SOM: metodi di cottura - pagina 2
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Buon pomeriggio!
Continuando il tema. Fatto un'analisi per la coppia GBPUSD su barre giornaliere, dal 1989 al 2011. Stesso approccio, ma ho fatto un BVS più piccolo (5*5), quindi la separazione dei vettori di ingresso è diventata più grossolana, ma niente...
Questo è il risultato dell'apprendimento dell'ACS. Non l'ho diviso in grappoli, per non renderlo ancora più grossolano. Ho preso 5800 esempi per la formazione, la dimensione del vettore di input è la stessa - 40.
Ho analizzato la probabilità di movimento del prezzo nel futuro con un numero variabile di barre (da 1 a 15 nel futuro). In orizzontale vanno i numeri di neuroni, poi il numero di campioni che li hanno colpiti, poi le probabilità per 1-15 barre di movimento futuro del prezzo, prima blocco crescente, poi blocco decrescente per il movimento del prezzo.
Grafico di questa tabella. Solo qui sulle barre orizzontali al futuro, sulla verticale - neuroni. Per la costruzione della strategia di trading ho preso esattamente quei casi che sono evidenziati in viola. Probabilità modulo maggiore di 0,6.
Risultati. Formazione:
Poi passo i dati del periodo OOS alla SOM addestrata e ottengo i numeri dei neuroni. Applico la strategia.
Periodo di OOS (dall'inizio del 2010 ad oggi).
E infine, ho costruito un vettore di input medio corrispondente agli esempi della cella in cui le probabilità sono più alte:
Posso anche postare il file con tutti i dati su richiesta.
La prevedibilità è osservata, su tutti gli strumenti che ho testato.
Fantastico, direi addirittura fantastico! - o, sai, casinò, casualità....
Ora, se non ti dispiace, e se è possibile all'interno della tua tecnologia di rete neurale, prova a prevedere senza usare il limite di tempo della previsione di trading (numero di barre nel futuro). Sono molto curioso di sapere se la stessa capacità predittiva della griglia persisterà.
Fantastico, direi addirittura fantastico! - Sai, casinò, random....
Ora, se non ti dispiace, e se è possibile all'interno della tua tecnologia di rete neurale, prova a fare previsioni senza usare la previsione di trading a tempo (numero di barre nel futuro). Sono molto curioso di sapere se la griglia manterrà la stessa capacità predittiva.
Penso che ci sia qualche malinteso sull'algoritmo. La mappa auto-organizzante non predice.... Divide lo spazio multidimensionale degli esempi in aree compatte dove si concentrano esempi simili. La rete neurale non sa cosa riserva il futuro. (Anche se a volte i dati futuri sono alimentati per addestrare l'ACS e quindi possiamo concentrarci sui cluster dove i profitti sono massimi, mentre impariamo i vettori di input che precedono tali situazioni redditizie). Poi costruisco una tabella e guardo il comportamento medio dei prezzi futuri per i casi raggruppati dalla rete neurale.
E come si fa a fare una previsione senza una linea temporale? Noi prevediamo il futuro ma non l'infinito.
Per quanto ho capito, la tabella è basata sui fatti, quindi senza limiti di tempo devi trovare un altro modo per costruire la tabella.
Sì, certo. Si potrebbe provare a prevedere il raggiungimento del takeprofit, ma ancora una volta è necessario impostare un limite di tempo, almeno un po'.
Possiamo anche guardare non alla probabilità che il prezzo sia più alto o più basso in n barre, ma al profitto medio delle transazioni, data la durata di una transazione aperta di n barre. E tutto questo può essere guardato sulla già esistente suddivisione degli esempi in cellule SCP.
Mi piacerebbe sentire qualche idea su cos'altro si può prevedere con questo approccio.
Penso che ci sia qualche malinteso sull'algoritmo. Una mappa auto-organizzante non predice.... Divide lo spazio multidimensionale degli esempi in regioni compatte dove si concentrano gli esempi simili. La rete neurale non sa cosa succederà nel futuro.
Capisco come funzionano le mappe auto-organizzanti (apparentemente, non capite perché ho fatto la domanda, ma se non lo sapete, non lo spiegherò, altrimenti potrebbero accusarmi di auto-elogio). Non sto parlando delle carte (ciò che le carte prevedono), ma di TC in generale. E TC è impegnata proprio nella prognosi, non importa chi dice cosa.
E come possiamo fare previsioni senza avere una linea temporale? Noi prevediamo il futuro ma non l'infinito.
Accidenti. La percentuale del 99% di tutti i TC di cui si parla su questo forum non ha un orizzonte temporale di previsione. Mi sembra strano (e forse anche a voi), ma è vero. Un esempio tipico: fare trading su due o un'onda, entrare per incrocio (si entra ma non si ha idea di quando l'uscita sarà, forse mai), uscire/entrare per segnale opposto.
Sono contento che ci siano persone su questo forum che capiscono il significato in grassetto.
Mi piacerebbe sentire qualche idea su cos'altro si può prevedere con questo approccio.
Quindi, dopo tutto, stiamo predicendo? :)
Si può prevedere la probabilità (in generale, non mi piace la parola "prevedere", e soprattutto in combinazione con la parola "probabilità") che il prezzo rimanga in un determinato intervallo di tempo (o al contrario, che lo lasci) - si possono fare soldi anche su questo.
--- Uy. La percentuale del 99% di tutti i TC di cui si parla su questo forum non ha un orizzonte temporale di previsione. Mi sembra strano (e forse anche a voi), ma è così. Un esempio tipico: commercio su due o un'onda, entrare per incrocio (entriamo ma non abbiamo idea di quando l'uscita sarà, forse mai), uscire/entrare per segnale opposto.
Sì, lo capisco. Se lo confrontiamo con TS dove sia gli ingressi che le uscite sono generati da indicatori, possiamo fare quanto segue: alimentiamo NS con gli ingressi, otteniamo il numero di neuroni, inseriamo la posizione, aspettiamo che NS ci dia un altro numero di neuroni, per cui usciamo. Selezioniamo il numero di neuroni di ingresso e di uscita nel tester di strategia. Per questo, ovviamente, dovremmo scrivere un EA e testarlo. Ma mi piace pensare prima se questo approccio sarà fattibile... La mia idea è che abbiamo essenzialmente a che fare con la transizione di un sistema da uno stato all'altro. Gli stati del sistema sono formalizzati come appartenenti a classi compatte (celle SCS). Teoricamente, ci possono essere situazioni in cui le transizioni dallo stato x allo stato y con alta probabilità danno profitto... Ma per ora è solo una fantasia ) Cosa ne pensate?
--- Si può prevedere la probabilità (in generale non mi piace la parola "prevedere", e soprattutto in combinazione con la parola "probabilità") che il prezzo rimanga in un dato intervallo di tempo in un dato intervallo di tempo (o al contrario, che ne esca) - si possono fare soldi anche su questo.
Sì, certo, facciamo previsioni, basate sui risultati dell'analisi dei gruppi di dati risultanti, in modo probabilistico ) Niente può essere detto con certezza, ci saranno sempre eccezioni alla regola. Metto su un file di dati, ci sono i numeri delle celle e il periodo di OOS è grigio. Si può anche provare a fare un pronostico e creare una strategia in Excel sul periodo di formazione, e poi controllarla su OOS. Per esempio, analizziamo quale massimo e minimo il prezzo raggiungerà in futuro (per barre), ma qui possiamo dire subito che il canale si estenderà in futuro. E come mostrare la ST nell'aspettativa matematica positiva su questa idea?
Il file è allegato.