Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 31
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Punto principale. Il prezzo non dipende dal tempo; il prezzo cambia con il tempo, ma non dipende da esso. Ciò da cui dipende il prezzo è la volontà di comprare o vendere.
Il punto è questo:
In generale, si dice che la variabile dipendente, in questo caso il prezzo P, dipende dalla variabile indipendente t e da un insieme di parametri w: P=f(w, t), e si suppone che i parametri w t tengano conto dell'influenza di altre variabili non calcolate. Solo quelle delle loro miriadi di variabili che possono essere accuratamente misurate e stimate possono essere incluse qui come variabile. Per esempio, il prezzo è fortemente influenzato dall'umore degli investitori, degli esportatori, dai loro desideri e dalle opportunità, ma questi indicatori non possono essere presi come una variabile indipendente perché i loro valori corrispondenti ad ogni valore di prezzo non possono essere misurati con precisione. Tradizionalmente, in questi casi, si prende come variabile indipendente il tempo che corrisponde ai requisiti della variabile.
Abbiamo a che fare con serie temporali con memoria, cioè i valori successivi dipendono dai valori precedenti.
Prendete qualsiasi equazione di regressione in econometria - sono tutte funzioni del tempo.
Scendete.
Era ora che venissi bandito - sai...
Per essere distruttivo e per aver fatto fiasco.
Esattamente giusto.
Mikhail Andreyevich, da tempo volevo chiederti, hai passato così tanti anni a cercare un freebie su sb . Naturalmente invano.
Non ti dispiace per gli anni sprecati? Avresti potuto spenderli a tuo vantaggio per la tua famiglia?
Orsi, è più semplice di così. Non c'è bisogno di ragionare, l'asse X è il tempo, l'asse Y è il prezzo, tutto qui. Sarebbe più corretto dire che il prezzo non dipende dal tempo, ma dall'asse Y - il tempo (non ci sarebbe conflitto nella mente). Dipendenza dal tempo o non dal tempo, una questione filosofica.
Il punto è questo:
In generale, si dice che la variabile dipendente, in questo caso il prezzo P, dipende dalla variabile indipendente t e da un insieme di parametri w: P=f(w, t), e si suppone che i parametri w t tengano conto dell'influenza di altre variabili non calcolate. Solo quelle delle loro miriadi di variabili che possono essere accuratamente misurate e stimate possono essere incluse qui come variabile. Per esempio, il prezzo è fortemente influenzato dall'umore degli investitori, degli esportatori, dai loro desideri e dalle opportunità, ma questi indicatori non possono essere presi come una variabile indipendente perché i loro valori corrispondenti ad ogni valore di prezzo non possono essere misurati con precisione. Tradizionalmente, in questi casi, il tempo è preso come variabile indipendente, che corrisponde ai requisiti delle variabili.
Abbastanza giusto.
Ma vi esorto sinceramente a tornare al tanto decantato, e quindi non letto, articolo di Yusuf e a seguire il pensiero dell'autore.
Penso che si divertirà a spiegare i controversi e complicati colpi di scena della Conclusione 18.
Mashki sembra capire tutto, ma per calcolare una media ponderata - già confuso.
;)
Qual è il punto? Non è troppo un onore andare a curiosare in D? Il professore associato di econometria avrebbe dovuto presentare i problemi della sua scienza in modo più chiaro, comprensibile e trasparente. Sono sinceramente solidale con gli studenti di questo professore.
Sì! Nei cespugli. E parlare...
Mikhail Andreyevich, da tempo volevo chiederti, hai passato così tanti anni a cercare un freebie su sb . Naturalmente invano.
Non ti dispiace per gli anni sprecati? Avresti potuto spenderli a tuo vantaggio per la tua famiglia?
E tu lo spendi in inondazioni e commenti infantili e ignoranti...
A ciascuno il suo.
Ma il tuo impunito inondare di argomenti interessanti è il problema.
Qual è il problema?
Non puoi fare di meglio? (
L'accusa di cercare omaggi vale per tutti i membri del forum?
Se il tempo muove il prezzo e la dipendenza del prezzo attuale è m volte inferiore al kesimo valore del prezzo precedente rispetto al valore del prezzo precedente (o qualsiasi altra regressione) allora si può parlare di assenza di dipendenza dal tempo solo nella foga del momento, o professando processi di Wiener...
A proposito, nel moto browniano casuale vedi qualche dipendenza? Su cosa balla tutto questo?
:)
Non si sa mai chi balla su cosa!
Sto parlando di quozienti, serie economiche, che si chiamano serie temporali. Il prezzo, che arriverà sul vostro terminale nel prossimo minuto, non avrà un valore arbitrario, per esempio 10 dollari, o anche 2, o anche 1,5, o anche 1,3, o anche 1,25, ma sarà a 10-20 pip di distanza dal precedente, formando dei bei zigzag. Estetica! e tu balli.....