Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 20
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Lo sciamanesimo è una religione tradizionale sul territorio della Russia. Ed è il più antico.
Quindi vi chiederei di non agitare le acque.
Non capisco niente, per favore spiegatemi.
Hai bisogno di due cifre: kotir e profitto, quindi si adatta, soprattutto come multi-valuta. Ma è lo stesso TS, quindi le sue proprietà saranno le stesse, se converte la fibra di cocco non stazionaria in profitto stazionario, allora lo è, poiché questa è la sua proprietà. o non lo fa. Ecco perché abbiamo bisogno di rapporti da diversi TS. L'idea è che nella TS redditizia la quotazione è cointegrata con il profitto e in quelle non redditizie no. Vorrei controllare questa idea.
Dal sito dell'ATC 2011:
Aprite il file in Excel, mettete un filtro sul partecipante e andate a lavorare. Tutto in un unico pacchetto, non si può fare meglio di così.
È facile mettere un filtro per conto (prima colonna). Per esempio, 800014. E poi si vedono i trade fatti su un conto, cioè da un solo partecipante.
È facile mettere un filtro per conto (prima colonna). Per esempio, 800014. E poi si vedono i trade fatti su un conto, cioè da un solo partecipante.
Il problema è stato risolto nel modo seguente.
Ho selezionato due colonne prezzo e profitto con 374 dal simbolo eurusd. Calcola il saldo, che è uguale al saldo precedente moltiplicato per il profitto precedente. Ho ottenuto l'accumulo del saldo nel conto. Sembra così:
Grafico dei prezzi.
Il test della radice unitaria indica che la quotazione non è stazionaria
Grafico dell'equilibrio
Il test delle radici unitarie indica che l'equilibrio non è stazionario.
Mostrerò anche il grafico dei profitti:
Un grafico molto interessante. Poi il test della radice unitaria per il profitto:
Il profitto è stazionario. Ed è la differenza per l'equilibrio.
Controlliamo la cointegrazione tra il prezzo e le variabili elencate nella tabella sul campione completo:
La cointegrazione è presente.
Prendiamo la parte del campione, l'inizio, dove il TS fa una perdita:
Cointegrazione presente
Prendete la parte del campione in cui la TS realizza un profitto:
Co-integrazione presente
La conclusione di quanto sopra è che TC non può essere stimato usando la cointegrazione.
Hai bisogno di due numeri: kotir e profitto, quindi si adatta, tanto più che è una multi-valuta. Ma questo è lo stesso TS, quindi le sue proprietà saranno le stesse, se converte la fibra di cocco non stazionaria in profitto stazionario, allora è così, poiché questa è la sua proprietà. o non lo fa. Ecco perché abbiamo bisogno di rapporti da diversi TS. L'idea è che nella TS redditizia la quotazione è cointegrata con il profitto e in quelle non redditizie no. Vorrei controllare questa idea.
Controlla. L'idea è buona. Il profitto pianificato è necessario solo in pip. Tutto deve quasi essere contato in punti - ingresso nel mercato. Exit - lì già nella valuta del deposito al tasso di cambio della coppia dovrebbe essere contato. Non preoccupatevi dei rapporti di altri sistemi. Il tuo inizio è corretto - sviluppa il tuo pensiero.
Per esempio - citazione - serie stazionaria, quasi. Trova queste probabilità in base alla dimensione attuale del depo. Prendete i massimi profitti mescolati con il meno all'uscita.
Il mio sistema non va mai in meno e ricalcola costantemente i parametri della serie stazionaria all'uscita del mercato.
Buona fortuna. Tutto verrà fuori. Non credere in niente. Ogni coppia dà circa l'1% al giorno. Non incontrare coppie che sono anime morte. Molto indesiderabile. Scegliere con attenzione.
Il problema è stato risolto nel modo seguente.
