Ricerca di modelli di mercato - pagina 138
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Probabilmente lo fanno, ma se c'è un profitto può essere dimostrato solo dallo Stato.
Probabilmente lo fanno, ma se c'è un profitto può essere dimostrato solo dallo Stato.
O una recensione su Signals. Domanda privata: chi sa perché i profitti in Signals sono determinati dal bilancio e non dal patrimonio netto (fondi)?
È possibile determinare dal rapporto se è stato rilevato un modello in un dato intervallo?
A quali parametri bisogna prestare attenzione quando si valuta la performance di un TS? (numero di accordi, payoff previsto...)
Test con un lotto costante. Non è stata eseguita alcuna ottimizzazione, i parametri sono stati scelti a occhio.
Ogni posizione è aperta da un segnale e chiusa da uno stop o da un take.
Stop=presa, ma il loro valore è variabile.
Il sistema è in tendenza.
È possibile dire dal rapporto se un pattern è stato rilevato in un dato intervallo?
Certo che non si può. C'è un'ottima discussione su questo, ma il link porta al forum DC. Il filo si chiamava: "Regolarità, Stabilità, Idoneità". Forse lo troverete dal nome, da Tugrik.
E per quanto riguarda il sistema - il 55% di operazioni redditizie con un tale fattore di profitto non è niente. Ma questo è IMHO, sto solo esagerando. Ma cosa posso fare se il sistema non funziona meglio, dovrò commerciare con un tale sistema - dipende da voi, naturalmente. E il reale si mostrerà come sempre.
Questo è più o meno come dovrebbe essere l'equità di un buon sistema. E non è un montaggio, dal 2004 fa trading su un conto reale.
Si prega di avvisare.
È possibile eseguire in MT4 diversi grafici contemporaneamente (o almeno uno) in retrospettiva, che era come in linea solo iniziato con la data passata. Per esempio, per osservare come il prezzo si è mosso in un certo periodo.
Si prega di avvisare.
È possibile eseguire in MT4 diversi grafici contemporaneamente (o almeno uno) in retrospettiva, che era come in linea solo iniziato con la data passata. Per esempio, per osservare come il prezzo si è mosso in un certo periodo.
Uno dei parametri più importanti è il drawdown relativo. Il 41,10% è molto.
Anche la redditività è importante. A 1000 scambi 1,53 non è ancora sufficiente per trarre conclusioni stabili sul futuro del sistema.
Anche il fattore di recupero (qui è assente) è un parametro importante.
E un'ultima cosa: se avete il controllo dell'apertura di un nuovo bar, allora di solito il test a prezzi di apertura è abbastanza adeguato. Ma lei stesso ha detto che ha degli obiettivi e degli stop. Allora è meglio fare il test su tutte le zecche.
Ma se potete garantire che la durata di un affare è più di un minuto, allora il test su M1 sui prezzi aperti andrà bene.
Certo che non si può. C'è un'ottima discussione su questo, ma il link porta al forum DC. Il filo si chiamava: "Regolarità, Stabilità, Idoneità". Forse lo troverete dal nome, da Tugrik.
E per quanto riguarda il sistema - il 55% di operazioni redditizie con un tale fattore di profitto non è niente. Ma questo è IMHO, sto solo esagerando. Ma cosa posso fare se il sistema non funziona meglio, dovrò commerciare con un tale sistema - dipende da voi, naturalmente. E il reale si mostrerà come sempre.
Questo è più o meno come dovrebbe essere l'equità di un buon sistema. E non è un tweak, fa trading su un conto reale dal 2004.
Sarebbe bello se potesse dirci in termini generali il modello di mercato identificato.
Ho già scritto nel thread sulle neurocellule e in qualche dettaglio. I modelli sono scambiati. Il principio per trovarli (per FR) è descritto nel famoso thread di Neo su Spider. Per FX, naturalmente è fatto un po' diversamente.
Aggiungerò altro, molto brevemente:
Assolutamente tutto in natura cerca l'equilibrio (al suo punto zero) e il mercato non fa eccezione. Il movimento richiede energia, un accumulo di potenziale. Il mercato va da un punto all'altro, caricandosi (accumulando potenziale) e poi scaricandosi (localmente) a zero. Una volta scaricato, tutto si ripete dall'inizio e così via all'infinito, tutti i mercati sono progettati così.
Ci sono difficoltà nell'uso pratico. (risolvibile)
1.Il mercato è come un condensatore bipolare, può accumulare sia energia positiva che negativa. (Un termine comune tra i commercianti è sanità mentale).
2. La carica e la scarica avvengono a diversi livelli, dimensioni (molto approssimativamente - tempi) e ogni dimensione ha il suo punto zero. (locale).
3. Il mercato "vive" di un proprio orologio, ha un proprio tempo interno, che non coincide con il tempo astronomico. Ed è molto auspicabile allontanarsi dalle scadenze.
Tali tentativi sono ben noti, tutte queste barre equilateri, Renko, Range bars, Tic-tac-toe, tutti i tipi di profili - ma non è proprio quello di cui abbiamo bisogno (IMHO).