Dimentica le citazioni casuali - pagina 61
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Beh, sono citazioni. In realtà ho allegato le quotazioni del grano e della soia nell'archivio. Sto anche allegando oro ed euro qui (timeframe settimanale). Questo dovrebbe essere sufficiente per ora.
p.s. Alex, che senso ha discutere qui una sorta di schema sulla storia e le dimensioni delle fermate? tutto ciò che va da pagina 57 a 60 è un offtopic per questo thread. Per favore, attenetevi al contesto.
p.s.s Vi suggerisco di creare un ramo specializzato per questi argomenti.
Polli, uova, test causale di Granger o chi era il primo?
il test di Granger... quindi quale conclusione si può trarre su questo test? ;)))
e perché ha due somme davanti ai fattori nell'articolo? su cosa si basa la somma, k?
Uso un indicatore che guarda nel passato e trova modelli di movimento dei prezzi simili.
Voglio essere d'accordo con C-4 che i modelli sono fuori tema per questo thread, tuttavia voglio chiarire perché.
Confrontiamo qualsiasi modello, incluso il tuo, con le mele nel frutteto.
Arrivi ai primi di giugno e vedi le mele tra l'erba, la terra, gli alberi, i ramoscelli, le foglie, il sole, la pioggia, la notte e il giorno e insegni al tuo programma a riconoscere quelle mele tra tutte quelle circostanze. Testate il vostro programma (TC) su un campione di prova e ottenete un risultato meraviglioso (come nel vostro post). Come la "scienza" ci insegna nell'AT, si fa un test in avanti a luglio e tutto va bene - il programma riconosce un pattern (mele), ecco il graal e i brividi alle ginocchia, ad agosto si ottiene la conferma del graal sulla demo e a settembre si mette il graal per davvero. All'inizio sembra andare bene, ma poi diventa sempre peggio, e a novembre perdiamo. Questo è uno schema tipico dei modelli.
La ragione per cui i TC sfumano sui pattern è la mancanza di articolazione di una descrizione generale del mercato in cui un pattern può esistere - nell'esempio è estate, inizio autunno. Non ci sono mele nel resto dell'anno.
Questo ramo cerca di discutere questi attributi generali del mercato sui quali possono essere formulati i modelli.
Io sostengo in questo thread che il mercato è manipolato, io sostengo che il mercato è guidato dagli investimenti, C-4 ha la sua idea. Tutti noi nella fase successiva stiamo cercando di imparare a distinguere i cambiamenti di queste condizioni di base, nel mio esempio di cui sopra - le stagioni. Ma senza porre questi presupposti di base - tutti i TC sono spazzatura indipendentemente dall'apparato utilizzato.
Ho bisogno dei nomi delle coppie di variabili delle tabelle.
Sta a voi scegliere le coppie. Ci possono essere molte combinazioni. Per esempio, c'è il prezzo di chiusura della settimana. Questo è sempre il primo elemento della coppia. Il secondo elemento della coppia può essere per esempio Operatori netti o Operatori corti o Percentuale lunga non commerciale in OI. Cioè esaminiamo le correlazioni tra il prezzo e vari gruppi di partecipanti. Va più o meno così.
Sta a voi scegliere le vostre coppie. Ci possono essere molte combinazioni. Per esempio, c'è il prezzo di chiusura della settimana. Questo è sempre il primo elemento della coppia. Il secondo elemento della coppia può essere per esempio Operatori netti o Operatori corti o Percentuale lunga non commerciale in OI. Cioè esaminiamo le correlazioni tra il prezzo e vari gruppi di partecipanti. Qualcosa del genere.
Considera l'autocorrelazione e la correlazione.
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - somme perché stare in piedi? ∑ - sommatoria per quale attributo, per k? cosa c'entra ....?
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - somme perché stare in piedi? ∑ - riassumendo in base a cosa, k? Cosa c'entra ....?
Dobbiamo guardare il lavoro di Granger stesso. k - spostamenti di ritardo per scoprire il potere predittivo di una variabile per un'altra.
I segni ∑ sono giusti o sbagliati? Perché sono lì? Non ditemi a cosa servono, capisco a cosa servono i turni di ritardo ....
Questo non è un lavoro di arrampicata.
OK, se dico di prendere la colonna #6 da ZW_CONT10080.csv e la colonna #16 da Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, sincronizzarle per tempo e calcolare il test di Granger, ti renderebbe le cose più facili?
OK, se dico di prendere la colonna #6 da ZW_CONT10080.csv e la colonna #16 da Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, sincronizzarle per tempo e calcolare il test di Granger, ti renderebbe le cose più facili?
Ora gli darò un'occhiata.