1a e 2a derivata del MACD - pagina 40
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Bellissimo. E bello differenziare.
Ancora: a cosa servono questi ferri così lisci e differenziabili? Fanno davvero qualcosa di buono - o è solo autodistruttivo (specialmente se il gioco è giocato su qualcosa di estremamente simile a Random Walk)?
Bellissimo. E bello differenziare.
Ancora: a cosa servono questi ferri così lisci e differenziabili? Servono davvero a qualcosa - o è solo autodistruttivo (specialmente se il gioco è giocato su qualcosa di estremamente simile a Random Walk)?
Ho la stessa domanda. Quindi, differenziamo due volte il nostro carro liscio, troviamo la velocità e l'accelerazione. E poi? Commercio su di loro? Ho già provato qualche anno fa. Non ha funzionato. Non vedo nemmeno l'utilità di un MACD liscio. Forse qualcuno può spiegare perché abbiamo bisogno di tutto questo. Da dove vengono le origini dell'esplorazione di questi derivati. Qualcuno ha preso il chirurgo e il suo consigliere del campionato. Credo che lavori per MACD. Qualcuno ha un link dove può essere scaricato?
Ho la stessa domanda. Quindi differenziamo due volte la nostra macchina liscia, troviamo la velocità e l'accelerazione. E poi? Commercio su di loro? Ho già provato qualche anno fa. Non ha funzionato. Non vedo nemmeno l'utilità di un MACD liscio. Forse qualcuno può spiegare perché abbiamo bisogno di tutto questo. Da dove vengono le origini dell'esplorazione di questi derivati. Qualcuno ha preso il chirurgo e il suo consigliere del campionato. Credo che lavori per MACD. Qualcuno ha un link dove può essere scaricato?
Anch'io sto cercando un link per il Chirurgo. Ha detto nell'intervista che ha messo il suo EA là fuori solo perché l'EA è una merda). E l'mcd è roba buona. Esso e i suoi derivati hanno tutto: velocità, accelerazione, ampiezza, ciclismo.
Ho la stessa domanda. Quindi differenziamo due volte la nostra macchina liscia, troviamo la velocità e l'accelerazione. E poi? Commercio su di esso? Ho già provato qualche anno fa. Non ha funzionato. Non vedo nemmeno l'utilità di un MACD liscio. Forse qualcuno può spiegare perché abbiamo bisogno di tutto questo. Da dove vengono le origini dell'esplorazione di questi derivati. Qualcuno ha preso il chirurgo e il suo consigliere del campionato. Credo che lavori per MACD. Qualcuno ha un link dove può essere scaricato?
Anch'io sto cercando un link al chirurgo. Ha detto in un'intervista che ha messo fuori il suo EA solo perché l'EA è una merda). E l'mcd è roba buona. Esso e i suoi derivati hanno tutto: velocità, accelerazione, ampiezza, ciclismo.
Sulla quinta si trova
https://www.mql5.com/ru/code/611
Sulla quinta si trova
https://www.mql5.com/ru/code/611
È da molto tempo che cerco di spiegare l'essenza dei modelli econometrici. Dovrò farlo matematicamente in questo post, dopo tutto. Burg è un modello autoregressivo (AR):
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Applicare la trasformazione Z e ottenere l'equazione caratteristica di questo modello
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Risolvere questa equazione e trovare le sue radici complesse Z[1] ... Z[P]. Ogni radice complessa è
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
dove k = 1...P e j è un'unità immaginaria. Se tutti |Z[k]|<1, allora il nostro modello AR è stabile. Riscriviamo il nostro modello AR come la somma delle radici dell'equazione caratteristica:
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
o
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Quindi il modello AR, che sia Burg, Yule-Walker o Prony, cerca di adattare le oscillazioni smorzate alla nostra serie, dove w[k] è la frequenza dell'oscillazione. Quello che avete mostrato nei grafici non è lo spettro della citazione, ma lo spettro del modello Burg. E le posizioni delle cosiddette "risonanze di prezzo" riflettono la posizione delle radici di questo modello sulla risposta in frequenza. Le variazioni dei prezzi portano a cambiamenti nei coefficienti del modello Burg e alla deriva delle nostre radici e "risonanze".
