Fenomeni di mercato - pagina 20

 
joo:

Questo è un punto giusto, volevo lanciarlo io stesso. In generale, qual è il modo di scrivere un mucchio di formule in un linguaggio incomprensibile, aggiungere immagini incomprensibili a questo casino, e firmare il post con una faccina alla fine...

Faccina sorridente. :)

Sì, sì. Nei thread degli altri non è accettabile!!! Ma spero che mi sarà permesso di farlo nella mia ogni tanto?

;))))

 
HideYourRichess:

E allora? Questi giocattoli possono essere giocati per il resto della vostra vita, e la questione di dove sono i soldi non è probabilmente molto rilevante.

Certo che si può, purché non ci si metta a pensare...
 
avtomat:

Ma spero che mi sarà permesso di fare lo stesso oltraggio nella mia qualche volta?

Assolutamente no! Siamo l'élite del mondo accademico, e anche della società non scientifica - siamo commercianti. Come diceva il nostro professore universitario: "Come ti permetti! Siete ingegneri, il beau monde sociale, e bestemmiate come dei fottuti calzettoni!".

:)

 
MetaDriver:

1. Sono d'accordo. È solo che in questo caso dobbiamo ammettere che nessun fenomeno è stato ancora dimostrato. Solo i giuramenti. E il materiale dimostrativo mostrato non è corretto.

....

Come potrebbe non esserlo? L'autore ha scoperto che ci sono tori e orsi nel mercato. Questo è almeno un premio Nobel, un premio statale e un dottorato di ricerca!
 
MetaDriver:

Sergei, anch'io non ho fretta. Ho riesaminato attentamente i primi post del thread. Tutto quello che ho trovato è stata una conferma dettagliata del mio post, compresa un'osservazione sui rapporti razionali.

Proprio nelle vostre foto. Guardate voi stessi, per favore.

A quanto pare sono io che non riesco a comunicare cose semplici. Non ha niente a che vedere con i rapporti "razionali", nessuno ha discusso con te su di essi. Questo "fenomeno" non appare in tutti i ranghi. Ecco un esempio, incrementi di quotazioni (process) e una serie casuale (sprocess) con normalizzazioni vicine a loro:


(Ho provato tutti i rapporti in MathCAD) Non conosco Excel e non lo sopporto e difficilmente capirò quello che hai fatto.

In realtà l'obiettivo è stato raggiunto - la natura del fenomeno descritto dal topicstarter nelle prime righe del topic è dimostrata. In particolare, la suaorigine non di mercato.

Non ho scritto che il fenomeno è un fenomeno puramente di mercato, inizialmente ho ipotizzato che si tratti di una specie di serie temporale specifica. Non ci sono molti fenomeni distintamente di mercato, a proposito, puoi condividere quello "di mercato" se lo ritieni opportuno.

Non si vede nelle serie del mercato? Beh, non li ho ancora studiati tutti, non ho abbastanza tempo. Come si usa? Ho mai promesso che faremo tutti soldi con i grafici a barre? Non credo, e che paukas tutto in una lacrima, ma lui può essere capito - è il suo nazionale. Deve essere sicuro che aprendo una filiale "Fenomeni di mercato" - come penso sia necessario per il forum - gli devo un sacco di soldi. Non lo sconvolgerò ancora, lasciamolo soffrire.

Ancora una volta, Vladimir, qui (poco prima) ho scritto l'essenza della mia ricerca, affinché tu non debba cercarla, te la copio:

"pensiero" è avanti alle mie mani, voglio dire che ho davvero fatto alcuni errori, che probabilmente hanno portato a domande e incomprensioni. Non ho spiegato in dettaglio gli obiettivi primari dello studio. Erano legati alle seguenti aree:

  • Per studiare l'impatto delle "code grasse" e degli outlier nel flusso incrementale sulla traiettoria del prezzo
  • studiare la probabilità di certi eventi, come il verificarsi di certe classi di deviazioni di traiettoria (cioè la deviazione dei prezzi dal livello primario) in certe aree
  • Ricerca di un modello adeguato per un sistema dinamico con strutture casuali - in particolare ricerca e classificazione dei sistemi e dei loro parametri.

