Fenomeni di mercato - pagina 19
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Oh, che caccola fenomenale.
Come promesso - l'ho modellato su una serie casuale. In Excel + VB. Il rimorchio è nel rimorchio.
I "ritorni inchiodati" sono ritorni eseguiti attraverso una funzione sigmoide. E poi tritati da soli.
Mi piace anche questo tipo di giocattolo ;)
Soprattutto quando il parametro di controllo è nascosto più in profondità ;)
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Il passo successivo è quello di impostare la ciclicità della variazione stessa. Il passo successivo è quello di impostare la ciclicità della variazione stessa. E così via...
Giocattoli per lo sviluppo ;)))
ps.
Richiamo specificamente l'attenzione sul fatto che si basa su rnd casuali
ho preso le mie "macchie magiche" dalla scorta http://imglink.ru/pictures/08-07-11/6cfc9d1ddd356b2bbef263e32d4cf3c0.jpg
le linee gialle sono livelli futuri di consolidamento del prezzo, ma quando il prezzo sarà lì e in quale sequenza sarà la traiettoria, non posso nemmeno indovinare
Oh, è fenomenale.
Come promesso - l'ho modellato su una serie casuale. In excel + vb. Il rimorchio è nel rimorchio.
I "ritorni inchiodati" sono ritorni eseguiti attraverso una funzione sigmoide. E poi tritati da soli.
Quindi non capisco, è una combinazione di due istogrammi con passi diversi? E l'immagine mostra che gli effetti di interferenza sono molto più deboli del previsto?
P.S. Signori, potete smettere di fingere di non aver mai visto un articolo normale? :). Voglio dire che i lunghi filati di immagini e/o formule hanno bisogno almeno di qualche estratto, volevo questo e quello, e ho ottenuto questo e quello. Anche questo è un ostacolo sulla strada dell'Avtomat.
Candid:
...Il mio punto è che i lunghi raccoglitori di immagini e/o formule hanno bisogno almeno di qualche estratto, volevo questo e quello, e sono riuscito a ottenere questo e quello. Anche questo è un sassolino nel giardino diAvtomat.
Era un bel sassolino, volevo lanciarmi. In generale, qual è il modo, scrivere un mucchio di formule in una lingua incomprensibile, aggiungere a questo pasticcio immagini incomprensibili, e alla fine del segno post sorridente smiley ...
Mettere una faccina sorridente. :)
sottolineando specificamente che si basa su un rnd casuale
E allora? Questi giocattoli possono essere giocati per il resto della tua vita, la questione di dove sia la pasta non è probabilmente molto rilevante.
1. Quindi non capisco, questi due istogrammi sono combinati con passi diversi? E l'immagine mostra che gli effetti di interferenza sono molto più deboli del previsto?
2. P.S. Signori, potete smettere di fingere di non aver mai visto un articolo normale? :). Voglio dire che i lunghi filati di immagini e/o formule hanno bisogno almeno di qualche estratto, volevo questo e quello, e ho ottenuto questo e quello. Anche questo è un centesimo per avtomat.
1. Non proprio. L'istogramma è lo stesso in entrambi i casi, ma i dati
Nel primo caso (1) sono normalizzati (arrotondamento a 4 cifre dopo il punto), e il passo statistico non è lo stesso (e non è un multiplo) del passo di normalizzazione. L'interferenza è abbastanza pronunciata da essere rilevata.
Nel secondo caso (2), la serie generata di "ritorni" dopo la normalizzazione è stata ulteriormente trasformata dalla funzione y=x/(1+abs(x)). Questo ha cambiato il quadro delle interferenze, ma è ancora chiaramente presente.
In realtà, l'obiettivo è stato raggiunto - è stata dimostrata la natura del fenomeno descritto dal topicstarter nelle prime righe del topic. In particolare, la sua origine non di mercato.
2. Beh, anch'io sono pronto a prenderla sul personale. Se avete ancora domande sulla mia demo - chiedete, vi risponderò e vi mostrerò cosa c'è nel codice (se necessario).
1. Non proprio. L'istogramma è lo stesso in entrambi i casi, ma i dati
nel primo caso (1) sono normalizzati (arrotondamento a 4 cifre dopo il punto), e il passo di raccolta statistica non è uguale (e non è un multiplo) del passo di normalizzazione. L'interferenza è abbastanza pronunciata da essere rilevata.
Nel secondo caso (2), la serie generata di "ritorni" dopo la normalizzazione è stata ulteriormente trasformata dalla funzione y=x/(1+abs(x)). Questo ha cambiato il quadro delle interferenze, ma è ancora chiaramente presente.
In realtà, l'obiettivo è stato raggiunto - è stata dimostrata la natura del fenomeno descritto dal topicstarter nelle prime righe del topic. In particolare, la sua origine non di mercato.
2. Beh, anch'io sono disposto a prenderla sul personale. Se avete ancora domande sulla mia demo - chiedete, vi risponderò e vi mostrerò cosa c'è nel codice (se necessario).
Grazie, capisco. Preciso solo che il fenomeno può benissimo essere non di mercato, il fatto che sia tale può essere dimostrato solo con gli stessi dati che erano con il topicstarter.
Qualcosa dal mattino la pietà è scoppiata :), io stesso sopra convinto che i grafici a barre come un modo per ottenere il fenomeno meglio dimenticare, almeno per ora.
Questo è un ostacolo anche per avtomat...
Pensavo fosse abbastanza chiaro... soprattutto perché era solo una controreplica, non un articolo...
Ok, non lo farò più.
1. Grazie, capisco. Vorrei solo chiarire, è stato dimostrato che il fenomeno può benissimo essere non di mercato, il fatto che sia così può essere dimostrato solo usando gli stessi dati che aveva il topicstarter.
2. Qualcosa dal mattino parassita stava giocando fuori :), io stesso sopra convinto che i grafici a barre come un modo per ottenere il fenomeno meglio dimenticare, almeno per ora.
1. Sono d'accordo. È solo che in questo caso dobbiamo ammettere che nessun fenomeno è stato ancora dimostrato. Solo voti. E il materiale dimostrativo presentato non è corretto.
2. :) Non c'è bisogno di dimenticare. Se la frequenza di campionamento quando si raccolgono le statistiche è un multiplo della frequenza di campionamento dei dati di ingresso, si può anche morire, non ci saranno glitch.