Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 45
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Ecco il libro di testo, non vedo un solo elemento che abbia ottenuto un premio Nobel. Puoi darmi un suggerimento?
Ho una formula di profitto, qualcuno può mostrarmene una simile, ma non conto su un Nobel perché (le formule) saranno comprese dopo.
È molto più facile inventare una nuova teoria. Da un punto di vista pratico, è probabile che non serva a nulla, soprattutto se si confondono causa ed effetto, poi agli analfabeti sembrerà abbastanza "plausibile" in superficie, come quello di Yusufkhoji, per esempio. Ma l'autore dell'ennesima sciocchezza diventa automaticamente il capo di una setta.
Ma qual è il divertimento? Qualcuno là fuori ha ricevuto un premio Nobel per l'econometria e non gli importa se la teoria è corretta o no. E qualcun altro, dopo aver creduto in questa sciocchezza molto teorica, ora fa solo casino.
Ecco il libro di testo, non vedo un solo elemento per il quale abbia ricevuto un Nobel. Puoi dirmelo?
Quelle che voi chiamate nuove direzioni le ho pagate 30 o 40 anni fa. Nell'URSS, l'intelligenza artificiale e il riconoscimento dei modelli erano estremamente sviluppati. Non mi interessa.
La mancanza di interesse tra i partecipanti di questo forum si spiega non con i metodi parametrici obsoleti, ma con la più comune cruda ignoranza e il desiderio di mettersi in mostra. E lo si fa reinventando un'altra bicicletta.
Sfogliate questo thread e vedrete che non c'è nessuna critica costruttiva di ciò che ho esposto, così come nessun suggerimento per lo sviluppo del semiprodotto che ho esposto nel thread.
Ora, un paio di pagine fa ci siamo fermati prima di definire la stabilità del modello. Forse l'econometria non parametrica può risolvere questa domanda? Come dovrebbe essere il modello per potersi fidare della previsione? Basta non fare il test in avanti.
O più ampio. Quali problemi specifici non risolti dai metodi parametrici può risolvere almeno qualche metodo non parametrico.
Seguo le sue ricerche da molto tempo e da vicino. Lei è un vero econometrico, ed è per questo che sta ripetendo l'errore comune di adattare il processo di trading a ipotesi presunte e modelli noti. Prova a guardare il processo di trading, in particolare il forex trading, da una prospettiva diversa, mettendo da parte il peso delle conoscenze econometriche passate. Infine trovare la funzione responsabile di questo processo e svilupparla. Io l'ho definita come una funzione Gamma, voi potete dire la vostra.
faa1947:
Quale dovrebbe essere il modello per potersi fidare della previsione? Basta non fare un test in avanti.
Dovremmo, Fedya, dovremmo.
faa1947:
Quali problemi specifici che i metodi parametrici non possono risolvere possono essere risolti da almeno qualche metodo non parametrico.
La soluzione al problema che hai menzionato sopra:
O inventare un altro modello nel quadro di una teoria. ora osserviamo - un numero limitato di teorie e un numero illimitato di modelli.
Quelli che voi chiamate campi nuovi, li ho pagati 30 o 40 anni fa. Nell'URSS, l'intelligenza artificiale e il riconoscimento dei modelli erano estremamente sviluppati. Non mi interessa.
La mancanza di interesse tra i partecipanti di questo forum si spiega non con i metodi parametrici obsoleti, ma con la più comune cruda ignoranza e il desiderio di mettersi in mostra. E lo si fa reinventando la ruota.
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Al contrario, sono ancora estremamente interessato ai campi legati all'intelligenza artificiale e al riconoscimento dei modelli.
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"Come vero parallelo allo sviluppo evolutivo degli organismi, si consideri la mostra storica della bicicletta, che mostra chiaramente i cambiamenti che la macchina ha subito anno dopo anno, decennio dopo decennio; lo stesso si può fare con le locomotive a vapore (locomotive diesel), automobili, aerei, macchine da scrivere, ecc. Qui, come nel caso dei processi naturali, è evidente l'importanza dell'uso costante di una particolare macchina, il cui risultato è il miglioramento di quest'ultima; miglioramento attraverso non l'uso letterale, ma attraverso l'esperienza accumulata e i cambiamenti suggeriti."
(Erwin Schrödinger. Mente e materia.)
Yusuf, qui sei fuori strada, per usare un eufemismo. Il punto chiave di questo thread è la statistica. Non ho sentito una sola parola chiara da te sui metodi statistici - anche se dici che insegni econometria.
Non c'è bisogno di inventare nulla, la ruota è stata inventata molto tempo fa, perché . i dati formano il modello stesso.Non potresti essere più specifico?
Dobbiamo farlo, Fedya, dobbiamo farlo.
Il tuo test in avanti, tradotto in linguaggio econometrico, è un test di breakpoint. Ma è solo uno dei test di stabilità ed è condotto in modo molto più diversificato rispetto ai vostri test in avanti. C'è, tuttavia, una certa base di partenza.
La soluzione al vostro problema di cui sopra:
Con un esempio per favore. Su quali basi possiamo fidarci della NS in termini di prognosi?
Non c'è bisogno di inventare nulla, la ruota è stata inventata molto tempo fa, perché i dati formano il modello stesso.
Cosa forma il NS? È impossibile capire cosa si è formato lì. Ha formato una scatola nera che noi crediamo sacra.