[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 762
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sorpreso, ma sembra funzionare). Continuiamo a cercare.
Sorpreso, ma sembra funzionare). Continuiamo a cercare.
Ci sono degli aghi sul conto reale? O sono presenti nello Strategy Tester ma la scala non permette di vederli?
Non ho avuto una sola perdita finora)
Non dimenticate che noi scambiamo due coppie, e il più delle volte una chiude con una perdita e l'altra la copre con un guadagno. Gli accordi sono fatti a coppie.
Tuttavia, i prelievi avvengono, e possono essere significativi. "Il grafico diventa liscio in un periodo di tempo sufficiente.
Per esempio, ecco il grafico del rapporto liscio nel tester per la prima settimana. Ci sono 508 scambi in totale. (ci sono 254 voci di coppia).
È facile notare che sono presenti anche gli stessi "aghi" dei trade accoppiati (visualizzati come equity). Ma qui, quando appare un vero alce, morde una quantità maggiore di denaro)
È importante che le latrine si verifichino molto meno frequentemente dei profitti, il che fa apparire il grafico più liscio in seguito)
Dal 2011 ci sono stati circa 30000 scambi nel conto reale.
Non ho avuto una sola perdita finora)
Non dimenticate che noi scambiamo due coppie, e il più delle volte una chiude con una perdita e l'altra la copre con un guadagno. Gli accordi sono fatti a coppie.
Tuttavia, i prelievi avvengono, e possono essere significativi. "Il grafico diventa liscio in un periodo di tempo sufficiente.
Per esempio, ecco il grafico del rapporto liscio nel tester per la prima settimana. Ci sono 368 scambi in totale. (ci sono 184 voci di coppia).
È facile notare che sono presenti anche gli stessi "aghi" dei trade accoppiati (visualizzati come equity). Ma qui, quando arriverà il vero alce, morderà una quantità maggiore di denaro)
È importante che le latrine si verifichino molto meno frequentemente dei profitti, il che fa apparire il grafico più liscio in seguito)
Dal 2011 l'intero rapporto contiene circa 30 000 scambi.
Capisco.
Se il know-how di base è "se l'equity drawdown è maggiore o uguale a un determinato drawdown, allora chiudi tutto in perdita, e se meno, allora continua ad aumentare il rischio", allora non è know-how. È una "sottoconoscenza". Perché si pone immediatamente la questione del livello di prelievo totale, che deve essere chiuso. Questo livello sarà sempre fluttuante, perché i mercati cambiano. Quindi, alla fine, si tratta di una mezza misura che si basa ancora sull'over sitting con la media.
Ho pensato che qualcosa di più interessante stava venendo fuori a livello di gestione del numero di ordini in entrambe le direzioni.
Capisco.
Se il know-how di base è "se l'equity drawdown è maggiore o uguale a un determinato drawdown, allora chiudi tutto in perdita, e se meno, allora continua ad aumentare il rischio", allora non è know-how. È una "sottoconoscenza". Perché si pone immediatamente la questione del livello di prelievo totale, che deve essere chiuso. Questo livello sarà sempre fluttuante, perché i mercati cambiano. Quindi, alla fine, si tratta di una mezza misura che si basa ancora sull'over sitting con la media.
Ho pensato che sarebbe stato più interessante gestire il numero di ordini esattamente in entrambe le direzioni.
Non c'è media e sovrasimulazione) Lotto costante. Il livello di prelievo accettabile è calcolato e strettamente limitato. Il trading viene eseguito da entrambe le parti. Funziona senza indicatori a qualsiasi timeframe.
L'ho appena filtrato con un indicatore, poiché il grafico sta diventando più liscio, più bello.
La versione precedente con llan è un progetto separato con il proprio know-how) Aveva già martin, anche se il prelievo è anche strettamente limitato.
Non c'è media o over sitting) Il livello di drawdown accettabile è calcolato e strettamente limitato.
Come si calcola? L'ottimizzazione non si usa, vero?
Deve davvero essere ottimizzato per questo?).
Non necessariamente. Ma a giudicare dall'immagine il suo valore è fisso per qualsiasi livello di equilibrio. E se all'inizio dei test non fosse successo solo una chiusura di entrambi gli ordini, ma due o tre di seguito, il deposito iniziale sarebbe stato perso. Ho la sensazione che il drawdown massimo sia calcolato in valori assoluti, non in percentuali. Ecco perché mi interessa sapere come si trova.
Il rapporto mostra il massimo drawdown, cioè si può vedere quale è stato l'importo massimo della "dead loss" nel corso della storia)
Naturalmente, prendiamo il deposito iniziale con la riserva, tenendo conto di questo indice. E non appena i fondi iniziali sono leggermente aumentati, il rischio di perdita totale comincia ad avvicinarsi a zero.
Il drawdown massimo è mostrato nel rapporto, cioè si può vedere quale è stato il drawdown massimo durante la storia)