Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 47
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Una settimana fa ho suggerito un piano d'azione:
2. Suggerisco a tutti coloro che sono interessati:
a) discutere questi risultati
b) modernizzare questo modello
c) proporre i loro modelli
.
3. Sono pronto a implementare i risultati della discussione e della modernizzazione nel codice e a postare i risultati.
Lasciate che vi ricordi il tipo di modelli:
a) Per EURUSD sui ritardi: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Per DX:
DXM = 1/DX - usiamo l'inverso del quoziente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
In queste formule HP è l'indicatore Hedrick-Prescott, e HP_D è il residuo = kotir - indicatore. Le barre tra parentesi sono le barre prima di quella corrente, (da -1 a -4) significa le ultime 4 barre.
L'equazione reale dopo aver valutato i coefficienti con le variabili è la seguente:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Chiunque sia interessato - partecipi all'esercizio di econometria!
Certo, alcuni progressi sono stati fatti. In ogni caso la discussione dell'errore di previsione è stato un chiaro progresso, una cosa impensabile per gli apologeti dell'AT.
Ma è solo l'inizio di un viaggio.
Aspetto la manna da avtomat con il suo spazio statale.
Ilmio suggerimento a yosuf di eseguire il suo modello continua.
Presumo anche di chiarire l'importanza dell'errore di previsione.
Ho letto il thread... ho pensato che sarebbe stato interessante... errore mio...
a parte il TA e la merda NS, non c'è niente di nuovo... l'ideologia previsionale è ancora allo stesso livello zoppo e senza senso...
la strada verso il nulla in generale...
letto il thread... ho pensato che sarebbe stato interessante... errore mio...
niente di nuovo, a parte il TA e NS... l'ideologia previsionale è ancora allo stesso livello zoppo e senza senso...
la strada verso il nulla...
Voglio specificare: non sono quasi mai stato un apologeta del TA (beh, tranne all'inizio, dopo il primo fallimento di un deposito reale, ho giocato con ferri diversi). Non uso ora nessuno degli indicatori standard, tra cui scale, regressioni e altri ferri.
Tutti questi ferri sono solo un modo per portare i dati alla vista percepita dall'uomo. Non gli piacciono questi frattali e salti - vuole qualcosa di liscio e facilmente prevedibile. Così sostituisce il mondo reale con un falso levigato, rifiutando di contemplarlo ed esplorarlo direttamente.
Pensa che i mash-up/regressioni siano prevedibili meglio. Beh sì, meglio, perché sono più lisce. Ma il nocciolo della questione è che l'errore del mashka quando si cerca di ricalcolare la previsione del mashka sul movimento dei prezzi è moltiplicato, grosso modo, per il periodo del mashka. E tutto lo zeitgeist della morbidezza prevista scompare. Questo è esattamente ciò a cui si arriva.
In breve, non credo nella fluidità del mercato che si vede. Detto questo, non nego che ci possano essere delle caratteristiche stazionarie insite in esso. Ma non sono così semplici, non si possono vedere sul grafico per un cazzo.
Purtroppo devo essere d'accordo. Estremamente raramente qualcosa di sostanziale. Parole generali con una strada che non porta da nessuna parte.
Per i meriti che ho suggerito molto tempo fa - cominciare a fare tutto in automatico...
Posso dirvi come ho fatto qualche anno fa (non so codificare, però ))))
Prendi qualsiasi pacchetto di previsioni... carica le quotazioni o qualsiasi cosa tu voglia mettere nel modello... fare diversi modelli (i modelli sono diversi - per testare diverse idee) .... ...e alcuni pacchetti hanno macro e modalità batch - usate campioni per l'addestramento (prendetene tanti quanti ne servono per il modello) - fate l'addestramento - poi caricate il risultato in un file (potete fare uno screenshot dell'output del modello e salvare)... Poi ripetete tutto e aggiungete nuove citazioni (se prevedete per un giorno avanti, aggiungete un giorno - se il campione è fisso) tutto va in un loop... Una volta che hai un paio di computer impostati per un paio di mesi... poi apri le schermate o i file di output del modello e guarda le previsioni sulla storia... molto diventerà chiaro... non c'è bisogno di aspettare le previsioni ogni giorno...
In breve, non credo nella fluidità del mercato che si vede. Detto questo, non nego che ci possano essere delle caratteristiche stazionarie insite in esso. Ma non sono così semplici, non si possono vedere sul grafico per un cazzo.
E tutto lo zeitgeist del liscio previsto scompare. Questo è esattamente quello che si ottiene.
Non ho nessun tipo di morbidezza. Il modello che sto studiando contiene completamente un quoziente: una tendenza è tracciata con HP e il residuo tra questa tendenza e il quoziente è aggiunto ad essa. Non un filo di informazione del quoziente iniziale viene perso a differenza di qualsiasi approccio in AT.
In breve, non credo nella fluidità del mercato che si vede.
Sono completamente d'accordo.
Detto questo, non nego che ci possano essere delle caratteristiche stazionarie insite in esso. Ma non sono così semplici, non si possono vedere sul grafico per un cazzo.
In generale, non sono inerenti. Se la stazionarietà si trova da qualche parte, è un incidente. L'idea è diversa:
1. isoliamo sequenzialmente dal quoziente ciò che può essere espresso da una formula.
