Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 82
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
???????
Esattamente?
Topekstarter: Provate a prendere le prime differenze delle vostre serie di prezzi, mescolatele, integratele, stimate i parametri del modello proposto e calcolate il suo coefficiente di determinazione.
Qual è l'obiettivo?
Per integrare. Per prendere la differenza?
Il modello non funziona per le differenze. Lo puoi vedere nella tabella qui sopra. Hai un R-square negativo lì
Qual è l'obiettivo?
In realtà questo è il modo più semplice per verificare se il vostro modello funziona davvero. Se c'è un R^2 molto più piccolo sulla serie integrata di incrementi di prezzo misti, allora c'è davvero qualcosa nel vostro modello.
Per integrare. Per prendere la differenza?
Il modello non funziona per le differenze. Lo puoi vedere nella tabella qui sopra. Hai un R-squared negativo lì
Leggere attentamente. Non ho suggerito di applicarlo alle differenze.
Questo è in realtà il modo più semplice per verificare se il vostro modello funziona davvero. Se c'è un R^2 molto più piccolo sulla serie integrata di incrementi di prezzo misti, allora c'è davvero qualcosa nel vostro modello.
Che cosa sono gli incrementi e quali sono quelli intermix? se puoi fare un esempio. È rilevante per il bootstrap?
Gli incrementi sono ritorni.
returns(0) = Close[0]-Close[1] in MT4.
Integrato è l'accumulato. Se conosciamo il prezzo iniziale della barra 10 e i ritorni da quella barra in poi fino a zero, possiamo facilmente trovare il prezzo sullo zero sommando tutti i ritorni e aggiungendo il prezzo della barra 10. Qui sommatoria = integrazione.
Non credo che un econometrico non sappia cosa siano gli incrementi.
Bootstrap è diverso, e ha a che fare con nuovi metodi statistici con convergenza accelerata alle distribuzioni marginali.
Gli incrementi sono ritorni.
returns(0) = Close[0]-Close[1] in MT4.
Integrato è l'accumulato. Se conosciamo il prezzo iniziale della barra 10 e i ritorni da quella barra in poi fino a zero, possiamo facilmente trovare il prezzo sullo zero sommando tutti i ritorni e aggiungendo il prezzo della barra 10. Qui sommatoria = integrazione.
Non credo che un econometrico non sappia cosa siano gli incrementi.
Bootstrap è diverso, e ha a che fare con nuovi metodi statistici con convergenza accelerata alle distribuzioni marginali.
ARIMA = ARPSS(p,d,q) è un'autoregressione della media mobile integrante. d è l'ordine di grandezza della differenza, chiamato cointegrato. Un chiarimento è ancora auspicabile .
L'idea è nuova per me e se la capisco, la proverò sicuramente.
Cosa sono gli incrementali e cosa i reintegrati? se potete fare un esempio.
Sia p[i], i=1...n un vettore che contiene la serie temporale originale (valori dei prezzi in un certo periodo).
1. Calcolare gli incrementi di prezzo: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1...(n-1)
2. Mescolare il vettore degli incrementi di prezzo e ottenere: r2[i], i=1...(n-1)
3. Calcolare la somma cumulativa del vettore r2: p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n
Testare il modello sui dati ottenuti p2[].
Esempio numerico:
p={0,9379413 0,1411467 0,2540312 1,5440039 1,2363895} // alcune serie di prezzi
r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // differenziare
r2={-0,7967946 -0,3076144 0,1128845 1,2899727} // mischia
p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // integrare
Ha idea di quello che sta scrivendo, collega?
Non ho capito niente per molto tempo. Solo portando alla vostra attenzione la terminologia disponibile, che è stata inventata per confondere l'avversario di classe che non vuole leggere i libri.