Dimentica le citazioni casuali - pagina 55

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Quindi continuerò, per completare il pensiero.

Il valore R al quadrato è sospettosamente piccolo. Poniamoci la domanda: le nostre variabili sono correlate?

È stato dimostrato sopra che la legge di distribuzione è lontana dalla normalità - non ha senso usare la correlazione di Pearson.

Guarda la cointegrazione:

formiamo un'equazione di cointegrazione. Ha la forma:

OPEN_INTEREST = C(1)*LONG_IN_OI + C(2) + C(3)*@TREND


Coefficienti sostituiti:

=========================

OPEN_INTEREST = 61282.4785072 *LONG_IN_OI + 144744.044992 - 211.18145894 *@TREND

Il grafico del residuo della cointegrazione:

Molto probabilmente stazionario. Controlliamo per sicurezza:

Ipotesi nulla: RESID01 ha una radice unitaria

Esogeno: Costante, Tendenza lineare

Lunghezza del lag: 13 (automatico - basato sul SIC, maxlag=18)

t-Statistica Prob.*

Statistica del test Augmented Dickey-Fuller -4.467506 0.0018

Possiamo vedere che la probabilità che il residuo sia non stazionario è inferiore al 2% - significa che il residuo è stazionario.

Questo suggerisce che l'arbitraggio è possibile.

Ma bisogna fare attenzione. Rispondiamo alla domanda se c'è una relazione causale tra l'Open Interest e i Longs

Eseguiamo il test di causalità di Granger:

Test di causalità di Granger a coppie

Data: 30/07/12 Ora: 19:36

Campione: 1.597

Ritardi: 2

Ipotesi nulla: Obs F-Statistic Prob.

OPEN_INTEREST di Granger non causa LONG_IN_OI 595 2.01339 0.1345

LONG_IN_OI di Granger non è la causa di OPEN_INTEREST 0.34719 0.7068

Le ultime colonne sono probabilità, che non è una causa.

Conclusione:

Mettere l'open interest e i longs nella stessa equazione non è probabilmente un'opzione. Anche se c'è qualche possibilità per il pair trading.

 
C-4:


In generale, la relazione tra tutte le colonne è semplice (2 formule per calcolare attraverso la posizione lunga e corta aggregata):

OI = Noncommercial Traders Long + Noncommercial Traders Spreading + Operators Long + Non-reportable Long;
OI = Noncommercial Traders Short + Noncommercial Traders Spreading + Operators Short + Non-reportable Short;

Guarda i miei post. puoi provare a segnare queste formule usando lo schema di cui sopra.
 

faa1947:

È stato dimostrato sopra che la legge di distribuzione è lontana dalla normalità - usare la correlazione di Pearson non ha senso.

Perché, se non ti dispiace che te lo chieda?
 
faa1947:

È stato dimostrato sopra che la legge di distribuzione è lontana dalla normalità...

...

Le ultime colonne sono probabilità...

Leggete attentamente il primo post del thread:

faa1947:
...


Spero che non dovremo mai più calcolare la probabilità e la legge di distribuzione normale in questo forum

...

La speranza muore per ultima © Proverbio popolare
 
Reshetov:

Leggete attentamente il primo post del thread:

La speranza è l'ultima a morire © Proverbio popolare
Osservazione assolutamente corretta.
 
alsu:
Perché, scusate il mio interesse immodesto?
Per un processo non stazionario, è auspicabile utilizzare una caratteristica, che è anche un processo, non un numero.
 
Reshetov:

Leggete attentamente il primo post del thread:

La speranza è l'ultima a morire © Proverbio popolare
Reshetov, come sempre nel suo repertorio: dimostrare che non si capisce niente, ma si potrebbe.
 
faa1947:
Reshetov, come sempre nel suo repertorio: dimostrare che non si capisce niente, ma si potrebbe.

San Sanych ... :)
 
tara:

San Sanych ... :)

Se capisce, è ancora peggio. Attingendo da luoghi diversi e da contesti diversi - perché? Qual è lo scopo del post?

C-4 ha postato un sistema reale basato su molte variabili (molto raro qui), suggerisce di discutere da una prospettiva diversa rispetto a prima, c'è uno strumento per molte variabili, interessante perché....

 

Puoi dirmi di più su:

1. Filtro Hedrick-Prescott - per quanto ho capito la funzione approssimativa è questo particolare filtro. Nell'immagine, sembra essere una linea rossa segnata come 'Trend'. È molto simile a una media mobile. Prendiamo la differenza relativa ad essa e analizziamo il residuo risultante - la linea verde spezzata qui sotto, che è anche la linea blu nel grafico qui sotto. È stazionario, ma sembra anche essere eteroscedatico (l'ampiezza delle oscillazioni è diversa) - non è del tutto chiaro, non sono proprietà che si escludono a vicenda?

2. sul test di causalità di Granger. - Come si calcola, almeno in termini generali, e qual è il significato.

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