2. Questo processo si ferma quando a) il residuo è troppo piccolo nell'intervallo (per esempio meno di un pip); b) è stazionario, il che significa che può essere sostituito con una varianza.
Ma ora la cosa più importante. Un tale modello è prevedibile? L'errore calcolato va bene. Ma è l'errore del valore della previsione, non l'errore (probabilità) che quella previsione sia corretta!
È stato nel tentativo di risolvere questo problema che ho iniziato l'argomento e il supporto per i due articoli. Ed è un problema generale e non dipende dalla teoria: TA, econometria parametrica o non parametrica.
L'ho suggerito molto tempo fa: cominciare a rendere tutto automatico...
Posso dirvi come ho fatto qualche anno fa (non so codificare, però ))))
Prendi qualsiasi pacchetto di previsioni... carica le quotazioni o qualsiasi cosa tu voglia mettere nel modello... fare diversi modelli (i modelli sono diversi - per testare diverse idee) .... ...e alcuni pacchetti hanno macro e modalità batch - usate campioni per l'addestramento (prendetene tanti quanti ne servono per il modello) - fate l'addestramento - poi caricate il risultato in un file (potete fare uno screenshot dell'output del modello e salvare)... Poi ripetete tutto e aggiungete nuove citazioni (se prevedete per un giorno avanti, aggiungete un giorno - se il campione è fisso) tutto va in un loop... Una volta che hai un paio di computer impostati per un paio di mesi... poi apri le schermate o i file di output e guarda le previsioni sulla storia... molto diventerà chiaro... non c'è bisogno di aspettare le previsioni ogni giorno...
Hehe, sono cinque! Quindi bisogna cercare da qualche altra parte, dove c'è almeno un accenno di valutazione di correttezza.
Ecco un articolo sul criterio bayesiano (dove p è una probabilità). Date un'occhiata e vedete se vi piace. Sono agganciato (specialmente l'interpretazione del criterio bayesiano come criterio per provare nuovi dati). Cercando qualcos'altro sull'approccio bayesiano. È interessante notare che è ampiamente utilizzato nella radiotecnica più pratica (radar e altre cose militari).
Il mio punto è che non dovremmo fermarci a un solo approccio. Anche il terrier ha diverse interpretazioni.
P.S. Ed ecco il primo articolo di questa serie dello stesso autore. Probabilmente è da lì che dovresti iniziare, non dal secondo articolo.
Non abbiate paura del fatto che si tratta di biostatistica. Tuttavia, l'approccio può essere applicato ovunque, se si pensa con la propria testa.
Hehe, sono cinque! Quindi bisogna cercare da qualche altra parte, dove c'è almeno un accenno di valutazione di correttezza.
Ecco un articolo sul criterio bayesiano (dove p è una probabilità). Date un'occhiata e vedete se vi piace. Sono agganciato (specialmente l'interpretazione del criterio bayesiano come criterio per provare nuovi dati). Cercando qualcos'altro sull'approccio bayesiano. È interessante notare che è ampiamente utilizzato nella radiotecnica più pratica (radar e altre cose militari).
Il mio punto è che non dovremmo fermarci a un solo approccio. Anche il terrier ha diverse interpretazioni.
P.S. Ed ecco il primo articolo di questa serie dello stesso autore. Probabilmente è da lì che dovresti iniziare, non dal secondo articolo.
Non abbiate paura del fatto che si tratta di biostatistica. Tuttavia, l'approccio può essere applicato ovunque, se si pensa con la propria testa.
La questione della capacità predittiva dell'approccio e del particolare modello nell'approccio deve avere una risposta prima di poter fare qualsiasi cosa.
Gli approcci più seri sono in TAP. Lì c'è una stima specifica. Come eco della TAR in econometria, ci sono modelli nello spazio di stato.
Presumibilmente c'è una tale possibilità con lo smussamento tramite spline cubiche e wavelets - ma questo non è disponibile in EViews
Hehe, sono cinque! Quindi bisogna cercare da qualche altra parte, dove c'è almeno un accenno di valutazione di correttezza.
Ecco un articolo sul criterio bayesiano (dove p è la probabilità). Date un'occhiata e vedete se vi piace. Sono agganciato (specialmente l'interpretazione del criterio bayesiano come criterio per provare nuovi dati). Cercando qualcos'altro sull'approccio bayesiano. È interessante notare che è ampiamente utilizzato nella radiotecnica più pratica (radar e altre cose militari).
Il mio punto è che non dovremmo fermarci a un solo approccio. Anche il terrier ha diverse interpretazioni.
P.S. Ed ecco il primo articolo di questa serie dello stesso autore. Probabilmente è quello con cui iniziare, non il secondo articolo.
Non abbiate paura di quello che c'è lì dentro sulla biostatistica. Tuttavia, l'approccio può essere applicato ovunque, se si pensa con la testa.
)))) Beh, per lui tutti i non-econometristi sono dilettanti!!! -- uh... come posso dirlo con delicatezza... -- incompetente!!! ecco!!! :)))))))))))
.
grazie a Dio non è un tecnico che gli stai offrendo...
Non ho bisogno di niente di tutto ciò.
Se questi test fossero stati eseguiti...allora le domande sull'errore e tale costruzione del modello...e l'argomento in generale non sorgono...
Beh, non farlo, non farlo... sta a noi offrire...