1a e 2a derivata del MACD - pagina 51
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L'implicazione è che analizziamo la reazione del mercato ai disturbi precedenti e prevediamo questa reazione per il futuro, supponendo che non ci siano nuovi disturbi. In termini semplici, "prevedere la coda della reazione". Almeno è così che ho capito il post di AlexeyFX "...la questione di cosa sarà uguale a C(-1), C(-2), ecc. in assenza di influenze esterne sul mercato". Potrei aver capito male, però.
Proprio così.
Non calcolate i filtri a partire da un tale presupposto, è una soluzione temporanea per calcolare almeno i filtri e capire cosa fare dopo. C(-1), C(-2)... dovrebbero essere incognite, e i filtri aiuteranno a trovarle. Credo di sì...
Ha suggerito a Junko di fare quanto segue: prendere una regressione, in cui adattiamo le tue sinusoidi a kotir. lo schema è il seguente:
kotir = c(1) * syn1(-1 a - n) + c(2) * syn2(-1 a - n) .....
Valuta C(i), che darà i pesi di ciascuna delle tue sinusoidi sul bordo destro del grafico. Non prendere molti valori di ritardo da ogni sinusoide, mah 4 o 5, questo sarà determinato al momento del montaggio. Forecast è un pulsante che sostituisce semplicemente il valore appena ottenuto per il calcolo di un passo avanti.
Tutti i calcoli di regressione che ho intrapreso come parte della lotta per la felicità generale.
In questi calcoli impariamo molte cose utili sul vostro modello. Junko ha rifiutato a metà strada.
Ho citato ZZ come dimostrazione del problema, e tu ti sei allontanato dal problema e stai pubblicizzando una scorrevolezza nel passato che semplicemente non ti interessa. Il problema del tradingkng è che non sappiamo distinguere tra un'inversione e una correzione. Nella tua terminologia, non si può dire su ogni onda è l'ampiezza sul bordo destro o l'onda sta ancora andando a continuare e un'inversione è davanti.
Il problema riconosciuto è la dispersione, che non è una costante e ci sono enormi mercati per il commercio di questa non costante. Come si dice, vediamo la pagliuzza ma non il tronco.
Scusa, non siamo noi, sei tu...
Io posso. Anche se non mi interessa affatto se si tratta di una correzione o di un'inversione, purché ci siano soldi da fare sul movimento. E la scorrevolezza nel passato è essenziale per il compito, anche se non si tratta di scorrevolezza, di per sé.
La dispersione è un problema riconosciuto dei sistemi e metodi di trading generalmente accettati, che io non riconosco perché non voglio ottenere risultati generalmente accettati.
Comprendete che questo è un ALTRO approccio. Qui non si usa la statistica, quindi la nozione stessa di varianza non è molto rilevante.
Scusa, non noi, ma tu...(c)
Io posso. Anche se non mi interessa affatto se si tratta di una correzione o di un'inversione, purché ci siano soldi da fare sul movimento. E la scorrevolezza nel passato è essenziale per il compito, anche se non si tratta di scorrevolezza, di per sé.
La dispersione è un problema riconosciuto dei sistemi e metodi di trading generalmente accettati, che io non riconosco perché non voglio ottenere risultati generalmente accettati.
Comprendete che questo è un ALTRO approccio. Qui non si usa la statistica, quindi la nozione stessa di varianza non è molto rilevante.
Capisco che qui si usa parlare di tutto tranne che dell'argomento stesso)))
L'argomento è stato masticato ed elaborato. Cinquanta pagine, per così dire.
Questo è un punto valido. E non ho nessuna matematica complicata. Niente derivate e integrali, divergenze, frattali stocastici e altre astruse sciocchezze che sono molto lontane dalla vita reale. C'è una radice di 18° grado in un posto, tutto il resto è +,-,*,/. Tutte le cose complicate che ho fatto in qualche modo si rivelano sempre inutili. Bisogna capire l'essenza di quello che succede nella propria mente e questo è tutto.
Spero che non mi deluderai dicendo che l'aumento dei gradi avviene con l'aumento delle valute secondo lo stesso principio descritto qui https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (post MetaDriver 20.01.2012 19:51)
Spero che non mi deluderai dicendo che l'aumento dei gradi si verifica con l'aumento delle valute secondo le stesse linee scritte qui https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (post MetaDriver 20.01.2012 19:51)
Questo è esattamente ciò che sta accadendo. Solo con una correzione. Il numero di valute da negoziare non è necessariamente uguale al numero di valute da calcolare. Più può essere usato nei calcoli.
Qual è la frustrazione?
Se l'autore sbircia incognitamente un ramo, gli consiglierei di provare la seguente costruzione.
Supponiamo di avere close,MA1,MA2,MA3,MA4.... Poi costruiamo il MACD seguendo il principio - (МА2/МА1)-1.
E poi va senza calcolare la derivata di questo stesso MACD (ogni MACD separatamente).
Poi, possiamo applicare lo stesso principio - (MA2/MA1)-1, ma inserire il MACD in questo principio,
Otterremo qualcosa come (MACD2/MACD1)-1, in realtà qui, forse aiuterà.
i>- A proposito, sarebbe interessante vedere un'ulteriore decomposizione su questo principio - forse (esempio nel file) è quello che avevi in mente,
quando si parla di decomposizione e ricerca di accelerazione dello spettro?
L'autore del ramo probabilmente si è reso conto che tutte le sue teorie e ipotesi possono essere controllate semplicemente scrivendo uno script, invece di spendere un sacco di tempo a controllare manualmente e indovinare.
Probabilmente sta studiando un sacco di programmazione al momento, quindi è temporaneamente non disponibile).
È esattamente così che funziona. Solo con una correzione. Il numero di valute da negoziare non coincide necessariamente con il numero di valute da calcolare. Più può essere usato nei calcoli.
Qual è la frustrazione?
Si potrebbe probabilmente applicare il metodo della fase agli indici già costruiti (indici costruiti alla vecchia maniera),
potete andare su ogni coppia separatamente e solo dopo andare sugli indici,
e si può immediatamente prendere in considerazione il metodo della fase quando si costruiscono gli indici.