Tutta questa econometria si riduce alla regressione. Parlare del significato fisico delle soluzioni oscillanti del modello AR ha lo stesso successo che parlare del significato fisico dei coefficienti di una regressione polinomiale o della formula (18) del modello Yusuf. Prendere una funzione di regressione che ci piace e parlarne per più di 300 pagine come una conquista dell'umanità.
Il post mi è piaciuto immensamente perché dimostra alcune cose molto importanti.
1. AR non è econometria, ma una parte molto piccola dell'econometria, uno dei modelli e il più semplice.
2. Non viene applicato da solo, ma insieme all'AF, che anche nella maggior parte dei casi non dà i risultati desiderati.
3. Preferisco riferirmi ai metodi di stima o ai vari test per l'essenza dell'econometria. I calcoli che avete dato sono il test della radice unitaria. Quando si calcolano i modelli ARMA, il risultato di questo test è sempre dato automaticamente. Un test di base per giudicare l'accettabilità del modello ARMA utilizzato.
4. Il tuo calcolo è anche notevole in quanto dimostra il posto dei filtri in econometria - smoothing (dato che non c'è segnale in primo piano). Ma questo è molto poco, poiché lo smoothing fa parte degli strumenti che si devono usare per risolvere il problema della non stazionarietà e il problema più generale della stabilità del modello su un quoziente non stazionario.
5. L'econometria è la scienza della misurazione sistematica dei dati economici. È sistemico, quando non si toglie un pezzo o un metodo separato, ma si risolve l'intera gamma di problemi esistenti nel campo della misurazione come un insieme. L'econometria non può entrare in contraddizione con i filtri. C'è un posto per loro, ma i filtri risolvono solo una parte del problema, e non la più importante
Ho la stessa domanda. Quindi differenziamo due volte la nostra macchina liscia, troviamo la velocità e l'accelerazione. E poi? Dovremmo usarli per il commercio? L'ho provato diversi anni fa. Non ha funzionato. Non vedo nemmeno l'utilità di un MACD liscio. Forse qualcuno può spiegare perché abbiamo bisogno di tutto questo. Da dove vengono le origini dell'esplorazione di questi derivati. Qualcuno ha preso il chirurgo e il suo consigliere del campionato. Credo che lavori per MACD. Qualcuno ha un link dove può essere scaricato?
The Surgeon Adviser è un grande esempio di come le leggende vengono create da zero. Lavora per il MACD. Resta da vedere se ha vinto grazie alla IACD o a dispetto di essa, o se la IACD non c'entra affatto. Un anno dopo nessuno ricorderà che l'Expert Advisor con la dimensione minima del trade e il lotto massimo ha vinto, ma il MACD non sarà dimenticato.
Se non sai perché hai bisogno di un buon filtro, è logico supporre che non ne hai bisogno. Ma allora perché avresti bisogno di un cattivo filtro? E perché tra buono e cattivo scegliete quello cattivo? La domanda non è per te in particolare, ma per tutti quelli che non sanno a cosa servono i filtri. E a tutti quelli che usano il MACD.
Se non sapete perché avete bisogno di un buon filtro, è logico supporre che non ne avete bisogno. Ma allora perché avresti bisogno di un cattivo filtro? E perché scegliere tra un filtro buono e uno cattivo?
Cos'è un buon filtro e cos'è un cattivo filtro?
Un buon filtro ha alcune caratteristiche significative che possono essere utilizzate per qualcosa. Un cattivo filtro non ha queste caratteristiche. Da qualche parte sopra ho postato le caratteristiche di un MACD e di un filtro normale.