Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 17
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NS non è altro che un algoritmo di smoothing, ed è completamente nero e mal controllato. NS non risolve il problema della stabilità del modello, che è la cosa principale. Ci sono molti passi coinvolti nell'ottenere un modello stabile (o almeno stimarlo) (vedi il mio articolo). È come costruire un edificio: prima lo scavo, poi le fondamenta, poi i muri, ecc. Si corregge e si corregge il modello, e alla fine si scopre che la base non è abbastanza buona per il risultato. È un processo. Ecco perché il tuo "chiaramente... scusa" cosa significa?
Ho modelli con un errore di previsione fino a 10 pip. Ma una gamma molto ristretta di idee di formulazione del modello. EViews (così come altri pacchetti) è un kit di strumenti, ed è enorme, ma non è un costruttore di modelli econometrici da manuale. Un tizio qui ha costruito un modello econometrico sensato ed è diventato un premio Nobel.
No, perché... puoi usare il NS in qualsiasi modo tu voglia... e come ricerca di modelli ecc... sulla stabilità del modello - sono d'accordo...
ok - scusa - si applica - vorrei vedere il modello di previsione... posso dare una previsione a mia discrezione per il prossimo passo?
Se sì, quale TF è preferibile?
faa1947 e avtomat la conversazione sta andando avanti un po' nervosamente...non attacchiamoci a vicenda...
Sono molto interessato a vedere le previsioni di faa1947
La prima cosa da fare è trovare una funzione R-market che possa inizialmente gestire le sinusoidi artificiali e/o le somme di esse che avete specificato. Suggerisci delle varianti della funzione R. Ho una delle sue varianti, datemi una sinusoide di qualsiasi complessità - la descriveremo con una precisione soddisfacente (fino al 10%).
Come si costruiscono le onde sinusoidali da un grafico - da uno spettro? Un insieme di spettri da cui si ottengono onde sinusoidali e che si vuole estendere nel futuro almeno fino all'anno 3000 è stazionario solo nell'area data, oltre galleggerà (e tu stesso lo sai)
No, quello che voglio dire è che abbiamo già le onde sinusoidali... non sono estratte da nessuna parte... perché estrarle - prenderle da qualche parte... solo inizialmente adattarle un po' al mercato... ma ho detto questo - come un'opzione... infatti, non sono interessato a loro... poiché non funzioneranno...
Ecco un insieme di variazioni successive di valori - una sinusoide di qualsiasi complessità. Puoi sommare i valori e ottenere una tendenza. Descrivilo.
chiaro - scusa - si applica - vorrei vedere una previsione del modello... posso dare a mia discrezione la fine delle citazioni per il prossimo passo di cui darete la previsione?Se sì, quale TF è preferibile?
Non importa per la dimostrazione - H1, H4, D1. Ma quale modello prendere? Per esempio,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
o
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
dove NR è il filtro di Hendrick-Prescott
Qual è il numero di candele?
Formulalo e io posterò il risultato.
A fini dimostrativi non importa - H1, H4, D1. Ma quale modello prendere? Per esempio,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
o
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
dove NR è il filtro di Hendrick-Prescott
Qual è il numero di candele?
Formulalo e io posterò il risultato.
Bene, allora, quello che è più conveniente.... è importante che le sezioni siano più complesse...
come nello screenshot per esempio - prova a prevedere il declino...
diverse sezioni preferibilmente - se non ci vuole troppo tempo... e sei disposto...
possiamo farlo domani... non c'è fretta...
Bene allora, quello che è più conveniente .... La cosa principale è rendere le trame più difficili...
come nello screenshot per esempio - prova a prevedere la caduta...
qualche sezione preferibilmente - se non ci vuole troppo tempo... e sei disposto...
possiamo farlo domani... non c'è fretta...
Lasciate che anch'io, per confronto, vi mostri i risultati di un paio dei miei modelli. Dimmi che tipo di strumento è, TF.
Beh, allora, quello che è più conveniente .... La cosa principale è rendere le trame più difficili...
come nello screenshot per esempio - prova a prevedere la caduta...
qualche sezione preferibilmente - se non ci vuole troppo tempo... e sei disposto...
possiamo farlo domani... non c'è fretta...
Cominciamo.
Penso che dovresti iniziare a fare previsioni con candele semplici - ce ne sono molte e con profitto, ma le candele uniche, il tipo che vuoi tu, sono un outlier e dovrebbero essere eliminate. Tuttavia, proviamo.
Formuliamo un modello (è lì che è sepolto tutto il cane). Lo prenderò dall'articolo:
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(-1) + C(2)*D(EURUSD_HP(-1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(-2))
cioè prendiamo lo smoothing di Hodrick-Prescott e due valori del residuo tra lo smoothing e la quotazione.
La candela che hai specificato è 2011.09.21 16:00
Prendiamo l'intervallo di 137 candele da 2011.08.22 00:00 per stimare il modello
Ottenere le citazioni in forma di tabella. Inizio dell'intervallo:
Fine dell'intervallo:
Grafico:
Per estrarre una componente regolare smussiamo la citazione iniziale usando il filtro HP con la lastra 10:
Stimiamo il modello:
Variabile Coefficiente Std. Errore t-Statistica Prob.
HP(-1) 0.999640 0.000195 5132.513 0.0000
D_HP(-1) -0,058770 0,097616 -0,602049 0,5482
D_HP(-2) -0.426574 0.097682 -4.366958 0.0000
R-squared 0.990507 Var media dipendente 1.407233
R-squadro rettificato 0,990363 S.D. var dipendente 0,032459
S.E. di regressione 0.003186 Criterio informativo di Akaike -8.637831
Somma quadratica residua 0,001340 Criterio di Schwarz -8,573269
Probabilità log 586.0536 Criterio di Hannan-Quinn. -8.611595
Durbin-Watson stat 1,557580.
La parte successiva può essere saltata poiché la probabilità che il coefficiente a D_HP(-1) sia uguale a zero è del 54,82%.
Il modello utilizzato non è abbastanza buono. Non bisogna fidarsi delle previsioni di questo modello.
Vi do il risultato solo per vedere com'è:
Dalla vista della tabella, la previsione per la candela di interesse è 1,368504 - che è molto lontano dal fatto.
Ancora una volta. Non ci si può fidare di questa previsione perché il mio modello non ha superato il test.
Per favore datemi suggerimenti per il modello, farò i conti. Dobbiamo controllare tutte le candele della trama.
Ancora una volta. Non ci si può fidare di questa previsione perché il mio modello non è stato testato
grazie interessante...ma la domanda è perché proprio Hedrick e non MA per esempio? o SSA...
e quanto il punteggio dipende dal numero di campioni di prova? cioè 137 ora e se si prende 2000 per esempio...cioè si tratta di adattarsi alle ultime dinamiche di coppia...o no?
Gli stati dei relè sono chiari dalle figure precedenti.
Va anche notato che la decisione finale viene presa tenendo conto del più vecchio TF Daily - i movimenti dovrebbero essere in fase.