Nuove tendenze nell'analisi tecnica. - pagina 16
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Se controllo un TS e trovo che i risultati al di fuori dell'intervallo di ottimizzazione sono perdenti, allora lo rifiuto immediatamente e vado a controllare il prossimo. E non pubblico mai i risultati di un tale TS sul forum. Probabilmente ho già rifiutato diverse centinaia di questi TS. Tutta la mia programmazione consiste solo nel codificare condizioni di entrata e uscita utilizzando le funzioni di Igor Kim, di tanto in tanto devo crearne di mie.
Dopo aver letto il tuo post, il mio primo impulso è di chiedere scusa alla persona offesa.
E poi vedo:
1) Hai cancellato il primo rapporto dalla pagina precedente. Perché?
2) Ti ho semplicemente chiesto di cambiare la data di inizio dal 2008.08.08 al 2006.08.08, per rispondere alla domanda: cosa sta succedendo sul SL?
Invece cambiate il valore di SL da 1000 a 5000 e disabilitate i trade corti. E tu pubblichi un rapporto.
Perché? Chi ne ha bisogno? Quali conclusioni interessanti se ne possono trarre?
.............
Davvero non capisco chi state cercando di ingannare?
Forse tu stesso?
E noi ve lo impediamo ostinatamente...
Se è così, allora scusatemi.
La frequenza delle fluttuazioni dei prezzi.
su e giù o su e giù intorno a qualcosa?
E cosa hai visto lì Thomas il miscredente. Hai visto qualcosa di verde? È legato al lavoro sul prezzo di apertura... Non è in modalità tick.
khorosh, sei pronto ad affermare esattamente questo - quando si testa un sistema con al massimo un trade aperto in un dato momento?
Ho un'ipotesi: o si tratta di un evidente difetto del tester, rilevato solo da voi, o di un difetto del DNA.
Nel primo caso faresti bene a scrivere al supporto tecnico, e nel secondo... contattare il DNA.
Qui non otterrete nulla. Ho già cercato di scoprirlo, è un segreto commerciale (e "frequenza" è, imho, un omaggio all'autore dell'idea, cioè DC2008):
La frequenza è un tipo di fluttuazione dei prezzi sul mercato. L'oscillazione del prezzo può essere verso l'alto o verso il basso. (quindi filtro 1, filtro 2) Ogni tick la frequenza può cambiare.
......... . ...............Ancora diversi vercode per il calcolo delle frequenze. Ho scritto sopra, in un caso si guarda la fluttuazione di frequenza verso l'alto, nell'altro caso si guarda la fluttuazione di frequenza verso il basso. Nel terzo guardiamo entrambi.
Non è chiaro come l'oscillazione possa essere verso l'alto? Dopo tutto, la nozione stessa di "oscillazione" include il movimento ciclico sia verso l'alto che verso il basso.
O per "oscillazione di prezzo verso l'alto" intende semplicemente un movimento di tendenza verso l'alto?
Dopo aver letto il tuo post, il mio primo impulso è di chiedere scusa alla persona offesa.
E poi vedo:
1) Hai cancellato il primo rapporto dalla pagina precedente. Perché?
2) Ti ho semplicemente chiesto di cambiare la data di inizio dal 2008.08.08 al 2006.08.08, per rispondere alla domanda: cosa sta succedendo sul SL?
Invece cambiate il valore di SL da 1000 a 5000 e disabilitate i trade corti. E tu pubblichi un rapporto.
Perché? Chi ne ha bisogno? Quali conclusioni interessanti se ne possono trarre?
.............
Davvero non capisco chi state cercando di ingannare?
Forse tu stesso?
E noi ve lo impediamo ostinatamente...
Se è così, allora scusatemi.
Quindi non ha guardato attentamente il primo rapporto. Come si dice, si guarda nel libro e si vede la figura. E nel primo rapporto il valore di stop era 5000 e le posizioni corte erano disabilitate. Naturalmente, non sarete in grado di trarre alcuna conclusione se non potete nemmeno determinare correttamente il valore di stop loss dal rapporto. E ancora di più, non si può vedere che sono presenti solo compravendite.
Ricevuto. Stasera a casa gli darò un'occhiata più da vicino.
Perché hai cancellato il primo rapporto allora?
L'avrei confrontato sul posto e l'incidente non sarebbe successo...
Ricevuto. Stasera a casa gli darò un'occhiata più da vicino.
Perché hai cancellato il primo rapporto allora?
In questo modo avrei potuto confrontarlo sul posto e la disavventura non sarebbe accaduta...
khorosh, sei pronto ad affermare esattamente questo - quando si testa un sistema con al massimo un trade aperto in un dato momento?
Ho un'ipotesi: o si tratta di un evidente difetto del tester, rilevato solo da voi, o di un difetto del DNA.
Nel primo caso faresti bene a scrivere al supporto tecnico, e nel secondo... contatto DNA.
Non lo considero un glitch. Il saldo deve essere sempre uguale al capitale su un'operazione aperta? Mi sembra che saranno uguali solo quando lo scambio si chiude o sono io che ho un difetto nel mio DNA?
Non lo considero un glitch. Il saldo deve essere sempre uguale al capitale su un'operazione aperta? Mi sembra che saranno uguali solo quando lo scambio si chiude o ho un difetto di DNA?
Il grafico del rapporto del tester è tracciato su punti discreti e il numero di questi punti è uguale al numero di scambi.
Così, se non c'è sovrapposizione di scambi, allora la curva dell'equità è identica all'equilibrio.