Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 57
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Vediamo, di nuovo, come si ricavano le cifre. si prende un campione di 6.736 barre. si prende una finestra = 236 barre. Spostare questa finestra da sinistra a destra. calcolare il test della radice unitaria e scrivere nel posto più esterno, 236. Otteniamo 6736-236 misure. Vediamo un valore variabile del test della radice unitaria. I coefficienti cambiano naturalmente.
Quindi qual è la domanda?
Beh, voglio solo dire, tutto questo dà un risultato pratico sotto forma di un sistema redditizio? La teoria può essere teoria, ma in pratica spesso si rivela non così brillante. Nel vostro topic avete dimostrato accordi ipotetici solo all'interno della finestra in questione. E come appare nella dinamica quando il campione cambia costantemente? Avete dei test sulla storia di, per esempio, mezzo anno?
Non so ancora molto su questo argomento, ho appena iniziato a scavare. Non ho una formazione specifica in matematica, quindi non è certo facile entrare in tutto questo. Quindi sto cercando di capire, vale la pena spendere tempo e fatica, c'è un ritorno reale in tutto questo? Intendo la costruzione di un sistema più o meno stabile a lungo termine.
Basta guardare gli esempi disponibili qui, se qualcuno riesce a guadagnare su stat.arbitrage, sembra molto a breve termine (per 2-3 mesi), cioè una tale sensazione che appena avuto fortuna, catturato un'onda. E poi c'è una stagnazione o un drenaggio a lungo termine. Anche se sembrerebbe che, per definizione, l'arbitraggio statistico dovrebbe essere abbastanza stabile. O mi sbaglio?
Se c'è una cointegrazione tra le due coppie, è solo per un breve intervallo di tempo. Inoltre, nella maggior parte dei casi il sintetico risultante è quasi lo stesso dell'incrocio tra queste major (la differenza è insignificante). Esiste una croce appesa in un appartamento stabile per 3 anni?
Chi dice che le coppie devono essere combinate in modo tale da essere quasi stazionarie? E se fosse il contrario - il più instabile possibile?
Aleksandr raccomanda che la correlazione delle coppie scambiate sia tra il 35-75%.
Prima di raccomandarlo, bisogna capire cos'è la correlazione.
Aleksandr raccomanda una correlazione delle coppie scambiate tra il 35-75%.
Ho visto l'altra sua raccomandazione di 60 (o 65 non ricordo esattamente) - 85%.
0,60-0,85 ha già senso, rispetto a 0,35-0,70
Beh, questo è un punto controverso. In realtà, la correlazione può essere normale (non so come dirlo più chiaramente), cioè per esempio su alcuni TF e con una certa profondità della finestra di campionamento la correlazione tra FI si trova di solito nell'intervallo 0,75-0,85. Ma ci sono momenti in cui la correlazione si rompe e diventa anormale, diciamo 0,3 o addirittura cambia il suo segno.
Pertanto, le raccomandazioni possono essere divise in due tipi:
1) Selezione FI con cui lavorare (diciamo KK=0.6...0.85)
2) Segnali di trading. Ci sono variazioni. Dopo tutto, se la correlazione è anormale, alla fine tornerà normale. Potete usarlo (probabilmente, almeno io l'ho provato - funziona se la correlazione non è su FI volante) ed entrare ai suoi valori bassi, sperando in un ritorno alla normalità. QC
Quindi, stavo parlando di raccomandazioni per la selezione di FI.
Un'illustrazione di un metodo di utilizzo del QC. Non c'è un calcolo diretto di Pearson, ma il principio è lo stesso. Non c'è bisogno di aspettare lo sbattimento. Lo svantaggio è la piattezza che fa oscillare il lotto FI.
Beh, voglio solo dire, tutto questo dà risultati pratici sotto forma di un sistema redditizio? La teoria è teoria, ma nella pratica spesso non è così rosea. Avete dimostrato accordi ipotetici nel vostro thread solo all'interno della finestra in questione. E come appare nella dinamica quando il campione cambia costantemente? Avete dei test sulla storia di, per esempio, mezzo anno?
Non so ancora molto su questo argomento, ho appena iniziato a scavare. Non ho una formazione specifica in matematica, quindi non è certo facile entrare in tutto questo. Quindi sto cercando di capire, vale la pena spendere tempo e fatica, c'è un ritorno reale in tutto questo? Intendo la costruzione di un sistema più o meno stabile a lungo termine.
Basta guardare gli esempi disponibili qui, se qualcuno riesce a guadagnare su stat.arbitrage, sembra molto a breve termine (per 2-3 mesi), cioè una tale sensazione che appena avuto fortuna, catturato un'onda. E poi c'è una stagnazione o un drenaggio a lungo termine. Anche se sembrerebbe che, per definizione, l'arbitraggio statistico dovrebbe essere abbastanza stabile. O mi sbaglio?
Leggete quello a cui state rispondendo. Dice 6.736 barre (anno) entro le quali la finestra di 236 barre si sposta.
Maledizione! Se non leggete i post, allora non rispondete.