Econometria: perché la cointegrazione è necessaria - pagina 4
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La correlazione delle due serie temporali non è correlata al profitto della TS ))))
Questo è sicuro. Ho provato a modellare il profitto in funzione della quotazione e non ha funzionato. Anche se è suggestivo. Dopo tutto, c'è un TS tra la quotazione e il profitto, cioè qualche funzione che trasforma la quotazione in un profitto....
San Sanych, è già sul tema "Tyapnitsa"? :)
Mi chiedo se kotir e profitto sono cointegrati o no?
Se non sono cointegrati, allora il profitto è casuale. E se sono cointegrati, allora il profitto non è casuale?
Se qualcuno mi dà un file con due righe: kotir e profitto, allora calcolerò la cointegrazione. Molto curioso.
Se non sono cointegrati, i profitti sono incidentali.
Solo se si identifica la casualità con la non linearità :)
Faa, spiegami qualcosa sulle tue dita. Beh, diciamo una falsa correlazione.
Non capisco. Leggerò cosa sono le false correlazioni.
Molto semplice. Prendiamo due serie e calcoliamo la correlazione usando una formula. Si ottiene sempre un numero e mai nessun numero. Cioè il calcolo dà sempre un valore di correlazione tra qualsiasi cosa. I grandi esperti in questo campo sono gli astrologi.
Non mi viene in mente altro.
Anche se.
L'alfa e l'omega della statistica è la necessità di far corrispondere il significato economico (fisico) di qualsiasi cifra. Se potessimo, significa che la cifra che abbiamo ottenuto dalla formula di correlazione ha un significato: -1, 0 o +1 o qualsiasi altra cosa. Se non possiamo correlare gli anelli di Saturno (forse non possiamo ancora farlo), allora qualsiasi calcolo della correlazione degli anelli di Saturno con il kotir è una falsa correlazione.
Solo se si identifica la casualità con la non linearità :)
Non capisco davvero. Per me, la non linearità è un processo deterministico.
La cointegrazione è un concetto molto potente. Due processi casuali sono considerati cointegrati se la differenza tra loro è un processo casuale stazionario. Le tendenze e le distorsioni, se presenti nei processi casuali, devono essere rimosse.