Per quanto riguarda la prima direzione, probabilmente avrei dovuto iniziare con essa e mettere un altro fenomeno (l'ho già descritto brevemente con le mie scuse). È molto interessante, ma da un punto di vista pratico, mi sembra, non molto utile; si può identificare una tendenza, ma ci sono seri problemi con

  • con la modellizzazione di questa tendenza, un processo molto complicato, questo processo "portante" non può essere semplicemente modellizzato
  • con la previsione di un processo assassino, e questo non è nemmeno praticamente possibile. Il "processo killer" è il secondo sottoprocesso che distrugge la tendenza e il risultato è quello che osserviamo.

Per quanto riguarda la sua domanda, questo è un modo di classificare e una metodologia accurata. Potete dividere gli incrementi in positivi e negativi. Ci saranno due processi: solo citazioni positive e solo citazioni negative. Questo aiuterebbe il commercio? Non credo. La classificazione che hai esposto è il risultato di un'analisi più complessa e dell'isolamento di queste stesse "strutture casuali", anche dopo aver studiato quanto sopra. Probabilmente puoi farlo senza virgolette. Lo scopo della classificazione è quello di rendere i sottoprocessi più prevedibili e le transizioni tra loro utilizzabili nella pratica.

Se questa direzione è interessante, si può regolare questo spostamento e vedere il risultato, nulla cambierà in linea di principio. Le forme dei sottoflussi rimarranno le stesse, saranno solo "storti".

PS: se quello che è stato detto di nuovo non è chiaro, mi dispiace, non posso spiegarlo in altro modo.

Gli istogrammi non sono affatto l'obiettivo... Perché mastichi questi istogrammi, sputali fuori.

Sono d'accordo. È solo che in questo caso bisogna ammettere che nessun fenomeno è stato ancora dimostrato. Solo parolacce. E il materiale dimostrativo presentato non è corretto.

Non sono sicuro in quale caso, ma hai ragione. La storia conosce e ricorda molti che non furono riconosciuti fin dall'inizio... Sono solo sprezzante perché ... Sta diventando noioso, non ci perderò più tempo.

Quindi ci siamo. A proposito, il tuo fenomeno ha un nome. Si chiama interferenza. ;)

Che cosa ha a che fare la mutua amplificazione/ indebolimento dei segnali e altre cose con la nozione di in-ia su larga scala? Mi scusi, con cosa sta interferendo? Puoi dirmelo?

 
paukas:
Come non lo era? L'autore ha scoperto che ci sono tori e orsi nel mercato. Questo è almeno un premio Nobel, un premio statale e un dottorato di ricerca!
Ho quasi iniziato l'iniziazione del dottorato, ma tu mi rendi triste con i tuoi post. Questo rende il CST al livello di un bambino idiota di cinque anni?
 
avtomat:

Mi piace anche questo tipo di giocattolo ;)

Soprattutto quando il parametro di controllo è nascosto più in profondità ;)

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Il passo successivo è quello di impostare la ciclicità della variazione stessa. Il passo successivo è quello di impostare la ciclicità della variazione stessa. E così via...

Giocattoli per lo sviluppo ;)))

ps.

Richiamo specialmente l'attenzione sul fatto che la base è un rnd casuale

bello...
 
avtomat:

... Questo non è permesso nei thread di altre persone!!!

Ma non è il mio ramo :o) Spero che diventi condivisa.
 

Calmati, Serge. Non ho intenzione di metterti al rogo. Sia che si tratti di girare o semplicemente di interferire. :) E abbiamo quasi finito i fiammiferi...

Видимо это я не умею доносить простые вещи. ... ... ...

È possibile. Prova a scrivere con meno script, forse ci prenderai la mano. Buona fortuna!

 
MetaDriver:

Calmati, Serge. Non ho intenzione di metterti al rogo. Sia che si tratti di girare o semplicemente di interferire. :) E abbiamo quasi finito i fiammiferi...

Non sono preoccupato. Volevo davvero sapere la "fisica" di un'interferenza non fisica... interferenza, .... Amico, sei così bravo a mettere insieme i termini... vorrei poterlo imparare.

È possibile. Prova a scrivere con meno script, forse ci prenderai la mano.

Ci sono altre versioni dei motivi di incomprensione :o)

Buona fortuna!

Anche qui.