Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 38
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Sono interessato a questa domanda. Anche se si matura per i controlli del tester e il risultato è 51/49 semplicisticamente in trade e 51/49 in pips al più, si dovrà aspettare circa 100 giorni di trading per realizzare il magro vantaggio stat. Per aumentare il numero di trade e accorciare questo timeframe - devi passare a un timeframe più piccolo. Lì, usare manualmente il vostro programma preferito sarà scomodo, perché lo è spesso. In realtà, la mia domanda è: hai intenzione di implementare tutti gli algoritmi di E-views che stai usando nel codice del tuo robot di trading, se trovi qualche modello adatto? Sei disposto a spendere un paio d'anni per questo?
Questo è stato implementato. Il codice è allegato all'articolo.
Ecco l'esportazione di citazioni e la lettura dei risultati. Lo stesso programma E-views deve essere avviato manualmente o funziona in modo automatico, leggendo i dati e scrivendo i risultati dopo un certo periodo di tempo, o non in tempo? Come è organizzata la modalità automatica? Solo che non ho familiarità con il programma.
Si avvia automaticamente. Leggi l'articolo. C'è un risultato del test nel tester MQL4.
Se non c'è, la domanda riguardava il trasferimento di tutto ciò che E-views fa nel codice MQL o nella libreria C++...
La domanda riguarda il porting in ogni caso. Solo che ora non sappiamo cosa portare. Prima devi costruire il modello.
faa1947:
Si tratta di riprogrammare in ogni caso. Solo che al momento non sapete cosa trasferire. Il modello deve essere costruito prima.
Ora di nuovo non è chiaro, se c'è automazione - perché la questione della portabilità?
EViews è un carro terribilmente lento.
Puoi farmi un esempio in termini di lentezza - interessante...
Se parliamo dello specifico schema di chiamata di EViews nell'articolo. Eseguire un modello su 118 barre mi porta via fino a 5 minuti. L'ottimizzazione non è un problema
E quando si passa a un time-frame più piccolo si dovrà fare qualche previsione per qualche passo, altrimenti su un minuto la previsione di un passo può essere nei limiti dello spread. Come pensate di risolvere questo problema - sia la velocità che i passi multipli?
Il numero di passi di previsione è il risultato di un calcolo, non di un desiderio. Kotier potrebbe non essere affatto prevedibile in un dato momento e dovrete aspettare che diventi prevedibile.
La minaccia dall'altra parte. L'errore di previsione diventa paragonabile alla lunghezza della candela. Questo si vede già su H1.
Il numero di passi di previsione è il risultato di un calcolo, non di un desiderio. Cotier potrebbe non essere affatto prevedibile in un dato momento e bisognerà aspettare che diventi prevedibile.
La minaccia d'altra parte. L'errore di previsione diventa paragonabile alla lunghezza della candela. Si vede già su H1.