Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 110

 
Mathemat:

Le regressioni che costruisci non sono ideologicamente diverse da quelle di NS: infatti sono gli stessi giochi [statistici] con numeri senza alcun contenuto interno intelligibile.

Questo è per voi, non per me.

Diteci in un linguaggio popolare cos'è questo "modello probit" e perché è così buono per gli econometrici. Basta non mettere il link al wiki. Per favore, ce lo dica nella sua lingua con esempi.

Mi asterrò per ora. C'è qualcosa che non capisco in esso, poiché non riesco a interpretare i risultati.

L'interesse è comprensibile. Nel trading di tendenza, le inversioni sono importanti. Non ci interessano i livelli. I livelli possono essere importanti nelle strategie di breakout. Non so, non ho mai scambiato in questo modo. Ho scelto ZZ con più di 200 pip di differenza nelle inversioni. Penso di poter prendere un terzo in un vero scambio.

 
Un terzo sarebbe un supergral. Un ottimo trader è uno che prende almeno il 10%.
 
alexeymosc:
Sì, è quello che intendo anch'io. Dove la MA cambia direzione il modello di regressione non mostrerà questo cambiamento, la precisione del modello è un po 'abbastanza, sono d'accordo, ma la direzione del cambiamento MA sarà ancora a prima vista prevedere bene, come il 80% dei successi, ma ancora non abbastanza per il commercio.
Vedi il mio articolo dove ho mostrato che un MA - HP molto migliore non è adatto all'uso in un TS. Solo come parte di esso.
 
Farnsworth:

PS: visto che sei qui, un consiglio - faa, non cazzeggiare, le ZZ non sono previste - sono posti dove il prezzo è praticamente inesistente, sono casuali, e abbastanza casuali. Nessun modello di regressione è adeguato per questo caso.

ZZ è una variabile dipendente, le statistiche delle variabili dipendenti non sono coinvolte (non l'ho visto). Le statistiche della variabile indipendente sono interessanti, e questo è il quoziente nel mio esempio.
 

Cosa c'è da capire))) il probit è dallo stesso quadro di regressione... solo che l'input è dato continuo e l'output (cosa cercare) è booleano (0...1)... ecco perché è stato inventato... non solo continuo ma + con dati booleani può essere inserito... questo migliorerà il risultato in alcuni casi...

il matematico ha ragione e anche gli altri... tutto è più o meno uguale... se una semplice rete è descritta da una formula, la si può far passare allo stesso modo e non sarà una scatola nera... è solo troppo lavoro...

 
Mathemat:
Un terzo sarebbe un supergral. Un ottimo trader è uno che prende almeno il 10%.

All'inizio del topic prevedevo un livello. Ci sono prospettive lì, e poi mi sono chiesto: perché il livello? Ho distillato il livello in TS e lì di nuovo la domanda: entrare o non entrare e dipende dalla direzione. Mi sono seduto e ho pensato: cosa posso prevedere? Mi sono ricordato di ZZ e ha fatto breccia. Ma non è l'unico.

La breccia in sé non è quella che si vede nelle foto qui sopra. È la probabilità di 1 e non di 0. O piuttosto non la probabilità in sé, ma la soglia di cutoff di probabilità (ho 0,5) che una variabile indipendente attraversi un certo valore. Ho cambiato questa soglia. L'immagine di previsione non cambia fino al cut-off 0,8, non funziona dall'alto, cosa potrebbe significare?

 
Vizard:

Il matematico ha ragione sulle reti e anche gli altri... tutti della stessa linea...

Tu hai la stessa cosa. NS nei pacchetti (EViews non ce l'ha, ma altri sì) prende il posto dello smoothing, e questa è solo una piccola parte del problema e non la più importante da risolvere. Nel caso di NS, è un'arte. Se si prendono spline e wavelets, è matematica
 

E non mi era chiaro quante barre avanti si prevede l'inversione. E la modellazione del commercio può essere fatta in excel, con una strategia in mente prima. A volte vengono fuori fatti utili.

 
alexeymosc:

E non mi era chiaro quante barre avanti si prevede l'inversione. E la modellazione del commercio può essere fatta in excel, con una strategia in mente prima. A volte vengono fuori fatti utili.

Briukov ha scritto un intero libro: EViews ed Excel in parallelo. EViews ha scelto tutto, e scrivono che non esiste un pacchetto più ricco. Penso che stiano mentendo. C'è Matlab, ma lo schema deve essere elaborato in un posto più semplice.
 
alexeymosc:

E non mi era chiaro quante barre in avanti è prevista l'inversione.

Che ne dite di prevedere il numero di barre prima dell'inversione prendendo ZZ?