Fenomeni di mercato - pagina 40
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(3) Ho ordinato gli incrementi in due flussi, non ho riempito i buchi di ogni flusso con nulla. Considerato che il flusso è interrotto
Dare la condizione.
Qual è la condizione per separarsi? Forse incrementi positivi/negativi?
Dare la condizione.
Da cosa dobbiamo separarli? Forse incrementi positivi/negativi?
(1)
Avendo ottenuto una serie di incrementi su tutta la storia, stimiamo l'RMS, questo è il criterio di partenza.
(2)
Flusso A: nessuna coda
Flusso B: solo coda
(3) Fin qui una condizione molto semplice, cioè primitiva:
Se il modulo di incremento è inferiore a RMS, nel flusso A
Se il modulo di incremento è maggiore di RMS, il flusso B
PS: penso che la serie più pulita sarebbe tra RMS 2 e 3
Capisco.
Solo un minuto...
Capisco.
Solo un minuto...
Questo è ciò che si ottiene quando si divide per l'ampiezza degli incrementi pari a 0,2 di deviazione standard:
Qui mostriamo in rosso la somma per incrementi non superiori a 0,2 di deviazione standard, e in blu la somma per incrementi non inferiori a 0,2
Per sigma=0,5 abbiamo:
Il prossimo:
E infine per sigma=2:
In realtà, è interessante.
Stai dicendo, Sergei, che Alpha è quasi sempre in aumento e Omega in diminuzione?
Sì, ecco la serie originale di prezzi EURUSD 1m:
(1)
ha perso il mio messaggio:
(2)
No, l'alfa cresce prevalentemente se si prende il criterio e si scala. A proposito, prova più di 3, da qualche parte tra 3.14 e 3.5
(3)
betta fa quello che vuole, ma c'è una somiglianza di forma con la citazione finale. Cioè quello che sostengo di fare realmente:
Il processo del betta, cioè le code spesse, determina praticamente la forma, la struttura, l'aspetto, la diffusione, le evasioni ecc. (comunque lo si voglia classificare) del processo di quotazione.
Attenzione, questa è una condizione primitiva. Dovete cercare una classificazione più potente.
E si noti che betta si verifica "poco" ma, come ho scritto sopra, praticamente determina completamente la forma della citazione.
Questo è il tipo di code FAT :o) E questo è solo l'inizio, se si va a curiosare oltre.
Conclusioni:
1. La somma cumulativa dei piccoli incrementi è all'incirca uguale alla somma dei grandi incrementi. In altre parole, non importa dove il mercato va alla deriva lentamente a piccoli passi, tornerà sempre alla posizione iniziale con diversi grandi e bruschi movimenti.
C'è un vagabondaggio casuale impostato da piccoli investitori e forti movimenti correttivi orchestrati da grandi investitori?
2. ?
Devo analizzare quello che ho visto. Interessante in generale.