Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 29
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Io stesso ho passato molti mesi a padroneggiare le reti neurali...
Continuo ad essere stupito che persone che hanno padroneggiato alcune cose piuttosto complicate (dovrei aggiungere DSP a NS) non si preoccupano di padroneggiare la scienza direttamente rilevante per il loro business?
E in generale, non riesco a capire perché non c'è econometria su questo sito? Ha iniziato una ricerca circa sei mesi fa e ha ottenuto un paio di link. Di tutto tranne che di econometria.
...provato diversi tipi di trasformazioni della serie temporale originale per migliorare la sua stazionarietà, perché i NS sono sensibili a questo fenomeno e inadeguatamente addestrati
Dal punto di vista dell'econometria, le NS non sono altro che una funzione di lisciatura, e a mio parere, non la più riuscita. Ci sono altri modi di lisciare che sono più efficienti, gestibili, elaborati e illustrativi. Ancora più importante, questi metodi di solito implicano la stima dei risultati dello smoothing.
... ma non sono stati condotti test di stazionarietà.
Il test di stazionarietà è solo l'inizio. Il test Dickey-Fuller non vi dice nulla nella stragrande maggioranza dei casi, e dà sempre dei numeri. Devi andare passo dopo passo, e non ci sono quasi risultati del passo successivo in cui puoi rigettare/accettare rigorosamente l'ipotesi nulla corrispondente. Per esempio, quando si confrontano due modelli secondo il test per un tipo di eteroscedasticità, si ottengono due cifre - 30% e 40% - probabilità di assenza di eteroscedasticità. Per l'altro tipo di eteroscedasticità - 50% e 20% - la domanda è: quale modello è migliore?
Io stesso ho passato molti mesi a padroneggiare le reti neurali...
Continuo ad essere stupito che persone che hanno padroneggiato alcune cose piuttosto complicate (dovrei aggiungere DSP a NS) non si preoccupano di padroneggiare la scienza direttamente rilevante per il loro business?
E comunque, non riesco a capire perché non c'è econometria su questo sito? Ha iniziato una ricerca circa sei mesi fa e ha ottenuto un paio di link. Di tutto tranne che di econometria.
...provato diversi tipi di trasformazioni della serie temporale originale per migliorare la sua stazionarietà, perché i NS sono sensibili a questo fenomeno e inadeguatamente addestrati
Dal punto di vista dell'econometria, le NS non sono altro che una funzione di lisciatura, e a mio parere, non la più riuscita. Ci sono altri modi di lisciare che sono più efficienti, gestibili, elaborati e illustrativi. Ancora più importante, questi metodi di solito implicano la stima dei risultati dello smoothing.
... ma non sono stati condotti test di stazionarietà.
Il test di stazionarietà è solo l'inizio. Il test Dickey-Fuller non dice nulla nella stragrande maggioranza dei casi, e dà sempre dei numeri. Devi andare passo dopo passo, e non ci sono quasi risultati del passo successivo in cui puoi rigettare/accettare rigorosamente l'ipotesi nulla corrispondente. Per esempio, quando si confrontano due modelli secondo il test per un tipo di eteroscedasticità, si ottengono due cifre - 30% e 40% - probabilità di assenza di eteroscedasticità. Per l'altro tipo di eteroscedasticità - 50% e 20% - la domanda è: quale modello è migliore?
E cos'è il DSP?
Per me non è tutto business, ma più propriamente la parola "hobby". Io lavoro in una direzione diversa e non ho un background economico o matematico, ma piuttosto un background di arti liberali che utilizza metodi statistici. A causa di questo background studio ciò che mi interessa, e se mi rendo conto che mi manca qualche conoscenza, scavo per accumularla. È come un effetto palla di neve. Questo è solo lirismo.
