Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 48
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Parliamo del primo post del topicstarter. Vi ha trovato degli errori incurabili?
In primo luogo, sono i ritorni di prezzo, non il prezzo stesso, ad essere indagati. Questo è l'oggetto dello studio. Cercare altri argomenti per dimostrare che il prezzo non può essere indagato allo stesso modo.
Secondo, è già fatto: dividere la distribuzione dei rendimenti in quantili (il topikstarter l'ha fatto in modo diverso). Ogni quantile è una lettera dell'alfabeto. Ci possono essere da 2 a infinito, ma più di 40 non è ragionevole, forse.
Ho letto attentamente sia l'articolo che il primo post del topicstarter. Solo nell'articolo non ho visto come la teoria dell'informazione è applicata alla questione in esame. È qualcosa, ma non la metodologia di applicazione di TI.
Naturalmente, potrei sbagliarmi, non pretendo di essere la verità finale. Sì, TI usa metodi statistici, ma - nel senso di riconoscimento di modelli, non fa previsioni. Utilizza metodi di codifica speciali per catturare e correggere gli errori di riconoscimento. La probabilità di riconoscimento del segnale, la probabilità di congestione del canale, le scale, le fratture sono valutate. Vengono studiati metodi di codifica e crittografia.
Ma il lavoro di multipoint stima molto chiaramente la probabilità di formazione di modelli di un certo tipo, la previsione nel loro modello è un metodo di interazione interscala. È vero, c'è uno svantaggio: questi metodi sono geometrici e quindi difficili da formalizzare.
Non sono contrario allo studio degli incrementi, dopo tutto otteniamo il profitto dagli incrementi. La questione è come studiare correttamente gli incrementi positivi e negativi e come eseguire correttamente il taglio. Dopo tutto, il movimento del prezzo è la somma degli incrementi. Le lettere vengono messe in parole, le parole in frasi e poi in saggi o romanzi. E la lunghezza delle parole, delle frasi, delle frasi varia. Dovete determinare come leggerete - parola per parola, frase per frase o lettura diagonale pagina per pagina. E solo allora determinare il grado di influenza delle lettere sulle pagine in termini di sillabe, parole, frasi, ecc. Questa sarebbe l'interazione interscala.
Quantità che avete preso dal soffitto. Rispondi, in base a quale criterio di utilità sono selezionati, perché ce ne sono 40 e non 476, qual è l'opportunità di questa scelta? Probabilmente nella parola "Forse".
Non sta a voi stabilire la ripartizione in intervalli, ma al mercato. Non gli importa cosa pensiate che sia. Ecco perché le gamme saranno diverse, sia nel prezzo che nel tempo. Hai tagliato il grafico del prezzo in timeframes. Il mercato non si preoccupa di questo grafico - disegna semplicemente il suo. Ecco perché i prezzi di apertura e di chiusura sono significativi solo nei timeframe sopra i giorni; tutto ciò che è sotto sono solo valori nel flusso delle quotazioni che non hanno alcun vantaggio statistico rispetto ad altri.
Grazie, Nikolai!
Ma evitiamo di fare affermazioni al centocinquanta per cento. Tutti abbiamo cose su cui lavorare e per cui lottare;)
P.S. Vadim ti saluta.
Pronto ad astenermi, ecco perché ho detto che potrei sbagliarmi.
Vadim è invisibilmente presente in questo thread.
Il punto non è chiaro... Questo significa che isolando "solo un prezzo" dalla candela, non si possono fare calcoli? Dopo tutto, "con una perdita parziale" è "salutare". O non è quello che intende? Inoltre, le linee rette che attraversano il "centro del corpo della candela" sono fattori molto forti per il test del prezzo. Sono significativi come gli estremi. E nel caso di una linea costruita sul "doj-dodge" dove si concentrano "tre in uno" ma "un prezzo", ha addirittura "la massima priorità". Questo per dire che evidenziare "un prezzo su una candela" significa ignorare (perdere) i dati.
Lei stesso ha detto che è una media, e per definizione è una perdita di informazioni. Naturalmente è possibile fare dei calcoli, ma ci si deve interrogare sul loro valore prognostico.
Certo che si può. Altrimenti, perché il bar e le altre rappresentazioni? Stavo parlando di previsioni come "*ussian" - si può facilmente sostituire l'asterisco. Si è tentati di inventare un linguaggio formale e cercare i modelli in questo modo.
Non è una tentazione, è una metodologia per applicare TI
Sì, se solo avessimo un segnale di riferimento!
Ottenerlo non è meno difficile che decidere il tipo di segnale desiderato.
Un'idea molto sensata. Un segnale di riferimento è un pattern, un modello che dovrebbe descrivere il mercato ovunque e sempre allo stesso modo. Conosco un tale modello, e non solo uno. Una di queste è la tattica avversaria. A proposito, anche il modello dell'onda di Elliott è uno di questi modelli.
Come si relaziona questo con il mercato?
Che rapporto hanno le reti neurali con il mercato? O wavelets? O trasformata di Fourier?
È un metodo matematico per descrivere un fenomeno. Lo proviamo sul mercato. Questo è tutto.
Ma non direttamente applicabile alla predizione, come descritto nell'esempio russo di cui sopra.
Una dichiarazione controversa
E come si relazionano le reti neurali con il mercato? O wavelets? O trasformata di Fourier?
È un metodo matematico per descrivere un fenomeno. Lo proviamo sul mercato. Questo è tutto.
Era già un'applicazione specifica del modello al mercato - alla ricerca di sequenze ripetute, modelli o come volete chiamarli. Un modello matematico di questo, per esempio, sono le "grammatiche formali". Ma questo non significa che qualsiasi modello matematico possa essere applicato a qualsiasi problema pratico.
Un punto molto sensato. Un segnale di riferimento è un modello, un modello che dovrebbe descrivere il mercato ovunque e sempre allo stesso modo. Conosco un modello simile. Una di queste è la tattica avversaria. A proposito, anche il modello Elliott Wave è uno di questi modelli, ma c'è un problema: la sua ripetibilità non è al 100%.
Gli elementi più ripetibili (non nel senso di valori specifici) sul grafico sono HCLO.
Tutto il resto è un parto dell'immaginazione con la speranza di essere adeguati al mercato.
Dovresti leggere le tattiche di Advers.
Questa era già un'applicazione specifica del modello al mercato - la ricerca di sequenze ripetute, modelli o come volete chiamarli. Un modello matematico di questo, per esempio, sono le "grammatiche formali". Ma questo non significa che si possa applicare qualsiasi modello matematico a qualsiasi problema pratico.
Quindi, non uno qualsiasi, ma uno ben definito. TA (Tactics of Adversity) è uno di questi.
Applicare qualsiasi modello matematico a qualsiasi problema, e poi valutare l'efficacia di tale applicazione.
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