Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 81
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Sì, è il momento di chiudere. Anche le persone alfabetizzate non si preoccupano di scrivere qualcosa di concreto. Mi ha attribuito qualcosa e si è indignato. Continuate, ma senza di me.
Che cos'è il drawdown del capitale? Sei intrigante, shaitan...
ha familiarità con la cointegrazione? Questo concetto e i test sono un po' più ampi della semplice stazionarietà dei residui. Cioè il prezzo deve essere cointegrato con la vostra regressione. Per questo, la loro combinazione lineare deve essere stazionaria, che è ciò che si verifica (residui). Ma a parte questo, si valuta anche il "modello di correzione degli errori".
La media mobile del prezzo sarà cointegrata con il prezzo. Non basta avere "familiarità" con la cointegrazione, bisogna sapere quando vale la pena applicare questo concetto. Un buon esempio è VAR+VECM.
Topekstarter: Provate a prendere le prime differenze delle vostre serie di prezzi, mescolatele, integratele, stimate i parametri del modello proposto e calcolate il suo coefficiente di determinazione.
Incubo.
hehe :)))) Paukas, sto facendo un esperimento con tutto l'anno, e ora il secondo mese è finito e il fattore di profitto = vuoto, cioè infinito :D)))
Devo buttarlo via?
AutoCorrelationFunction() - è una funzione integrata o scritta in proprio?
Mi dispiace, non ho il matcad a portata di mano per controllare.
Se il campione è di 500 campioni, l'ACF dovrebbe essere zero al turno 500. Qui è dove una volta ho postato l'ACF.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Se hai bisogno (Skype privalov-sv) cercherò i miei calcoli in matcad. per confronto. ci sono 3 modi diversi di calcolare...
P/S/ Cosa significano le abbreviazioni "Tu solo stai lottando con TA e VA".
Grazie.
Ops, non è lo spirito del buon vecchio Prival che ci parla? Il thread comincia a diventare interessante...
Ops, non è lo spirito del buon vecchio Prival che ci parla? Questo thread comincia a diventare interessante...
Perché lo spirito. Lo è.
AutoCorrelationFunction() - è una funzione integrata o scritta in proprio?
È scritto da solo, ma è corretto, tutto testato.
Se il campione è di 500 campioni, l'ACF dovrebbe essere zero a 500 spostamenti. Ho postato l'ACF qui l'altro giorno.
No, una citazione non è affatto un processo stazionario e l'ACF cambierà molto nel tempo e dalla lunghezza del campione.(Questo è parte di ciò che l'autore di questo thread non capisce).
Se avete bisogno (contattatemi su Skype privalov-sv) cercherò i miei calcoli in matcad. per confronto. ci sono 3 modi diversi di calcolare...
Non preoccupatevi, tutto è calcolato correttamente
P/S/ Cosa significano le abbreviazioni "Tu solo stai lottando con TA e VA".
VA - analisi delle onde
TA - analisi tecnica
Grazie.
Per favore
Oh, non c'è bisogno di torcersi le mani e svenire. Sto cercando di farti risparmiare tempo ora, perché mi ringrazierai più tardi. Il tempo è il processo più instabile, questo sono io come econometrico - > econometrico e non una risorsa recuperabile.
A proposito, non sei tu che dai fastidio a me, sono io che do fastidio a te. Quindi, mi permetta di lasciare il filo, non c'è econometria o ... qualsiasi cosa,
Ciao, divertiti :o)
Non c'è bisogno di offendersi, continuate la vostra ricerca, ignorate i costi.
Tratterrò educatamente il nome di ciò che fa, dopo tutto, i commercianti sono una società decente, beh ... Credo che lo siano.
Sono contento di vedere che due econometrici si sono trovati :o)