Sui piedi (per la prima volta) - pagina 4

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Europa:


Posso averne uno :))

il secondo è H4 EURUSD dicembre 2008 a dicembre 2009

no way!
 
alsu:
non l'hai fatto!
Ma voglio anche farvi un indovinello", continua Schweik, "C'è una casa di quattro piani con otto finestre su ogni piano, due lucernari e due camini sul tetto, e due inquilini su ogni piano. E ora ditemi, signori, in che anno è morta la nonna del portiere?
 
joo:

Non si tratta di fermate.

Se metti degli stop di una dimensione commisurata alla grandezza della figura media del TF, lavorare sul timeframe più piccolo si rivelerà meno redditizio che su quello più alto, perché?

Perché il rapporto TP/spred e SL/spred è migliore sul vecchio TF. Non c'è altro da dire.

Il mio 420% annuo reale per 380 scambi manuali mi dice che ho dannatamente ragione.

... Ma le figure su TF inferiori si formano molto più spesso che su quelle superiori. Recentemente ho dimostrato che per ogni strumento è possibile trovare un TF ottimale (dal punto di vista del massimo profitto per unità di tempo) per fare trading, e non è nell'area dei giorni e delle settimane ma piuttosto dei minuti e (a tratti) delle ore.
 
Poushkine:
Ma voglio anche farvi un indovinello", continua Schweik, "C'è una casa di quattro piani con otto finestre su ogni piano, due lucernari e due camini sul tetto, e due inquilini su ogni piano. E ora ditemi, signori, in che anno è morta la nonna del portiere?
Non si tratta della nonna, si tratta di te che affermi senza pensare che puoi distinguere un TF da un altro a occhio, quando in realtà non puoi, se non altro perché la frattalità delle serie dei prezzi ha abbastanza prove abbastanza rigorose per supportarla.
 
alsu:
... Ma le figure su TF inferiori si formano molto più spesso che su quelle superiori. Recentemente ho dimostrato che per ogni strumento è possibile trovare il TF ottimale (in termini di massimo profitto possibile per unità di tempo) per fare trading, e non è nell'area dei giorni e delle settimane ma piuttosto dei minuti e (a tratti) delle ore.

Capisco che stavate contando solo il profitto potenziale... Se aveste incluso le fermate nello studio, ne sarebbe valsa la pena... (ma dove prendere un supercomputer :) )

A proposito, l'ho detto subito - a piccoli periodi il rapporto movimento orizzontale/tempo è a favore dei timeframe più piccoli.

 
alsu:
Non si tratta della nonna, si tratta di te che affermi senza pensare che puoi distinguere un TF dall'altro a occhio, quando in realtà non puoi, se non altro perché la frattalità della serie dei prezzi ha una discreta quantità di prove abbastanza rigorose.
Sei fuori di testa? La parola diffusione non significa nulla per voi? O non lo vedete affatto? Qualsiasi grafico paragonabile a uno spread è facile da calcolare. Si può distinguere un passero da un corvo, vero? È lo stesso qui.
 
alsu:
non l'hai fatto!


perché il terminale non era disponibile :))) mi mancava la valuta e il periodo invece di H4, ho indovinato, o meglio, sapevo esattamente ;)

 
alsu:
... Ma le figure su TF inferiori si formano molto più spesso che su quelle superiori. Recentemente ho dimostrato che per ogni strumento è possibile trovare un TF ottimale (dal punto di vista del massimo profitto possibile per unità di tempo) per fare trading, e non è nell'area dei giorni e delle settimane ma piuttosto dei minuti e (a tratti) delle ore.
Sì, più spesso. Ma per qualche motivo è più facile fare trading su timeframe più alti.
 
Poushkine:

Capisco che stavate contando solo il profitto potenziale... Se aveste incluso le fermate nello studio, ne sarebbe valsa la pena... (ma dove prendere un supercomputer :) )

A proposito, questo è quello che ho detto dall'inizio - su piccoli periodi il rapporto movimento orizzontale/tempo è a favore dei timeframe più piccoli.

Dimentica gli stop - alsu dice che c'è molto movimento in piccoli timeframe, è lì che devi fare soldi.

Se non puoi indovinare su timeframe più alti o più bassi, niente ti aiuta. Si ferma - questo è sicuro.

 

Non è la dimensione dello stop che conta, ma il rapporto tra lo stop e lo spread. Se stop/spread=1, allora chiuderemo immediatamente con una perdita-spread. Oppure, per esempio, abbiamo un sistema con tp=10p e sl=10p, lo spread è di 2 punti. Per ottenere un vantaggio, l'obiettivo deve essere raggiunto più del 66% delle volte. Se abbiamo lo stesso spread e tp=sl=100p, allora è sufficiente prendere lo stop loss più del 50,5% delle volte.

Per il resto, il valore dello stop è dettato dal modello utilizzato, non dal desiderio di renderlo più grande o più piccolo.

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