Dimentica le citazioni casuali - pagina 60
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Prima di tutto, non a caso. In secondo luogo, intendo i tempi, fanculo le fermate.
Qui è più interessante condurre questo test confrontando il prezzo dello strumento stesso con le posizioni degli operatori. Il messaggio è: il livello dei prezzi è la causa delle posizioni attuali degli operatori, o viceversa, il livello delle posizioni degli operatori è la causa del prezzo basso. È importante. È necessario assicurarsi che la coda non scodinzoli, come succede con molti indicatori tecnici.
È ora che il segnale si "inacidisca"? :)
Allora qual è il suo problema con la formulazione di Beard? È solo che N dovrà essere cercata. Meno c'è sul mercato, meglio è.
Una specie di stampella per SL. Questo è quello che non ti piace.
E per quanto riguarda il tempo, non mettiamo TP in orizzontale, ma in obliquo: la vita migliora :)
Con le fermate cazzo, e senza fermate niente cazzo).
Eureka! Ho trovato un indicatore che predice il mercato del 97%!!!! Il 97% di operazioni redditizie è un'offerta seria per il modello matematico più accurato del mercato. Lo chiamerò (19).
(19) è un po' pignolo e se viene frainteso, può prosciugare il depo.
Una specie di stampella per SL. È questo che non mi piace.
E per quanto riguarda il tempo, non mettiamo TP in orizzontale, ma in obliquo: la vita migliora :)
Con un avvertimento. C'è un MA per il test di causalità - considera solo relazioni lineari; quindi, se mostra un risultato negativo, non significa che non ci sia una relazione causale: è abbastanza possibile che sia abbastanza forte, ma non lineare. Tutto sommato, più o meno lo stesso casino della correlazione, come è stato giustamente sottolineato.
Vorrei aggiungere che in statistica qualsiasi verità astratta è discutibile. Bisogna sempre guardare le condizioni di applicazione, nella statistica più che altrove il diavolo si nasconde nei dettagli.
Se parliamo di Granger, dobbiamo chiarire la parola "linearità", che è di due tipi: linearità nei parametri che stiamo stimando, e linearità nelle variabili, la cui non linearità di solito non viene presa in considerazione, poiché viene rimossa per sostituzione.
Non ne sono sicuro, ma mi sembra che la causalità non possa essere considerata senza che il modello stesso sia utilizzato per queste variabili. Se il nostro modello è lineare nei parametri e i suoi parametri sono stimati da MNC, allora il test di Granger può essere attendibile, se il modello è non lineare nei parametri, allora molto probabilmente (non sono sicuro) il test di Granger non può essere attendibile.
Purtroppo C-4 ha mostrato interesse per il test, ma non ha ancora dato i dati grezzi, e per quanto ricordo il suo modello, si potrebbe provare Granger nelle sue condizioni e ottenere un risultato di cui ci si può fidare.
Purtroppo C-4 ha mostrato interesse per il test, ma non ha dato i dati grezzi finora, e per quanto ricordo il suo modello, si potrebbe provare Granger nelle sue condizioni e ottenere un risultato di cui ci si può fidare.
Beh, sono citazioni. In realtà, ho allegato le citazioni del grano e della soia nell'archivio. Sto anche allegando oro ed euro qui (timeframe settimanale). Questo dovrebbe essere sufficiente per ora.
p.s. Alex, perché c'è una discussione qui su alcuni paternali sulla storia e sulle dimensioni degli stop? tutto da pagina 57 a 60 è un offtopic per questo thread. Per favore, attenetevi al contesto.
p.s.s Suggerisco un ramo specializzato per questi argomenti.
Polli, uova, test causale di Granger o chi era il primo?
il test di Granger... quindi quale conclusione si può trarre su questo test? ;)))