Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 5
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E come si fa a determinare rapidamente che la differenza tra i valori delle due funzioni è stazionaria - e Dio non voglia - solo casuale?
Molto semplice. Prendiamo due serie e calcoliamo la correlazione usando una formula. Si ottiene sempre un numero e mai nessun numero. ....
faa, OK, lo capirò da solo.
non c'è niente da capire: dato che l'intervallo di correlazione è [-1;1], qualsiasi cosa al di fuori di questo intervallo è una falsa correlazione!!!!!
;)))))))))
E come si fa a determinare rapidamente che la differenza tra i valori delle due funzioni è stazionaria - e Dio non voglia - solo casuale?
In assenza di traversine impregnate non sarà un tram (c)
Direi che le correlazioni sono di solito false. Dovete dimostrare che non sono false. E così tram, vagoni letto, cavalli, persone .....
La correlazione non è un indicatore diretto della relazione. A +-1 c'è una relazione lineare funzionale. A 0, non c'è una relazione lineare. Questo è tutto.
2 faa. la differenza tra due strumenti altamente correlati può essere non stazionaria e autocorrelata. Esempio: AUDUSD NZDUSD D1.
La correlazione non è un indicatore diretto della relazione. A +-1 c'è una relazione lineare funzionale. A 0, non c'è una relazione lineare. Questo è tutto.
San Sanych!
Non ci si può fidare, ma ci si può fidare con quella probabilità :)