Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 22
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Non conosco quelli personalizzati (quelli non standard come M10, M20, ecc.), ma quelli standard sono sempre possibili. Sull'M5 posso provare a verificarlo io stesso con il mio chi-quadro. Ci vorrà molto tempo per calcolarlo, ma l'arte richiede sacrificio.
Sembra che la storia personalizzata possa essere scaricata usando lo script period_converter.
joo: Dubito fortemente che sia M1. Su M1 non sono stato in grado di ottenere una formazione accettabile delle griglie.
Andrew, la tua "funzione obiettivo" della griglia non è probabilmente informativa.
Non ti sto agitando per addestrare la rete su M1. È solo una questione di principio per controllare le dipendenze sul più piccolo TF possibile. Comunque, la percentuale di barre sulla storia, da cui dipende lo zero, stava chiaramente aumentando nella sequenza D1 -> H4 -> H1 -> M30. Non ho controllato in quelli più piccoli.
Sarebbe troppo semplice se tutte le informazioni tra virgolette fossero trasmesse solo attraverso la volatilità. Non credo che il mercato sia così primitivo da ridursi stupidamente a modelli econometrici con eteroscedasticità.
Gli indicatori non sono utilizzati ultimamente (se il termine "indicatore" è inteso come una procedura per convertire un quoziente in una forma che dà meno segnali del numero di barre nel periodo di riferimento).
2. No, ma mi piacerebbe provare, se capisco come fare, avendo letto questo thread.
E se voglio in qualche modo combinare le informazioni da diverse barre, allora la trasformazione diventerà un indicatore tecnico?
2) Ho provato a farlo. Ho fatto un semplice esperimento con una maschera. Come fate di solito? Se l'onda sale, il prezzo salirà. Così ho preso la differenza tra i valori adiacenti di MA e ho cercato il massimo valore informativo del segno di variazione del prezzo. Si è scoperto che non era l'ultimo cambio, ma a decine di battute di distanza. Ho anche cercato di vedere per quale particolare cambiamento di prezzo la MA è la più informativa, ho provato i cambiamenti di prezzo una barra avanti, 2,3 ... 10. Il massimo è risultato essere 5 barre avanti, la MA era con un periodo di 5. Può essere solo una coincidenza... Ma è importante.
Anche se, naturalmente, in MT tutto questo può essere gestito da un overshoot meccanico.
Non credo che il mercato sia così primitivo da poter essere ridotto a modelli econometrici con eteroscedasticità.
Ho usato 5 test diversi per diversi tipi di eteroscedasticità per un gran numero di modelli e non ho mai trovato questa eteroscedasticità.
Ho il sospetto che sia la M1.
Su piccoli orizzonti temporali è necessario ottenere i prezzi giusti per i calcoli. Farli solo per Bid non va bene. Meglio 0,5*(Bid+Ask).
Non ti sto agitando per addestrare la rete su M1. È solo una questione di principio per controllare le dipendenze sul più piccolo TF possibile. Comunque, la percentuale di barre sulla storia, da cui dipende lo zero, è chiaramente aumentata nella sequenza D1 -> H4 -> H1 -> M30. Non ho controllato in quelli più piccoli.
Sarebbe troppo semplice se tutte le informazioni tra virgolette fossero trasmesse solo attraverso la volatilità. Non credo che il mercato sia così primitivo da ridursi semplicemente a modelli econometrici con eteroscedasticità.
Alexey, sono d'accordo! Farò subito una misurazione per le barre orarie da confrontare con le barre giornaliere e a 5 minuti.
E non credo che tutte le diverse informazioni reciproche del rumore si siano ridotte alla volatilità. Ecco un esempio e la base dei miei dubbi.
Questo è l'aspetto della matrice di frequenza (il 1° ritardo è la variabile obiettivo) per dati casuali con caratteristiche di 5 minuti.
Vediamo che le probabilità sono uniformi, come ci si aspetta per questi dati.
E questo è l'aspetto della matrice per i dati naturali:
Vediamo che 1-5 e 5-1 sono le frequenze che spiccano (anche se 5-5 si distingue anche per il grappolo della volatilità). E, anche se è esattamente quello su cui non farete soldi, è probabile che l'argomento di interesse sia lì. E se prendete alcune variabili di ritardo, vedrete un'affidabilità di previsione ancora migliore. (A proposito, si noti che la cross-entropia del sistema per i dati reali è più piccola, cioè la prevedibilità è aumentata, come dovrebbe. Questo si riferisce alle discussioni passate su un singolo numero che descrive l'intero sistema).
Poi, prenderò gli orologi e poi prenderò i valori di ritorno modulo, sottrarre uno dall'altro e vedere cosa rimane (ci deve essere un'informazione reciproca relativa al segno del cambiamento di prezzo). Se riesco a farlo oggi, lo farò oggi, altrimenti lo farò domani.
Non credo che il mercato sia così primitivo da ridursi stupidamente a modelli econometrici con eteroscedasticità.
Ho usato 5 diversi test di eteroscedasticità per un gran numero di modelli e non ho mai trovato eteroscedasticità.
È vero, il mercato è più complesso. Tuttavia, questo non è un motivo per ignorare il fenomeno osservato.
A proposito dei test: l'eteroscedasticità è un fatto ampiamente accettato in letteratura, che può essere visto anche a occhio. Se non lo trovate, significa che avete fatto qualcosa di sbagliato. A volte i test di eteroscedasticità sono applicati ai predittori e agli errori del modello, ma questo è più un controllo delle specifiche del modello.
Andrew, la tua "funzione obiettivo" della griglia non è probabilmente informativa.
Non ti sto agitando per addestrare la rete su M1. È solo una questione di principio per controllare le dipendenze sul più piccolo TF possibile. Comunque, la percentuale di barre sulla storia, da cui dipende lo zero, è chiaramente aumentata nella sequenza D1 -> H4 -> H1 -> M30. Non l'ho controllato sui più piccoli.
Sarebbe troppo semplice se tutte le informazioni tra virgolette fossero trasmesse solo attraverso la volatilità. Non credo che il mercato sia così primitivo da ridursi a modelli econometrici con eteroscedasticità.
2. e ho provato a farlo. Ho fatto un semplice esperimento con una macchina ondulatrice. Come fate di solito? Se sale, il prezzo salirà. Così ho preso la differenza tra i valori adiacenti di MA e ho cercato il massimo valore informativo del segno di variazione del prezzo. Si è scoperto che non era l'ultimo cambio, ma a decine di battute di distanza. Ho anche cercato di vedere per quale particolare cambiamento di prezzo la MA è più informativa, ho provato i cambiamenti di prezzo una barra avanti, 2,3 ... 10. Il massimo è risultato essere 5 barre avanti, la MA era con un periodo di 5. Può essere solo una coincidenza... Ma è importante.
Anche se, naturalmente, in MT può essere tutto gestito da un overshooting meccanico.
E per cosa è stato dato il premio Nobel a Ingle allora( vedi 2003qui )?