà tutto...
Quindi sono d'accordo con Kent_
In Adverse uso uno dei pattern - trend break - pensavo che fosse la stessa idea sulla convergenza...
In un certo senso lo è...
E più forte è il pattern - più deviazioni ci sono in una direzione, maggiore è la probabilità che il pattern funzioni...
Ma come i test hanno dimostrato, una semplice partenza a senso unico, anche se aumenta la probabilità di ritorno, ma non di molto...
Ma se la partenza va definitivamente con una certa combinazione di onde, allora la probabilità può aumentare di un ordine di grandezza...
E col tempo si comincia a capire che anche se c'è un incrocio con l'idea di convergenza, non è così semplice...
E vedete che il processo ha una memoria e usando diversi timeframes, combinando diversi modelli grafici questa probabilità può essere tirata sempre più lontano...
E non è più solo un'idea di convergenza, ma qualcos'altro...
Supponiamo che ci sia un modello che varia dolcemente...
Possiamo trovare un modello in base al quale il modello cambia...
Trova un modello per cui un secondo modello cambia...
E così via.
Così facendo, otteniamo un modello che non cambia quasi mai... Qui, andando in questo modo si ottiene ciò che è già nella teoria delle onde e che è in Avverso...
C'è un secondo modo... Scrivere un algoritmo per trovare questa regolarità che cambia lentamente ed eseguirlo...
Ma hai bisogno di una potenza di calcolo pazzesca...
Cioè, si chiamano le varianti ottimali ottenute del modello...
In una certa misura questo è vero, ma questo modello contiene una formalizzazione sotto forma di idee e regole binarie e non contiene numeri, tranne il numero di onde e di estremi...
Si potrebbe dire che è opts, diciamo... Ma diciamo che un weniglet di questa formalizzazione dà un modello che cambia così lentamente che possiamo tranquillamente ignorarlo... Tra 100 anni questo schema funzionerà anche bene...(si tratta di un sistema di scommesse non collettivo, progettato per molti anni)))))...
Tuttavia, non posso mai portare con me un computer, mentre non ho bisogno di portarlo al livello di stazionarietà (quasi statico) nella gerarchia delle leggi basate sull'equità, ma usarlo al livello in cui le proprietà cambiano considerevolmente, anche se più lentamente della caratteristica di movimento.
E la fonte del benessere non c'è... È nelle peculiarità delle statistiche di TC...
Sono d'accordo, non tutti i TS possono essere adatti a questo, ma probabilmente non è fatale, multi-point ha mostrato risultati su righe diverse, come sono stati dati 5 righe, 4 era + con diversi livelli di profitto, e un sistema proprio non ha fatto un affare, perché la serie semplicemente non contiene condizioni (momenti soddisfare le condizioni) per le transazioni, quindi cosa, nessuna transazione - non t perdita comunque.
Sì, beh... Questa è un'idea. Ma non c'è una discussione concreta su un particolare TC (in questo senso). E non vedo alcun consiglio per i giovani di fare da soli queste ricerche.
Cos'altro possono fare?
Così, vengo qui con i miei suggerimenti, in modo che la gente possa espandersi in termini di scelta di direzioni dove scervellarsi :-)
Sì, beh... Questa è un'idea. Ma non c'è una discussione concreta su un particolare TC (in questo senso). E non c'è nessun consiglio per i giovani di fare queste ricerche da soli.
Quindi cosa rimane per loro...?
Così vengo qui con i miei suggerimenti, in modo che la gente possa avere una scelta migliore di dove scervellarsi :-)
Ho toccato questi temi in tutto questo thread in modo più evidente, non ho visto molto da voi, studio tali questioni e siete incomprensibili, quindi dico che scrivete quelle ben note sciocchezze e non restringete la direzione del pensiero per i principianti, ma piuttosto sedetevi a questo punto nel pensiero e da questo punto in diverse direzioni, si può venire fuori con un mucchio di altri pensieri, non è chiaro dove esattamente e cosa far cadere, hanno fatto il porridge.
Cos'altro hai da condividere (a parte ripetere incomprensibilmente a modo tuo le idee già discusse qui da altri, spacciandole per qualcos'altro))))?
Immagini, esempi di TC, o qualsiasi altra cosa. Il mercato non è interessato, abbiamo discusso di SB per circa 90 pagine.
Chiunque sia interessato a spostare l'argomento già alla formalizzazione è pregato di andare al 1° e 2° derivato del ramo macdi. Ci sto provando con i filtri TF.
Forse possiamo pensare insieme a un sistema di filtri non lineari sovrapposti sulle gerarchie utilizzando le proprietà dei moduli incrementali, dai loro residui si filtra di nuovo, ecc. fino a ottenere le proprietà di inerzia desiderate.
Ho in tutto il ramo questi problemi in un modo che non so dove più chiaramente toccato, da voi non ho visto che molto, studio questi problemi, e non si capisce un accidente, quindi dico che si scrive ben noto nibble nigrama non restringendo la direzione del pensiero per i principianti, ma piuttosto sedersi a questo punto nel pensiero e da questo punto in direzioni diverse può venire con un mucchio di altri pensieri, non è chiaro dove esattamente e cosa far cadere, porridge fatto loro.
Cos'altro hai da condividere (a parte ripetere incomprensibilmente a modo tuo le idee già discusse qui e spacciarle per qualcos'altro))))?
Immagini, esempi di TS, o qualsiasi altra cosa. Non tocchiamo il mercato, discutiamo di SB qui dal 90.
Gesù Cristo!
E almeno il mio "seme" sulle peculiarità della nuvola di linee sul grafico dalla pagina Wikipedia "The Player Destruction Problem"?
Non ho forse attirato l'attenzione dei lettori sulla particolarità che nessuna delle 1000 linee è finita più di 120 unità dall'asse X...? Non c'è qualcosa da guadagnare qui...?
Sì grazie, questo è l'unico punto buono, forse un altro paio, dietro un sacco di flub)))))))))
Ma era già chiaro, ma non una parola sulla direzione da scavare per questa inversione. Il mercato è inerziale, che è anche un'idea sensata, ma non più di questo, senza aver imparato questa linea inerziale))) e più di una.