Selezionato due colonne prezzo e profitto 374 dal simbolo eurusd. Calcola il saldo, che è uguale al saldo precedente moltiplicato per il profitto precedente. Ho ottenuto l'accumulo del saldo nel conto. Sembra così:
Grafico dei prezzi.
Il test della radice unitaria indica che la quotazione non è stazionaria
Grafico dell'equilibrio
Il test delle radici unitarie indica che l'equilibrio non è stazionario.
Mostrerò anche il grafico dei profitti:
Un grafico molto interessante. Poi il test della radice unitaria per il profitto:
Il profitto è stazionario. Ed è la differenza per l'equilibrio.
Controlliamo la cointegrazione tra il prezzo e le variabili elencate nella tabella sul campione completo:
La cointegrazione è presente.
Prendiamo la parte del campione, l'inizio, dove il TS fa una perdita:
Cointegrazione presente
Prendete la parte del campione in cui la TS realizza un profitto:
La cointegrazione è presente
La conclusione di quanto sopra è che TC non può essere stimato usando la cointegrazione.
Ho letto e riletto i libri e ho deciso di resuscitare il thread con questa osservazione.
Infatti anonimo ha scritto tutto, solo che non l'ho capito. Ho avuto una comprensione limitata del trend, ho sempre in testa l'immagine di una linea retta dal TA, che non è affatto vero. Se la tendenza è considerata una componente deterministica del quoziente, deterministica per il fatto che è espressa da una formula come la regressione o un filtro, allora il quadro dell'uso della cointegrazione è il seguente.
Prendiamo due coppie: EURUSD - GBPUSD.
Ciascuna di queste serie sull'area specificata I(1) è integrata.
Cerchiamo l'equazione di cointegrazione, che ha la seguente forma:
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317*@TREND
Abbiamo l'immagine
In basso c'è la differenza, il residuo, che è stazionario, cioè ritorna sempre alla linea dello zero. Ora usando la cointegrazione, cioè il grafico in basso: se abbiamo un'equazione del quoziente, con la quale possiamo selezionare la direzione della tendenza, allora:
se la tendenza è al rialzo, allora compriamo GBPUSD ai punti del kotir quando è sotto zero (sotto la linea tratteggiata che è sopra)
se la tendenza è al ribasso, vendiamo EURUSD alle quotazioni, quando è sopra lo zero.
Pair trading. In entrambe le direzioni della tendenza, abbiamo un'opportunità in più per entrare nel mercato e rispettivamente uscire.
Ho letto e riletto i libri e ho deciso di resuscitare il thread con questa osservazione.
Un paio di osservazioni. Non nel senso di critica, ma come pensieri sull'argomento.
L'utilizzo dei risultati del concorso per gli esperimenti non è del tutto giustificato. La questione è che alcuni altri approcci sono utilizzati nei concorsi, al contrario del trading "normale". Pertanto, i risultati dell'analisi non sono del tutto corretti.
Per quanto riguarda le tecniche di spread trading. Uno di questi è quello che hai descritto. Questo non è esattamente un commercio di "coppia", ma con l'uso di un indicatore sintetico, è fondamentalmente la stessa procedura guidata. L'altro metodo è classico, il trading sul movimento dell'indicatore verso lo zero. Cioè ai massimi (o giù di lì) entriamo su entrambi gli strumenti (in caso di basket trading, compriamo basket), a zero usciamo. Un altro metodo è l'opposto: entrare a zero, uscire ai massimi (o a una certa distanza dallo zero).
Ho incontrato su Internet che il "pair trading" ha molto in comune con il marting. Nel senso di rischi ingiustificati. Tutto sembra andare bene, molti scambi sono in positivo, ecc., ma uno sfortunato può togliere un deposito.
La portata è descritta come a lungo termine, come strumento di copertura, su attività "fisicamente" correlate o dipendenti. O come HFT, sui tick, ma lì il vantaggio non è solo nel metodo, ma anche nella tecnica.