"In termini di econometria, NS non è altro che una funzione di lisciatura, e a mio parere, non la più riuscita. Ci sono altri modi di lisciare che sono più efficienti, gestibili, elaborati e illustrativi. Ancora più importante, questi metodi di solito implicano la stima dei risultati dello smoothing".
Non sempre è così. Lei ha nominato una particolare applicazione delle reti neurali. Si possono usare per classificare, rigidamente o non rigidamente (probabilisticamente). Fate anche l'analisi dei cluster. Ho provato tutto questo, insieme al compito di approssimare una funzione su una serie temporale.
"Il test Dickey-Fuller non ti dice assolutamente nulla, ma i numeri lo fanno sempre".
Questo è il problema di molti test di ipotesi statistiche.
In generale, la mia comprensione della ricerca econometrica, almeno la tua, è che si prende un qualche tipo di curva o linea approssimativa e si studia una serie di residui per ottenere un rumore non rivisto normalmente distribuito. Giusto?
Cos'è il DSP?
Per me, non è tutto business, ma la parola "hobby" è più appropriata. Lavoro in un campo diverso e non ho un background economico o matematico, ma piuttosto un background di arti liberali con metodi statistici. A causa di questo background studio ciò che mi interessa, e se mi rendo conto che mi manca qualche conoscenza, scavo per accumularla. È come un effetto palla di neve. Questo è solo lirismo.
"In termini di econometria, NS non è altro che una funzione di lisciatura, e a mio parere, non la più riuscita. Ci sono altri modi di lisciare che sono più efficienti, gestibili, elaborati e illustrativi. Ancora più importante, questi metodi di solito implicano la stima dei risultati dello smoothing".
Non sempre è così. Lei ha nominato una particolare applicazione delle reti neurali. Si possono usare per classificare, rigidamente o non rigidamente (probabilisticamente). Fate anche l'analisi dei cluster. Ho provato tutto questo, insieme al compito di approssimare una funzione su una serie temporale.
"Il test Dickey-Fuller non ti dice assolutamente nulla, ma i numeri lo fanno sempre".
Questo è il problema di molti test di ipotesi statistiche.
In generale, la mia comprensione della ricerca econometrica, almeno la tua, è che si prende un qualche tipo di curva o linea approssimativa e si studia una serie di residui per ottenere un rumore non rivisto normalmente distribuito. Giusto?
E cos'è il DSP?
Elaborazione del segnale digitale.
Non è sempre così. Hai nominato una particolare applicazione delle reti neurali
Sì, certo, e in econometria è più ampio di così.
Si prende qualche curva o linea approssimativa e si studia una serie di residui per ottenere un rumore non rivisto e normalmente distribuito. Giusto?
Sì, questo è l'obiettivo. Anche se non è stato raggiunto, è stato possibile realizzare modelli molto più robusti, con la varianza dell'errore di predizione che oscilla entro il 5%.
Sì, questo è l'obiettivo. Anche se non è stato raggiunto, è riuscito a fare modelli molto più robusti, con una variazione della varianza dell'errore di previsione entro il 5%.
Faccio la stessa cosa quando prevedo le vendite con modelli statistici. Come valutazione della qualità del modello - analizzare i residui per l'autocorrelazione e il tipo di funzione di densità di probabilità. Anche, ovviamente, R^2. Queste sono, in linea di principio, tecniche di previsione delle serie temporali generalmente accettate.
Per quanto riguarda le reti neurali, forse non l'ho mai fatto e dovrei analizzare anche i residui. Hai ragione (se sto tracciando una curva di serie approssimativa).
Per quanto riguarda TI, il ruolo della teoria è quello di trovare ritardi significativi o altre variabili indipendenti. In effetti, de facto, un'analisi delle serie residue dovrebbe essere effettuata anche sul modello costruito.
Non ho capito bene.
