SOM: metodi di cottura - pagina 6
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La SOM è fondamentalmente incapace di classificare correttamente lo stato dei mercati
La SOM è fondamentalmente incapace di classificare correttamente gli stati del mercato
La SOM è fondamentalmente incapace di classificare correttamente lo stato dei mercati
Grazie per il buon consiglio.
Sto pubblicando il miglior risultato che ho ottenuto. Il numero massimo di scambi è addirittura aumentato. SL = 80 pips. Il drawdown è diminuito molte volte, il profitto netto è aumentato. Se seleziono un deposito due volte più grande del massimo prelievo, abbiamo il 395% di profitto per 10 anni, e non il 100%, come aveva previsto Sych...
Voglio ancora migliorare la mia macchina. Grazie per la critica costruttiva.
Il risultato nel tester è buono, ma non posso ancora dire di essere felice per te. Ho ancora dei dubbi (domande, consigli, suggerimenti).
Hai la strategia più semplice: comprare e tenere (imho). La rete sembra non averci niente a che fare. Sembra un montaggio della storia.
1). La rete sa che hai messo uno stop a 80 pips?
2). Puoi fare la stessa procedura solo con posizioni corte, sulla stessa coppia e lo stesso periodo?
Il risultato nel tester è buono, ma non posso ancora dire di essere felice per te. Ci sono ancora dubbi (domande, suggerimenti, desideri).
È una strategia semplice: comprare e tenere (imho). La rete sembra non averci niente a che fare. Sembra un montaggio della storia.
1). La rete sa che hai messo uno stop a 80 pips?
2). Puoi fare la stessa procedura solo con posizioni corte, sulla stessa coppia e lo stesso periodo?
Il dubbio è il tuo forte...
Vedo che c'è un malinteso su quello che sto facendo...
La strategia non è buy and hold (anche se ho iniziato questo thread con questo). Uscendo ora dal mercato su un segnale SOM. E quando dà un'uscita dipende solo dal comportamento del mercato. Alcuni scambi rimangono appesi per giorni, altri per ore. Ho una strategia più complicata in testa.
Cosa c'entra il montaggio? Guardo il periodo di OoS, solo da questo decido il valore di TC.
In generale: segnali per entrare e uscire dal mercato dalla rete. La rete è stata addestrata sulla storia. Pensate che un neurone sia un mega-cervello che darà qualcosa di adeguato senza imparare e testare la storia? Ridicolo. Un essere umano lavora con qualsiasi neuronet. Un umano è un collegamento tra qualsiasi neuronet e il mercato. Tutto il TS viene dalla testa, non dalla rete neuronale. La rete non conosce gli stop, SOM converte semplicemente la serie di prezzi in un elemento bidimensionale, io faccio tutte le altre analisi. Posso anche introdurre il takei, se vedo un buon risultato su una lunga storia. Devo improvvisare.
Non sono riuscito ad ottenere profitti su posizioni corte nel periodo OoS, ho provato diverse varianti. Non ho avuto successo con questa strategia su barre orarie.
Il dubbio è il tuo forte.
Se dicessi "grande risultato, più veloce al reale", ti farebbe sentire meglio?
Vedo che c'è un malinteso su quello che sto facendo...
Forse,
Sono ulteriormente d'accordo - una rete neurale è solo uno strumento per risolvere compiti chiaramente definiti, l'intero TC viene dalla testa, non dalla rete neurale.
Ma in questo caso (imho) c'è una discrepanza tra compito impostato e risultato ottenuto.
Sono anche interessato alle reti neurali, altrimenti l'avrei passato.
Non sono riuscito ad ottenere profitti su posizioni corte nel periodo OoS, ho provato diverse varianti. Ho provato diverse varianti, non sono riuscito a fare profitto nel periodo OoS con posizioni corte. Non posso fare profitto con questa strategia sulle barre orarie.
Conferma i miei dubbi.
È possibile ottenere risultati decenti almeno nel periodo di apprendimento?
--- Ma in questo caso (imho) c'è una discrepanza tra il compito e il risultato.
