Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 128
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Non capisco, volete la EW stessa o un programma per la EW?
EW è pieno sul web, aggiornato dal sito web.
Uso un programma su EW per calcolarlo. Ha un linguaggio proprio, semplice, ma comunque. Posso dartelo.
Ecco il calcolo quando la finestra è spostata di una barra.
Puoi vedere come cambiano i risultati dei test. Le colonne più a destra sono il numero di ritardi nell'equazione. Prendo lambda=1 per HP.
Ecco il calcolo quando la finestra è spostata di una barra.
Puoi vedere come cambiano i risultati dei test. Le colonne più a destra sono il numero di ritardi nell'equazione. Prendo lambda=1 per HP, forse è qui che si trova il problema?
Ecco i risultati su H4
Il valore del coefficiente è ancora peggiore. Inoltre, non è possibile rifiutare l'ipotesi di coefficienti nulli per una serie di coefficienti.
Il residuo dell'equazione aveva ARCH, che è stato modellato.
La statistica descrittiva del residuo è micidiale - non si può credere a niente.
Non è micidiale, conferma pienamente quello che ho scritto sull'inaffidabilità dell'R-squared e la correlazione delle serie primarie (non tornerò sul post). Quando inizierai ad ascoltare e non solo a scrivere :o)? La scala della distorsione della traiettoria dei prezzi è molto, molto piccola rispetto ai valori "assoluti". Questi coefficienti sono "ciechi" a fluttuazioni così insignificanti, non vedono differenze evidenti su una tale scala, quindi è tutto un po' buono per voi, le aspettative sono statisticamente vicine, per così dire, ma si traduce in altre caratteristiche molto discutibili del vostro sistema.
Quindi, compreso l'andare a incrementi (si tratta di una scalatura corretta nell'ambito della scala di oscillazione).
Esso (EW) su piccoli timeframes mostra questo, come se alti (ma inutili) valori di correlazione (è lineare in sé e sempre al quadrato) e quindi ti dà l'illusione.
Ma non appena ci si avvicina alla scala "corretta" per il modello - si ottiene finalmente un rapporto onesto che è tempo .... espandere la tua coscienza:o) E su ventiquattro ore e mesi - sarà ancora peggio :o/
Il problema degli errori non è un algoritmo buono o cattivo, ma l'essenza della coppia di valute, che (l'essenza) non viene presa in considerazione in alcun modo.
Nessun super-filtro, decomposizione e trasformazione sarà d'aiuto. Spero che questo possa aiutare.
È possibile prevedere il movimento dei prezzi senza filtri per un numero arbitrario di barre avanti, ma è un obiettivo?
Potresti elaborare cosa sia l'"essenza" di una coppia di valute? Quali caratteristiche numeriche riflettono questa "essenza"?
Puoi approfondire - qual è l'"essenza" della coppia di valute? Quali caratteristiche numeriche riflettono questa "essenza"?
L'essenza è che è il rapporto tra un asset (valuta) e un altro.
Questo è parte del problema. State usando un filtro senza capire come progettarlo correttamente e lo state anche prevedendo. La domanda è molto semplice: cosa stai filtrando o cosa vuoi filtrare? Se avete bisogno di "levigare" cos'è e come spiegate la vostra comprensione della "levigatezza" a HP?
Per quanto riguarda HP. Guardando.
L'essenza è il rapporto tra un asset (valuta) e un altro.
Quali caratteristiche numeriche riflettono questa "essenza"? Come si può riflettere questa "essenza" nell'algoritmo/modello?
Farnsworth:
Quindi, compreso l'andare agli incrementi
Si prega di vedere gli incrementi EURUSD in incrementi di 1/DX
Il risultato è ancora peggiore
Esattamente.
Di conseguenza, ognuna di queste attività ha la sua fase di frequenza e la sua ampiezza. Sottolineo che ci sono due (2) componenti. Il numeratore e il denominatore.
La moneta è una divisione dell'uno nell'altro. È impossibile prevedere semplicemente la divisione di uno nell'altro, ci sarà quasi sempre (66% delle volte) un errore.
E quanto è difficile fare previsioni? Prevedere gli indici valutari e sommare le previsioni?