L'econometria lavora con processi non stazionari, l'algoritmo approssimativo è descritto nel post. Dobbiamo capire che la non stazionarietà porta al fatto che non possiamo prendere il miglior indicatore o un insieme di indicatori e ottenere TS e fare trading in modo stabile, perché a causa della non stazionarietà qualsiasi stima di TS (PF, drawdown e altri) è fittizia e in futuro ci saranno parti di quoziente, dove TS venderà il deposito.
La scienza della misurazione dei dati economici - l'econometria, ha delle differenze rispetto ad altre scienze molto rispettabili, ma è una scienza indipendente separata e si propone di agire in modo coerente, fissando ogni risultato intermedio come un modello, puntando a ottenere un residuo stazionario, dà stime di stabilità della TS futura quando si lavora su un mercato non stazionario.
Questo è mostrato da un esempio per EURUSD e tre indicatori (linea retta, smoothing esponenziale, filtro Hodrick-Prescott) qui.
Ragazzi, usiamo una scienza separata per misurare i dati economici, e non cerchiamo di tirare fuori qualcosa dalle scienze vicine, solo perché siamo troppo pigri per leggere il manuale di econometria. Nel nostro paese, ci sono libri di testo di questo tipo che risalgono al 2000, cioè da più di 10 anni le università producono specialisti che misurano i dati economici in modo scientifico e non soffrono della merda chiamata "dipendenza dall'informazione".
E comunque, andiamo avanti.
Il tuo argomento è chiaro, ma il problema dell'econometria è che si creano teorie e strumenti sbagliati su credenze e presupposti inizialmente sbagliati, poi per quegli strumenti si sostituisce l'oggetto di studio al mercato reale, e si trae una conclusione su quanto siano simili i due diversi oggetti di studio.
Dov'è la certezza che l'econometria non ripeterà il destino della teoria di Tolomeo tra 20-30 anni? Questa teoria una volta era anche molto buona per spiegare il mondo che ci circonda.
Ecco cosa scrive E. Peters (un matematico, e uno dei pochi che capiscono così bene la questione):
Ed ecco cosa scrive sull'econometria:
Ci sono molti altri esempi nel suo libro su dove possono portare le teorie staccate dalla pratica.
analisi dei residui per l'autocorrelazione e il tipo di funzione di densità di probabilità. Anche, naturalmente, R^2. Queste sono, in linea di principio, tecniche comuni per prevedere le serie temporali.
Questo è solo un inizio, e nel senso di essere generalmente accettato, non completo. Completo è mostrato qui, anche se è solo un esempio di utilizzo. Tre gruppi di analisi: coefficienti, residui e stabilità. Se riesci a conciliare le contraddizioni, potresti ottenere una stima, che è sempre un errore di previsione, poiché l'obiettivo è la previsione e tutto il resto è un risultato intermedio.
Mi stupisce sempre che le persone che hanno padroneggiato alcune cose piuttosto sofisticate (dovrei aggiungere il DSP al NS) non si preoccupino di padroneggiare la scienza che è direttamente rilevante per il loro business?
L'econometria è rilevante per un business solo se quel business è un business di gioco. Cercate i suoi aderenti sul sito web dei proprietari del casinò.
Ci sono molti altri esempi nel suo libro di dove possono portare le teorie scollegate dalla pratica.
La teoria del mercato efficiente non è considerata in econometria. I suoi presupposti sono tutti basati sul fatto che il mercato non è efficiente. L'econometria non include Markowitz e i suoi apologeti dei portafogli efficienti. L'econometria esiste da oltre 100 anni e non è mai stata smentita da Peters, Mandelbrot e altri, poiché si basa originariamente sull'assunzione che il mercato non sia stazionario.
È l'econometria che giustifica una previsione un passo avanti e mostra le ragioni del deterioramento fatale della previsione diversi passi avanti.
È bene che tu abbia un amico Tolomeo, ma questo non è un motivo per negare l'econometria attribuendole ciò che non contiene.
Stronzate, leggete libri, cominciate con l'alfabeto.
Lo stesso per te.