Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 110
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Le regressioni che costruisci non sono ideologicamente diverse da quelle di NS: infatti sono gli stessi giochi [statistici] con numeri senza alcun contenuto interno intelligibile.
Questo è per voi, non per me.
Diteci in un linguaggio popolare cos'è questo "modello probit" e perché è così buono per gli econometrici. Basta non mettere il link al wiki. Per favore, ce lo dica nella sua lingua con esempi.
Mi asterrò per ora. C'è qualcosa che non capisco in esso, poiché non riesco a interpretare i risultati.
L'interesse è comprensibile. Nel trading di tendenza, le inversioni sono importanti. Non ci interessano i livelli. I livelli possono essere importanti nelle strategie di breakout. Non so, non ho mai scambiato in questo modo. Ho scelto ZZ con più di 200 pip di differenza nelle inversioni. Penso di poter prendere un terzo in un vero scambio.
Sì, è quello che intendo anch'io. Dove la MA cambia direzione il modello di regressione non mostrerà questo cambiamento, la precisione del modello è un po 'abbastanza, sono d'accordo, ma la direzione del cambiamento MA sarà ancora a prima vista prevedere bene, come il 80% dei successi, ma ancora non abbastanza per il commercio.
PS: visto che sei qui, un consiglio - faa, non cazzeggiare, le ZZ non sono previste - sono posti dove il prezzo è praticamente inesistente, sono casuali, e abbastanza casuali. Nessun modello di regressione è adeguato per questo caso.
Cosa c'è da capire))) il probit è dallo stesso quadro di regressione... solo che l'input è dato continuo e l'output (cosa cercare) è booleano (0...1)... ecco perché è stato inventato... non solo continuo ma + con dati booleani può essere inserito... questo migliorerà il risultato in alcuni casi...
il matematico ha ragione e anche gli altri... tutto è più o meno uguale... se una semplice rete è descritta da una formula, la si può far passare allo stesso modo e non sarà una scatola nera... è solo troppo lavoro...
Un terzo sarebbe un supergral. Un ottimo trader è uno che prende almeno il 10%.
All'inizio del topic prevedevo un livello. Ci sono prospettive lì, e poi mi sono chiesto: perché il livello? Ho distillato il livello in TS e lì di nuovo la domanda: entrare o non entrare e dipende dalla direzione. Mi sono seduto e ho pensato: cosa posso prevedere? Mi sono ricordato di ZZ e ha fatto breccia. Ma non è l'unico.
La breccia in sé non è quella che si vede nelle foto qui sopra. È la probabilità di 1 e non di 0. O piuttosto non la probabilità in sé, ma la soglia di cutoff di probabilità (ho 0,5) che una variabile indipendente attraversi un certo valore. Ho cambiato questa soglia. L'immagine di previsione non cambia fino al cut-off 0,8, non funziona dall'alto, cosa potrebbe significare?
Il matematico ha ragione sulle reti e anche gli altri... tutti della stessa linea...
E non mi era chiaro quante barre avanti si prevede l'inversione. E la modellazione del commercio può essere fatta in excel, con una strategia in mente prima. A volte vengono fuori fatti utili.
E non mi era chiaro quante barre avanti si prevede l'inversione. E la modellazione del commercio può essere fatta in excel, con una strategia in mente prima. A volte vengono fuori fatti utili.
E non mi era chiaro quante barre in avanti è prevista l'inversione.