Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 18
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Le NE possono essere distribuite in modo diverso ed essere dipendenti o indipendenti. Se 2 CV sono indipendenti, allora le distribuzioni condizionate di variabili casuali indipendenti sono uguali alle loro distribuzioni incondizionate. Nel caso di un SV, la distribuzione è indipendente dai precedenti valori SV
Ti sto semplicemente chiedendo di costruire almeno una delle matrici di Alexei. Non ci sono riuscito - finché non ho avanzato l'ipotesi della distribuzione.
Alexei ha detto - qualunque cosa sia.
È qui che mi sono bloccato.
;)
si hanno dei ritorni (e Alexei sostiene che sono quasi laplaciani nella distribuzione temporale).
Ora si testano le ipotesi sulla loro indipendenza dai valori precedenti.
Se il modello di distribuzione dei rendimenti è uniforme, corretto. Altrimenti non lo è. È di questo che sto parlando.
E il fatto che la volatilità sia sensibile alla volatilità azionaria è un fatto. ma la ragione è diversa.
E cercare di razionarlo - offuscherebbe il taglio ovvio.
Più fuori (oltre sigma) - più indipendenza...
;)
Quindi, in ordine e passo dopo passo, per favore. C'è una sola ipotesi, ed è l'ipotesi della dipendenza, non dell'indipendenza. Perché l'ipotesi?
Cosa si intende per uniformità del modello (quale?) e perché la pretesa di indipendenza del modello di approccio è ostinatamente ignorata?
La ragione del discusso comportamento della volatilità è il sessionalismo del mercato e non fatene un mistero.
Il tentativo di razionamento ha lo scopo di escludere un effetto reale molto forte ma apparentemente inutile per noi
P.S. Oh, ipotesi geniale :), tu chiami il secondo processo lo stesso processo preso con uno spostamento temporale? E dubita che sia lo stesso processo? Quindi spostare un osservatore in un fuso orario vicino cambia radicalmente la natura delle citazioni osservate?
ecco un chi-quadro abbastanza semplice per testare l'ipotesi di indipendenza. L'assunzione della distribuzione rapsodica di NE non è fatta
è fatto implicitamente. è uniforme.
Prendete un pdf di qualsiasi distribuzione - non sarà così facile.
Quindi, in ordine e passo dopo passo, per favore. C'è un'ipotesi, ed è un'ipotesi di dipendenza, non di indipendenza. Perché l'ipotesi?
Cosa si intende per modello di equilibrio (quale?) e perché si ignora ostinatamente la pretesa di indipendenza del modello di approccio?
La ragione del discusso comportamento della volatilità è il sessionalismo del mercato e non fatene un mistero.
Il tentativo di razionamento ha lo scopo di escludere un effetto reale molto forte ma apparentemente inutile per noi
P.S. Oh, ipotesi geniale :), tu chiami il secondo processo lo stesso processo preso con uno spostamento temporale? E dubita che sia lo stesso processo? Quindi spostare un osservatore in un fuso orario vicino cambia radicalmente la natura delle citazioni osservate?
Mi asterrò dal commentare per ora.
Basta leggere la discussione.
C'è tempo.
:)
è fatto implicitamente. è uniforme.
Prendete un pdf di qualsiasi distribuzione - non sarà così facile.
Per quanto ho letto la fonte - da nessuna parte fa ipotesi sulla distribuzione di NE.
Perché approfondire questo argomento? Non c'è nessun risultato pratico da vedere. Anche se il criterio ci mostra che c'è una dipendenza - cosa fare dopo? Tranne scrivere una tesi di laurea :)
Per quanto ho letto la fonte - da nessuna parte viene fatta un'ipotesi sulla distribuzione di NE.
Perché approfondire questo argomento? Non riesci a vedere le implicazioni pratiche. Anche se il criterio ci mostra che c'è una dipendenza - cosa fare dopo? Oltre a scrivere una tesi di laurea :)
Sto solo affermando l'ovvio.
Se usiamo per stimare la probabilità (frequenza) di una distribuzione implausibile - le conclusioni sull'indipendenza sono inverosimili.
Ecco perché il chi-quadrato è più spesso usato per rifiutare un ragionamento plausibile.
che è quello che stiamo vedendo.
:)
se Alexei avesse calcolato il chi-quadrato teorico per Laplace - cicavo.
e così com'è, non potrebbe nemmeno rispondere sul presupposto di quale distribuzione dei rendimenti sono i suoi calcoli.
spiegare...
Mi asterrò dal commentare per ora.
Basta leggere la discussione.
C'è tempo.
:)
Non hai bisogno di commentare, devi cercare di rispondere alle mie domande. Ti dirò un segreto - sono progettati in modo che cercando di rispondere si capisca qualcosa).
Ho letto la discussione, a proposito, volete seriamente discutere un miscuglio di 17 pagine di mosche e cotolette?
Sono corretto nell'indovinare come chiamate i due processi?
se Alexei avesse calcolato il chi-quadrato teorico per Laplace - cicavo.
e così com'è, non potrebbe nemmeno rispondere sul presupposto di quale distribuzione dei rendimenti sono i suoi calcoli.
chiarire...
Non capisco affatto la metà delle parole di questo thread, ma persino io ho capito che le distribuzioni non c'entrano affatto.
La distribuzione di un processo che ha dipendenze tra i singoli conteggi non deve essere uniforme o normale. È ovvio.
Esempio: le poesie di Pushkin. Se il testo menziona le parole "quercia" e "catena", allora per caso c'è "gatto" da qualche parte nelle vicinanze. Questa relazione tra le parole non ha niente a che vedere con la distribuzione della parola 'tom', o di qualsiasi altra parola, nei paragrafi.
Perché approfondire questo argomento? Non si vede nessun risultato pratico. Anche se il criterio ci mostra che c'è una dipendenza - cosa facciamo dopo?
Il passo successivo è quello di cercarlo. Ci possono essere indicazioni indirette. Per esempio, la periodicità giornaliera indicava la volatilità come causa.
La motivazione di qualcuno potrebbe essere rinfrescata da questo :)