Non sono d'accordo. Ho deliberatamente addestrato la mappa auto-organizzante sulle traiettorie dei prezzi normalizzati nell'intervallo da 0 a 1, che è più o meno come si vede il grafico dei prezzi in MT. È sempre scalato dal massimo al minimo nella finestra. E poi mi sono deciso, la discussione sul forum mi ha aiutato. I segnali della SOM sono in effetti i valori degli indicatori delle reti neurali, e sto cercando la migliore combinazione di essi. Allo stesso tempo, questi segnali non sono astratti per la mia percezione, al contrario, so esattamente che mostrano lo stato dei dati della serie di prezzi per l'ultimo tempo (48 ore in questo caso) - può essere scoperto facendo un'analisi grafica. E se apriamo quando il prezzo sale, il profitto è dato dal segnale, quando il prezzo cambia la sua direzione. Come questo...
Ho capito che sei interessato all'addestramento diretto alla strategia, per esempio nell'imparare a raggiungere il livello di presa o prevedere le fermate e così via. Hai bisogno di allenarti con un insegnante, per esempio la griglia MLP, ma il compito non è facile... L'ho insegnato, l'ho provato, ma c'è un problema: i drawdown. E andando più in profondità, una delle reti neurali è addestrata ad aprire posizioni in punti di ipervenduto (per comprare) e punti di ipercomprato (per vendere). L'ho scoperto usando l'analisi glasometrica - ho visualizzato la storia degli scambi nel tester. Sembra avere una logica di funzionamento, ma il problema rimane lo stesso - se il prezzo è ipervenduto ma scende ulteriormente comunque, la griglia continua ad aprire posizioni volentieri. Le fermate da sole non risolvono il problema. Il primo è quello di filtrare il segnale con qualche indicatore (ma qui posso imbrogliare me stesso e adattarlo strettamente alla storia). Il secondo - per alimentare la rete con informazioni aggiuntive durante l'apprendimento. Il meno - una rete di neuroni per sua natura allena le cose più semplici che può imparare (per esempio, se si insegna a NS che ci saranno scambi all'incrocio delle ali, ma non sempre, la rete imparerà ad aprire scambi all'incrocio ogni volta, perché questa informazione si trova sulla superficie, e non imparerà modelli più complicati - di nuovo, con metodi di allenamento standard). Se le dai un sacco di informazioni diverse, si creano esempi incoerenti, e le informazioni incoerenti compromettono la sua capacità di apprendimento in linea di principio.
--- Almeno in un periodo di prova, stai ottenendo risultati decenti?
Non ancora. )
Cercherò di elaborare se posso.
1). Per quanto riguarda (la rete sa che hai impostato uno stop di 80p?). Perché si guarda se il prezzo sarà più alto o più basso sulla quinta barra e non entro 5 barre. Da qui i grandi prelievi. Cioè la rete impara con deposito illimitato e prelievi illimitati. Si scopre che se il prezzo è 10 punti più alto in un paio di barre, e il prezzo era meno 150 punti prima della quinta barra, si considera questo un risultato positivo.
Suggerisco qualcosa del genere: (Open [t+5] - 0.0010 > Open [t] && Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,t+5,t)] > StopLoss) 1 else 0.
Oppure avete altre varianti, ce ne sono molte e possiamo sperimentare un po'. Nel primo rapporto presentato da voi possiamo vedere chiaramente ciò che la rete ha imparato, mentre nel secondo, il risultato dell'apprendimento ha poco effetto sul risultato nel tester (se ha qualche effetto).
2). Perché ha disabilitato le posizioni corte. Come hai detto tu: Straggy - il più semplice, comprare e tenere. È chiaro che l'EUR è salito per la maggior parte del tempo negli ultimi 10 anni, non c'è bisogno di inventare una neuronet, si può usare un semplice Expert Advisor e disabilitare le posizioni short e il risultato sarà buono come con una neuronet. Suggerisco di attivare posizioni corte e lasciare che la rete impari e decida quando comprare o vendere. Chi sa da che parte andrà l'EUR nei prossimi 10 anni. E se va in crisi?
Grazie per i commenti. Proverò qualcosa e risponderò in modo più dettagliato.