Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 374
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sicuramente il pareggio è del tutto realizzabile. Ma è possibile solo con un approccio deterministico.
Se siadotta l'approccio statistico-probabilistico, allora il break-even è fondamentalmente irraggiungibile in virtù dell'approccio stesso.
Perché allora spendere così tanto tempo e nervi sulla stat-ver-under?
Perché diavolo dovresti sprecare così tanto tempo e nervi per una statistica sotto?
A chi è rivolto questo grido?
Voglio essere chiaro: non uso "stat-ver-under".Sicuramente il pareggio è del tutto realizzabile. Ma è possibile solo con un approccio deterministico.
Se siadotta l'approccio statistico-probabilistico, allora il break-even è fondamentalmente irraggiungibile in virtù dell'approccio stesso.
Niente affatto. Qualsiasi sistema automatico ha sempre 3 parametri:
1. La probabilità di rilevare e catturare il bersaglio,
2. Probabilità di mancare il bersaglio,
3. Probabilità di falsi allarmi.
I nomi possono variare, ma la loro essenza non cambia.
È un classico del genere).
Niente affatto. Qualsiasi sistema automatico ha sempre 3 parametri:
1. La probabilità di rilevare e catturare il bersaglio,
2. Probabilità di mancare il bersaglio,
3. Probabilità di falsi allarmi.
I nomi possono variare, ma la loro essenza non cambia.
È un classico del genere).
No, non lo è. Nessuno di loro.
Ma non è nemmeno questo il punto.
Per un sistema sintetizzato con criteri statistici, i parametri elencati sono interni, la sintesi si basa su di essi.
Nell'approccio deterministico, i parametri elencati sono esterni, applicabili ex post facto alla valutazione di un sistema già funzionante, mentre la sintesi del sistema è fatta senza il coinvolgimento di TViMS.
Questa è la differenza fondamentale nell'applicazione di questi parametri nei diversi approcci di progettazione.
A chi è rivolta questa esclamazione?
Per chiarire: non uso "stat-ver-under".Ho presentato questo al principale polemista "divagatore accidentale" (in un altro thread).
Ho trovato la dichiarazione attuale più utile di quegli argomenti inutili.
Anch'io credo che il break-even sia del tutto raggiungibile.No, non lo è. Nessuno di loro.
Ma non è nemmeno questo il punto.
Per un sistema sintetizzato secondo criteri statistici, i parametri elencati sono interni, la sintesi si basa su di essi.
Nell'approccio deterministico, i parametri elencati sono esterni, applicabili ex post facto alla valutazione di un sistema già funzionante, mentre la sintesi del sistema è fatta senza il coinvolgimento di TViMS.
Questa è la drammatica differenza nell'applicazione di questi parametri nei diversi approcci di progettazione.
Non ho scritto nulla sul fatto che questi parametri siano interni o esterni. Parlavo solo della loro presenza.
Io, anche metodologicamente, non posso immaginare un sistema reale con i parametri 2 e 3 uguali a zero. Vale a dire un sistema senza perdere trade. Imho, non è realistico.
Non ho scritto nulla sul fatto che questi parametri siano interni o esterni. Parlavo solo della loro presenza.
Io, anche metodologicamente, non posso immaginare un sistema reale con i parametri 2 e 3 uguali a zero. Vale a dire un sistema senza perdere trade. Imho, non è realistico.
Non uso "probabilità" quando sintetizzo un sistema di controllo. Non esistono. Non esistono e quindi non possono essere zeri. Non esistono.
Anche se queste probabilità possono essere contate sui dati storici delle prestazioni del sistema. Post factum. Questa informazione può essere usata per introdurre una correzione. Ma non cambia l'impostazione originale.
Questo l'ho presentato alla principale controversia sul "vagabondaggio accidentale" (in un altro thread).
Ho trovato la dichiarazione attuale più utile di quegli argomenti inutili.
Anch'io credo che il break-even sia raggiungibile.Penso che il thread di SB abbia dato un utile contributo alla formazione della visione della questione.
Ho il sospetto che l'Automat stia facendo a meno degli stop-loss, proprio come me :))) L'illusione dell'infallibilità del modello scelto. Posso citare decine di miei trade intelligenti, quando mi sembra di averli trovati. E uno (!) uccide completamente tutto. Pensi: Beh, sono uno stronzo, perché non ho usato uno stop-loss ....? Poi una voce interiore dice: "No, aspetta, qualcuno li sta cercando... Non hai nemmeno considerato questo e quello..." E così via all'infinito. Combattere con se stessi.
Beh, non importa, ce la faremo. ;))